中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究

內(nèi)容概要

　　《中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究》按照提出問題——分析問題——解決問題的邏輯思路，在提出現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)之后，提出了如何提升我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力的現(xiàn)實(shí)問題，進(jìn)而提出了優(yōu)化商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的途徑——構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，最后結(jié)合國際活躍銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最新實(shí)踐和我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，按照信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的各個(gè)主要模塊，系統(tǒng)提出我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建戰(zhàn)略。

書籍目錄

第一章 導(dǎo)論一、研究背景與意義二、文獻(xiàn)回顧三、研究結(jié)構(gòu)、研究方法和創(chuàng)新點(diǎn)第二章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理及其管理體系第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理功能一、信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與特點(diǎn)二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理功能第二節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系基本框架一、COSO全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的平面模塊三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的立體維度第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的技術(shù)指標(biāo)與主要功能一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要技術(shù)指標(biāo)二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要功能三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建基礎(chǔ)第三章 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部環(huán)境塑造第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化內(nèi)涵二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化的功能三、國際活躍銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化第二節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的基本原則二、國際活躍銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)第三節(jié) 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境塑造一、培育健康的風(fēng)險(xiǎn)管理文化二、構(gòu)建垂直管理的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)三、培養(yǎng)高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理隊(duì)伍第四章 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第一節(jié) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的“五力”模型二、我國商業(yè)銀行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別策略第二節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、區(qū)域環(huán)境的影響分析二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局的特點(diǎn)分析三、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演變分析第三節(jié) 客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別二、客戶非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第五章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及其技術(shù)發(fā)展第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)測(cè)度一、專家評(píng)定制度二、信用評(píng)分方法三、內(nèi)部信用評(píng)級(jí)第二節(jié) 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型一、VaR方法二、KMV模型三、信用度量模型(Creditmetrics)四、其他信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的實(shí)證——基于我國商業(yè)銀行的分析一、總體思路及假設(shè)前提二、模型的建立：測(cè)算信用等級(jí)的價(jià)值分布三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)VaR的計(jì)算第六章 我國商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的構(gòu)建第一節(jié) 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)一、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)概述二、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別三、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的操作第二節(jié) 債項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)一、貸款五級(jí)分類二、內(nèi)部評(píng)級(jí)法中的債項(xiàng)評(píng)級(jí)第三節(jié) 我國商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施一、我國商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施現(xiàn)狀二、我國商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施任務(wù)三、我國商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法實(shí)施模式與推進(jìn)方案第七章 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)第一節(jié) 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)一、針對(duì)單一貸款產(chǎn)品的定價(jià)二、以客戶為中心的綜合貸款定價(jià)公式三、考慮風(fēng)險(xiǎn)附加后對(duì)貸款定價(jià)的調(diào)整第二節(jié) 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)一、信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的基本原理——無套利均衡分析二、莫頓信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型及其發(fā)展三、基于強(qiáng)度過程的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型四、考慮違約風(fēng)險(xiǎn)的信貸資產(chǎn)定價(jià)第八章 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)吸收一、信用風(fēng)險(xiǎn)吸收的機(jī)理分析二、信用風(fēng)險(xiǎn)吸收的運(yùn)用三、我國上市銀行信用風(fēng)險(xiǎn)吸收的實(shí)證研究第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移一、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的機(jī)理分析二、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的運(yùn)用——資產(chǎn)證券化第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖一、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)理分析二、信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的運(yùn)用第四節(jié) 限額管理一、單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)限額管理二、集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)限額管理參考文獻(xiàn)

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