國際金融市場（第三版）

內(nèi)容概要

J·奧林·戈萊比博士的《國際金融市場》（第三版）填補了國際金融市場教材上的空白。在過去的國際金融領(lǐng)域里，大部分教材都是以外匯、國際資本流動、國際金融機構(gòu)等為中心的，很少從國際金融市場本身著眼。本書的出版，及時適應(yīng)了國際經(jīng)濟發(fā)展的需要。它思路清晰、層次
   分明，緊緊圍繞國際金融市場的外匯市場、歐洲貨幣市場和國際債券市場和國際債券市場三個分支展開。每一個市場又分別從市場的歷史背景、市場的體制及其運行、市場的經(jīng)濟情況和市場的經(jīng)濟統(tǒng)計資料四個方面進行論述。在分別對這三個市場進行了剖析之后，本書還探討了當今國際金融市場上的其他實際問題，如匯率的變化以及這些變化對經(jīng)濟決策的影響。因此，無論理論上還是從研究方法上，本書都不同于標準經(jīng)濟學(xué)中的國際金融教材，它側(cè)重于國際金融市場的運行和操作，可以作為管理和金融專業(yè)及MBA的教材，也可作為直接參與國際金融市場實際工作的人的
   重要參考資料和工具書。

作者簡介

J·奧林·戈萊比博士于1976年在加州大學(xué)伯克利分校經(jīng)濟系獲學(xué)士學(xué)位；1981年，他又于哈佛大學(xué)經(jīng)濟系獲博士學(xué)位。畢業(yè)后，他在著名的奧爾頓工商學(xué)院任教。戈萊比博士專職任教僅五年卻在國際金融市場專業(yè)取得了顯赫的業(yè)績，成為國際金融市場學(xué)中出類拔萃的教授。1986年，

書籍目錄

I篇 國際金融體系的歷史  1章 布雪頓森林的升起與降落    外匯和黃金價格的固定化    冷戰(zhàn)，馬歇爾計劃和歐洲的統(tǒng)一    美元的限制和歐洲美元市場的起源    黃金政治與特別提款權(quán)    《布雷頓森林協(xié)議》的崩潰  2章 全球化和金融衍生工具的成長    外匯市場的發(fā)展    歐洲貨幣市場的發(fā)展    國際債券市場的發(fā)展    從“蛇”到歐洲貨幣體系    《馬斯特里赫特條約》    國際債務(wù)危機    日本金融市場的開放  3章 1994年—1996年的崩潰及以后    概論：未來的印象    世界貿(mào)易與經(jīng)濟學(xué)的重商主義理論    對金融衍生工具的政治性的和經(jīng)常性的攻擊    國際金融政策的社會影響    金融崩潰的過程Ⅱ篇 外匯市場  4章 外匯市場導(dǎo)論    造市者與瓦爾拉斯式拍賣者    貨幣交易的機制    來自外匯敞口的風險    結(jié)算日期    外匯管制  5章 遠期交易、掉期交易和利率平價    遠期匯率報價    利率平價    利率平價與掉期交易    利率平價偏差    存在買/賣差們的利率平價    利率平價與信息成本    遠期市場與利率：歷史背景    遠期合約與雙重貨幣債券  6章 外幣期貨    導(dǎo)論    國際貨幣市場    監(jiān)管與擔保    保證金要求    期貨合約與遠期合約的比較    外匯交易及買賣    通過期貨套期保值    期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系    計算德爾塔 套期保值的風險    注意易變的相關(guān)系數(shù)    外匯風險管理與賭博者的毀滅性問題    保證金管理    外匯期貨市場的經(jīng)濟功能  7章 外幣期權(quán)    導(dǎo)論    現(xiàn)匯期權(quán)    外幣期貨期權(quán)    期貨式期權(quán)    外幣期權(quán)市場    作為外幣保險的外匯期權(quán)    開立外幣期權(quán)    外匯期權(quán)定價的一些基本原則    外匯期權(quán)定價的更深奧原則    外匯期權(quán)定價模型    美式外匯期權(quán)的定價    套期保值和風險管理中的一些期權(quán)概念    隱含的波動性    外匯期權(quán)中的造市    范圍遠期與柱形期權(quán)    其他遠期期權(quán)    平均匯率（亞式）外匯期權(quán)    障礙期權(quán)    期權(quán)的期權(quán)    回頭期權(quán)    期權(quán)與期貨：一個簡短的歷史回顧    附錄：計算美式外匯期權(quán)的價值    Ⅲ篇 歐洲貨幣市場  8章 歐洲銀行和歐洲貨幣中心    歐洲銀行業(yè)務(wù)    歐洲貨幣中心    西歐    歐洲貨幣存款和國家風險    歐洲貨幣市場規(guī)則  9章 存款交易和歐洲貨幣的利率期限結(jié)構(gòu)    銀行同業(yè)市場    利率的期限結(jié)構(gòu)    遠期利率合約    收益率曲線  10章 歐洲貨幣的期貨和期權(quán)    歐洲貨幣的期貨與期權(quán)    歐洲美元的收益率曲線與國際貨幣市場上的掉期    利用歐洲美元期貨進行套期保值    利率期權(quán)與歐洲美元期貨期權(quán)    利率上限，利率下限和利率上下限    LIBOR利率期權(quán)與遠期利率合約  11章 歐洲貨幣的辛迪加貸款    辛迪加銀團    貸款成本    貸款協(xié)議和貸款風險    歐洲貨幣貸款的二級市場    參與貸款    互換    歐洲票據(jù)和歐洲商業(yè)票據(jù)    Ⅳ篇 國際債券市場  12章 國際債券市場導(dǎo)論    歐洲債券特點    美國對歐洲美元債券發(fā)行的法律規(guī)定    銷售限制    私募豁免    預(yù)扣稅和無記名債券    揚基債券    德國馬克歐洲債券與德國馬克外國債券    武士債券和日元歐洲債券    瑞士法郎國際債券  13章 歐洲債券市場發(fā)債程序    傳統(tǒng)的歐洲債券銀團組織結(jié)構(gòu)    歐洲債券發(fā)行的費用結(jié)構(gòu)    歐洲債券發(fā)行的傳統(tǒng)時間安排    灰色市場    穩(wěn)定市們    發(fā)債程序的變化  14章 歐洲債券的定價和套期保值    交易    利率市場的時間測度    清算    利率與附息票債券的價格    歐洲債券的定價    附息票債券的遠期價格    債券期貨    債券期貨套期保值  15章 利率掉期和貨幣掉期    掉期的經(jīng)濟目的    貨幣掉期的種類    利率掉期    掉期市場    掉期定價    上限、下限和上下限    掉期期權(quán)    掉期期權(quán)的定價    掉期協(xié)議的風險  16章 具有期權(quán)性質(zhì)的國際債券的定價    導(dǎo)論    確定債券的期權(quán)特性    具有期權(quán)性質(zhì)的債券定價：數(shù)字實例    債券現(xiàn)貨的期權(quán)    債券期貨的期權(quán)    可提前贖回債券    V篇 國際金融選題  17章 預(yù)測和對未來的設(shè)想    社會；一個自組織系統(tǒng)    自組織和對未來的設(shè)想    信息交易者和現(xiàn)實的社會建設(shè)    無成本預(yù)測：投機效率假說    投機者特征    即期匯率的鞅特征    附錄：一元線性回歸及統(tǒng)計推斷  18章 國際金融市場上的混沌    金蘋果的滾動    預(yù)測以多快的速度出錯：李雅普諾夫指數(shù)    構(gòu)造預(yù)測模型的困難    外匯建模和預(yù)測的方法    預(yù)測模型的評估  19章 外匯和利率的分形分布    分形，跳蚤和灰塵    分形分布 布朗運動    分形布朗運動和赫斯特指數(shù)    市場驟跌和非正態(tài)穩(wěn)定分布    相關(guān)積分與相關(guān)維數(shù)    預(yù)測誤差及風險    國際大環(huán)境下的組合選擇  20章 購買力平價說    引言    一價定律    購買力平價的絕對形式    購買力平價的相對形式    相對通貨膨脹率    實際匯率    經(jīng)驗證明及理論上的重新設(shè)定  21章 中央銀行和國際收支    國際交易賬戶    經(jīng)常項目    資本項目    資本項目和中央銀行干預(yù)    資產(chǎn)組合選擇和國際收支    外匯市場上央行有選擇地干預(yù)  22章 歐洲貨幣體系    匯率機制    平價關(guān)系中平價值的計算    圍繞平價干預(yù)幅度的計算    偏離指數(shù)的計算    貨幣危機和歐洲貨幣體系前景展望

媒體關(guān)注與評論

　　深受美國和許多國家MBA學(xué)生喜愛的書　　這本深受美國和許多國家MBA學(xué)生喜愛，并為各大學(xué)和工商管理學(xué)院首選的國際金融教科書，以開闊的視野，廣博的知識，精辟的分析，為我們認識和理解國際金融市場開啟了智慧之門。

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