鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　《鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)管理》主要包括：鋼材基礎(chǔ)知識與市場概況；期貨基礎(chǔ)知識；鋼材期貨市場與鋼材期貨交易流程；鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)類型、特點(diǎn)、管理原則與方法等。

書籍目錄

第一章 鋼材基礎(chǔ)知識與市場概況  第一節(jié)  鋼材基礎(chǔ)知識    一、鋼材的性能和分類    二、鋼鐵生產(chǎn)工藝    三、螺紋鋼的生產(chǎn)工藝和用途    四、線材的生產(chǎn)工藝和用途   第二節(jié)  我國鋼材市場概況    一、我國鋼材市場的基本狀況    二、我國螺紋鋼市場    三、我國線材市場    四、鋼材價(jià)格變化狀況與影響因素第二章 期貨基礎(chǔ)知識  第一節(jié)  期貨市場概述    一、期貨市場的含義    二、期貨市場的產(chǎn)生    三、期貨市場的發(fā)展    四、期貨市場的功能和作用    五、中國期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展  第二節(jié)  期貨市場組織結(jié)構(gòu)    一、期貨交易所     二、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)    三、期貨經(jīng)紀(jì)公司    四、期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)和期貨行業(yè)自律機(jī)構(gòu)    五、期貨投資者  第三節(jié)  期貨交易和期貨合約    一、期貨交易    二、期貨合約第三章 鋼材期貨市場與鋼材期貸交易流程   第一節(jié)  世界鋼材期貨市場概況    一、印度鋼材期貨簡介    二、日本廢鋼期貨簡介    三、迪拜黃金與商品交易所螺紋鋼期貨簡介    四、倫敦金屬交易所鋼坯期貨簡介    五、美國鋼材期貨簡介  第二節(jié)  我國鋼材期貨市場發(fā)展歷程    一、最初推出鋼材期貨市場的原因    二、鋼材期貨市場經(jīng)歷的過程    三、我國重新推出鋼材期貨市場的必要性    四、鋼材期貨市場在鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的作用  第三節(jié)  鋼材期貨合約和行情    一、上海期貨交易所鋼材期貨合約介紹    二、鋼材期貨行情  第四節(jié)  鋼材期貨交易流程    一、鋼材期貨開戶程序    二、鋼材期貨交易流程第四章 鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)類型、特點(diǎn)、管理原則與方法  第一節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論    一、風(fēng)險(xiǎn)管理理論的演變     二、風(fēng)險(xiǎn)的含義     三、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的含義    四、鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的含義  第二節(jié)  鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)類型與特點(diǎn)    一、鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型    二、鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn) 第三節(jié)  鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性    一、鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的含義    二、鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)控制的核l心是有效的風(fēng)險(xiǎn)管理    三、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是鋼材期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)    四、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是減緩和消除鋼材期貨市場對鋼材市場不良沖擊的需要    五、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國際化發(fā)展的需要  第四節(jié)  鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的原則    一、全面細(xì)致的原則    二、事先預(yù)防的原則    三、量力而行的原則    四、量化的原則    五、制度化、經(jīng)常化的原則  第五節(jié)  鋼材期貨市場風(fēng)險(xiǎn)管理的方法    一、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型    二、情景分析法    三、壓力測試法第五章 鋼材期貨市場客戶的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié)  鋼材期貨市場客戶的風(fēng)險(xiǎn)來源    一、代理風(fēng)險(xiǎn)    二、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)    三、客戶自身因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)  第二節(jié)  客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理    一、了解鋼材期貨交易的特點(diǎn)，掌握鋼材期貨行情分析方法    二、慎重選擇期貨經(jīng)紀(jì)公司    三、制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降至可以承受的程度    四、規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識    五、投資的資金規(guī)模必須正當(dāng)、適度    六、關(guān)注信息、分析形勢    七、機(jī)構(gòu)客戶(企業(yè))的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理第六章 鋼材期貨市場客戶的外部風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié)  期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)源    一、監(jiān)控執(zhí)行力度    二、異常價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)   第二節(jié)  期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理    一、正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度    二、建立鋼材期貨交易全過程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)    三、建立和嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)基金  第三節(jié)  期貨經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)類型    一、期貨經(jīng)紀(jì)公司面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)    二、期貨經(jīng)紀(jì)公司面臨的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)  第四節(jié)  期貨經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理    一、進(jìn)一步完善期貨經(jīng)紀(jì)公司治理結(jié)構(gòu)    二、設(shè)立向董事會(huì)負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)    三、建立期貨經(jīng)紀(jì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)    四、建立穩(wěn)定高效的硬件環(huán)境    五、加強(qiáng)人力資源管理，積極開展員工培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)能力  第五節(jié)  鋼材期貨市場宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理    一、立法管理    二、行政管理    三、行業(yè)自律管理第七章 鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)量化及控制  第一節(jié)  早期的風(fēng)險(xiǎn)量化理論    一、馬柯維茨的均值——方差理論    二、Downside—risk方法與哈洛資產(chǎn)配置理論    三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)和套利定價(jià)理論(APT)    四、期權(quán)定價(jià)理論  第二節(jié)  現(xiàn)代的鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)量化理論    一、風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析法-    二、vaR方法    三、整體風(fēng)險(xiǎn)管理理論TRM  第三節(jié)  鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢——全面風(fēng)險(xiǎn)管理ERM  附錄  期貨術(shù)語(中英文對照)參考文獻(xiàn)

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縱觀世界期貨市場一百多年的發(fā)展歷程，風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制一直是客戶、期貨經(jīng)紀(jì)公司、交易所和政府監(jiān)管部門都不可回避的問題。風(fēng)險(xiǎn)管理理論從20世紀(jì)30年代開始萌芽，此后，對風(fēng)險(xiǎn)管理的研究逐步趨向系統(tǒng)化、專門化，風(fēng)險(xiǎn)管理在西方發(fā)達(dá)國家得到了迅猛的發(fā)展。我國內(nèi)地的風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究起步較晚，從20世紀(jì)80年代才開始從美國等西方國家引入風(fēng)險(xiǎn)理論，并逐漸發(fā)展。我國的鋼材期貨市場成立時(shí)間較短，有關(guān)鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)管理研究文獻(xiàn)更是少之甚少。正是在這樣的大背景下，劉勇專著的《鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)管理》從客戶角度對鋼材期貨風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

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