資產(chǎn)組合選擇和資本市場(chǎng)的均值

前言

　　本書(shū)的主要內(nèi)容分新舊兩部分。所謂舊的部分，就是關(guān)于“一般均值一方差模型”的表述。這種模型尋求在任何線性等式或不等式約束集下均值一方差有效的資產(chǎn)組合。我（1956）對(duì)一定約束前提下的模型進(jìn)行了定義和解答，此后，馬科維茲（1959）提出了在較為一般前提下模型的定義和解答?！　〈蠹叶剂私庖话隳Ｐ偷哪承┨乩?，它們是現(xiàn)代金融教科書(shū)的基本內(nèi)容。學(xué)術(shù)界和大型證券投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)理們對(duì)這些內(nèi)容尤為熟悉?！　〉侥壳盀橹?，除了我（1956，1959）對(duì)一般解法有過(guò)簡(jiǎn)明表述外，沒(méi)有其他書(shū)籍對(duì)一般解法作出說(shuō)明。據(jù)我所知，迄今為止，金融教科書(shū)尚未引進(jìn)一般解法的內(nèi)容。

內(nèi)容概要

該書(shū)是美國(guó)大學(xué)研究生教材，配有附錄和練習(xí)題以及計(jì)算機(jī)程序。同時(shí)，由于該書(shū)介紹了資產(chǎn)組合選擇理論的一般模型及解法，在科技高度發(fā)達(dá)的今天，投資專家和投資咨詢機(jī)構(gòu)有可能利用計(jì)算機(jī)將這一理論應(yīng)用于實(shí)踐。本書(shū)可供廣大經(jīng)濟(jì)學(xué)研究者們閱讀學(xué)習(xí)。

書(shū)籍目錄

資產(chǎn)組合選擇和資本市場(chǎng)的均值一方差分析出版前言中文版序言譯者的話序　言第1篇　一般資產(chǎn)組合選擇模型　1　資產(chǎn)組合選擇模型　　標(biāo)準(zhǔn)的均值-方差　　資產(chǎn)組合選擇模型　　有上界的標(biāo)準(zhǔn)分析　　托賓-夏普-林特納模型　　布萊克模型　　空頭地位需要附屬　　擔(dān)保品抵押的模型　　名義與真實(shí)報(bào)酬　　第1章附錄　　加權(quán)和的均值和方差　　一般樣本空間　　第1章練習(xí)題　2　一般均值-方差資產(chǎn)組合選擇模型　　一般模型的三種形式　　非線性的例子　　歷史評(píng)述　　第2章練習(xí)題　3　一般模型的容量和假定　　半定協(xié)方差矩陣　　理論和實(shí)踐中的　　資產(chǎn)組合約束條件　　行業(yè)約束條件　　協(xié)方差模型　　外生資產(chǎn)　　追蹤指數(shù)　　證券交易量約束條件　　為什么是均值和方差　　貝葉斯推斷　　隱式的單一時(shí)期的效　　用極大化　　二次逼近　　對(duì)Ey逼近的研究　　相關(guān)的一些問(wèn)題第2篇　初步結(jié)論　4　可行資產(chǎn)組合集的性質(zhì)　5　包含有均值、方差和標(biāo)準(zhǔn)差的集合　6　有仿射約束集的資產(chǎn)組合選擇模型第3篇　一般資產(chǎn)組合選擇模型的解法　7　非退化模型的有效集　8　臨界線算法的起步　9　對(duì)退化模型的分析　10　所有可行韻均值-方差組合第4篇　特例　11　二維分析的標(biāo)準(zhǔn)形式　12　標(biāo)準(zhǔn)約束集和市場(chǎng)資第5篇　資產(chǎn)組合選擇的計(jì)算機(jī)程序附錄　矩陣代數(shù)和向量空間基礎(chǔ)參考文獻(xiàn)專業(yè)術(shù)語(yǔ)索引譯者后記

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