股指期貨投資指南

內(nèi)容概要

本書共分為四個部分。第一部分“基礎(chǔ)必讀篇”包括第一、第二章，由淺入深地介紹了股指期貨的發(fā)展歷史及其相關(guān)概念、特點、功能等；詳細(xì)闡述了股指期貨標(biāo)的物指數(shù)的通行編制方法和規(guī)則，重點介紹了國際上一些經(jīng)典的股指期貨標(biāo)的物指數(shù)，并針對我國即將推出的股指期貨，特別介紹了其標(biāo)的物指數(shù)——滬深300指數(shù)的具體編制方法、選股規(guī)則、調(diào)整規(guī)則等。    第二部分“開戶操作篇”即第三章，向讀者深入解讀了我國股指期貨交易制度和操作規(guī)程，包括我國期貨市場的法律法規(guī)與監(jiān)管體系、股指期貨開戶流程、股指期貨風(fēng)險管理制度等，為投資者進入股指期貨市場提供了清晰的開戶操作指南。    第三部分“投資策略篇”包括第四、第五、第六和第七章內(nèi)容。在這部分內(nèi)容里，投資者可以了解到股指期貨的定價理論和模型，以及基于不同交易目的的投資策略，如股指期貨的套期保值、套利和投機，并強調(diào)了不同投資行為中的相應(yīng)風(fēng)險點。對于如何選擇合適的投資時期這個關(guān)鍵性問題，首先，從介紹股指期貨的價格預(yù)測人手，系統(tǒng)描述了基本面分析和技術(shù)分析的經(jīng)典理論和方法，并且廣泛介紹了國內(nèi)外關(guān)于股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)關(guān)系、兩市運行過程中模式化異?，F(xiàn)象的研究成果，總結(jié)了一些得到實證結(jié)果支持的股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)聯(lián)動關(guān)系模式、到期日效應(yīng)等，幫助投資者更為深入地認(rèn)識股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的走勢，更為準(zhǔn)確地把握投資機會。    第四部分“風(fēng)險管理篇”包括第八、第九章內(nèi)容。這部分內(nèi)容理論與實踐緊密結(jié)合，詳細(xì)闡述了股指期貨的風(fēng)險控制和防范方法。從介紹股指期貨的風(fēng)險特征與類型人手，指導(dǎo)投資者如何防范股指期貨的不可控風(fēng)險，以及如何管理可控風(fēng)險。并且，根據(jù)不同性質(zhì)的投資者如交易所、期貨交易商、一般投資者，指導(dǎo)他們?nèi)绾螐母髯越嵌瘸霭l(fā)防范和控制股指期貨風(fēng)險。同時，結(jié)合巴林銀行倒閉案、“黑色星期一”華爾街股災(zāi)等重大事件，分析、總結(jié)了其中風(fēng)險管理和控制的教訓(xùn)與經(jīng)驗。

作者簡介

徐國祥，1960年生人，經(jīng)濟學(xué)博士，1995年至2003年4月曾任上海財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)系系主任、教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計研究中心主任、教授、博士生導(dǎo)師，財政部跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人，上海市曙光學(xué)者。兼任上海市統(tǒng)計學(xué)會副會長、上海證券交易所指數(shù)專家委員會委員，中證指數(shù)有限公司專家委員會委員，國際統(tǒng)計學(xué)會會員、中國統(tǒng)計學(xué)會常務(wù)理事等職務(wù)。徐國祥教授多次獲得國家級、省部級以及各類獎勵和榮譽，2005年被列入教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”入選者，2007年獲“上海市領(lǐng)軍人才”稱號。 
    他主持的國家社科基金項目“債券指數(shù)編制研究”和“證券指數(shù)體系及其應(yīng)用研究”分別在2004年7月和2002年7月獲中華人民共和國國家統(tǒng)計局全國統(tǒng)計科研成果課題類一等獎《全國統(tǒng)一股價指數(shù)編制研究》2002年獲上海市社會哲學(xué)科學(xué)優(yōu)秀論文三等獎。

書籍目錄

前言基礎(chǔ)必讀篇  第一章 股指期貨的一般性問題    第一節(jié) 股指期貨的產(chǎn)生和發(fā)展    第二節(jié) 股指期貨簡介    第三節(jié) 股指期貨交易與股票交易的區(qū)別及其優(yōu)勢    第四節(jié) 股指期貨交易的基本術(shù)語  第二章 股票價格指數(shù)    第一節(jié) 國外證券市場股價指數(shù)評析    第二節(jié) 我國證券市場股價指數(shù)    第三節(jié) 滬深300股價指數(shù)——指數(shù)期貨標(biāo)的物開戶操作篇  第三章 股指期貨交易制度與操作規(guī)程    第一節(jié) 滬深300股指期貨合約介紹    第二節(jié) 我國期貨市場的法律法規(guī)及監(jiān)管體系    第三節(jié) 股指期貨風(fēng)險管理制度解讀    第四節(jié) 我國股指期貨的交易開戶流程    第五節(jié) 我國股指期貨套期保值管理辦法解讀    第六節(jié) 股指期貨交易的注意事項投資策略篇  第四章 股指期貨的套期保值    第一節(jié) 股指期貨套期保值基本原理與基本原則    第二節(jié) 股指期貨套期保值的分類    第三節(jié) 股指期貨套期保值理論與方法    第四節(jié) 股指期貨套期保值中的風(fēng)險點    第五節(jié) 套期保值實施流程——結(jié)合案例  第五章 股指期貨的定價與套利    第一節(jié) 股指期貨定價理論    第二節(jié) 股指期貨套利投資策略  第六章 股指期貨的投機    第一節(jié) 股指期貨投機綜述    第二節(jié) 股指期貨的投機    第三節(jié) 股指期貨投機的流程設(shè)計和風(fēng)險點  第七章 股指期貨投資時機選擇和股價指數(shù)趨勢分析    第一節(jié) 股指期貨投資的基本分析    第二節(jié) 股指期貨投資的技術(shù)分析    第三節(jié) 基本分析和技術(shù)分析應(yīng)注意的問題風(fēng)險管理篇  第八章 股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)關(guān)系及其異象    第一節(jié) 股指期貨對股票市場的影響分析    第二節(jié) 程序交易對現(xiàn)貨市場的影響    第三節(jié) 股指期貨到期日效應(yīng)    第九章 股指期貨的風(fēng)險管理和資金管理    第一節(jié) 股指期貨投資中的風(fēng)險識別    第二節(jié) 股指期貨交易中的風(fēng)險管理與控制參考文獻跋

媒體關(guān)注與評論

　　書評：　　評徐國祥教授所著《股指期貨投資指南》 ：　　我國將推出以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，這對中國的資本市場將帶來直接有深遠(yuǎn)的影響。盡管股指期貨在國外已經(jīng)過多年發(fā)展，是資本市場中的重要投資工具，但在我國還是個新生事物，特別對一般非專業(yè)投資者而言，對股指期貨的介紹就顯得更加必要。特別在滬深300指數(shù)仿真交易推出后，探討股指期貨的業(yè)內(nèi)人士漸多，最近上海財經(jīng)大學(xué)徐國祥教授所著的《股指期貨投資指南》（以下簡稱《指南》）一書值得向廣大投資者推薦?！　∈紫龋摃哂泻軓姷默F(xiàn)實針對性。對一般投資者而言，在進入股指期貨投資領(lǐng)域之前，先要對股指期貨的相關(guān)基礎(chǔ)理論知識有個初步的認(rèn)識，做好相應(yīng)的理論儲備，同時還要對即將推出的滬深300指數(shù)的具體編制方法、選股規(guī)則及調(diào)整規(guī)則有個較全面的認(rèn)識和了解，這樣在入市具體操作時才胸有成竹。作為上海證券交易所指數(shù)專家委員會的委員，徐國祥教授在《指南》中對滬深300指數(shù)的構(gòu)成、編制規(guī)則及樣本選取等基本理論做了通俗易懂的闡述，使對一般投資者而言較為艱深的理論知識變得容易掌握和接受，有利于投資者了解該投資品種的特征及形成機制。　　對于投資者而言，僅僅了解股指期貨本身還不夠，同時還要對我國股指期貨的具體開戶流程，以及我國期貨市場的法律法規(guī)與監(jiān)管體系、股指期貨風(fēng)險管理制度等有充分的了解和認(rèn)識，便于投資者具體操作，同時可從宏觀層面及制度層面掌握這一新交易品種的特征，為將來的實際操作提供宏觀視野?！吨改稀非『脻M足了投資者了解這方面具體信息的要求。 最新的規(guī)定、監(jiān)管體系、風(fēng)險管理制度、開戶交易流程等等都在《指南》中充分體現(xiàn)出來?！　∑浯?，《指南》很強的可操作性體現(xiàn)在它介紹了股指期貨的定價理論和模型、基于不同交易目的的投資策略及如何選擇合適的投資時期等。尤其值得稱道的是，該書作者結(jié)合了國外市場經(jīng)驗及自身的研究成果，總結(jié)了一些得到實證結(jié)果支持的股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)聯(lián)動關(guān)系的模式、到期日效應(yīng)等，這為投資者深入認(rèn)識股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的走勢，更準(zhǔn)確的把握投資機會提供了有力幫助?！　⌒靽榻淌谠凇吨改稀分袥]有僅僅指出股指期貨對一般投資者帶來的機會，同時也對投資者進行股指期貨交易進行了風(fēng)險教育，提醒投資者股指期貨投資中存在的各種風(fēng)險，同時建議投資者如何進行風(fēng)險管理與風(fēng)險控制，并指出了股指期貨交易中的各種注意事項。

編輯推薦

　　在波濤洶涌的金融投資市場上大展拳腳，實現(xiàn)每個的美好夢想。　　“……我國股票市場尚無做空機制，股指期貨的推出就意味著做空機制的引入，促使投資者的投資策略從等待股票價格上升的單一模式轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向投資模式，使投資人的資金在行情下跌中也能有所作為而非被動閑置?！薄　　啊瓕ν顿Y者而言，做空機制最富有魅力之處是，當(dāng)預(yù)期未來股市的總體趨勢將呈下跌態(tài)時，投資人可以主動出擊而非被動等待股市見底，使投資人在下跌的行懷腫也能有所作為?！薄　　啊L(fēng)險永遠(yuǎn)不能被消滅。股指期貨交易就為套期保值者提供了將價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移致意民在獲取潛在收益的風(fēng)險承擔(dān)者的有效機制?！薄　　啊芍钙谪浘哂薪灰壮杀镜?、杠桿性高以及現(xiàn)金交割等特點，能夠滿足各種投資者的需要，其流動性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了股票現(xiàn)貨市場，帶動了股市的活躍。因此，開展股指期貨交易有利于擴大股市交易規(guī)模、提高市場流動性和增加市場透明度。”

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