固定收益數(shù)學(xué)

內(nèi)容概要

在20世紀(jì)80年代初以前，固定收益分析是一個(gè)清晰、簡單的過程。之后，復(fù)雜固定收益證券的引進(jìn)使人們需要用更復(fù)雜的分析評(píng)估這些證券的價(jià)格和價(jià)格波動(dòng)率特征。弗蘭克.J.塵博齊的《固定收益數(shù)學(xué)》從金融數(shù)學(xué)的基本原理開始，詳盡介紹了債券的定價(jià)基礎(chǔ)、收益率測(cè)度、收益曲線、投資收益和利率第三度等概念，并提供了對(duì)美國規(guī)模最大的債券市場(chǎng)工具——房產(chǎn)抵押貸款證券——的現(xiàn)金流和定價(jià)分析。該書無論對(duì)初涉?zhèn)袌?chǎng)的投資者、具有一定實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的交易員或?qū)鹑趯W(xué)感興趣的讀者而言，都是一本頗有裨益的債券數(shù)學(xué)教科書。

作者簡介

弗蘭克·J.法博齊是耶魯大學(xué)管理學(xué)院的金融學(xué)兼職教授和《投資組合管理雜志》的編輯。他是一位注冊(cè)金融分析師和注冊(cè)公共會(huì)計(jì)師。在擔(dān)任耶魯大學(xué)教授前，法博齊博士是MIT斯隆管理學(xué)院的教授。他是多本享有盛譽(yù)的固定收益證券和投資書籍的編者和作者，包括《固定益期權(quán)手冊(cè)

書籍目錄

譯者序前言鳴謝　第一章 引言第一部分  金錢的時(shí)間價(jià)值  第二章 未來價(jià)值  第三章 現(xiàn)時(shí)價(jià)值  第四章 收益率（內(nèi)部收益率）第二部分  無期權(quán)債的定價(jià)和收益率測(cè)度  第五章 債券的價(jià)格  第六章 債券的傳統(tǒng)收益率側(cè)度  第七章 收益曲線、即期利率曲線和遠(yuǎn)期利率第三部分 投資收益分析　第八章 潛在的美元收益來源　第九章 總收益率　第十章 測(cè)量歷史業(yè)績第四部分 無期債券的價(jià)格波動(dòng)率　第十一章 無期債券的價(jià)格波動(dòng)率特性　第十二章 價(jià)格波動(dòng)率測(cè)度：PVBP和價(jià)格變化的YV　第十三章 價(jià)格波動(dòng)率測(cè)度：久期　第十四章 價(jià)格波動(dòng)率測(cè)度：凸性　第十五章  久期與收益曲線第五部分 分析含內(nèi)嵌期權(quán)的債券　第十六章 買權(quán)：投資特征和價(jià)格特征　第十七章 含內(nèi)嵌期權(quán)的債券的定價(jià)和價(jià)格波動(dòng)率第六部分 分析房產(chǎn)抵押貸款證券　第十八章 房產(chǎn)抵押貸款的現(xiàn)金流特征　第十九章 房產(chǎn)抵押貸款證券的現(xiàn)金流特征　第二十章 房產(chǎn)抵押貸款證券的分析第七部分 統(tǒng)計(jì)和優(yōu)化技術(shù)　第二十一章  概率理論　第二十二章  模擬　第二十三章  回歸分析　第二十四章  優(yōu)化模型索引

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    固定收益數(shù)學(xué) PDF格式下載

---