金融經(jīng)濟(jì)學(xué)十講

前言

　　一般經(jīng)濟(jì)均衡理論和數(shù)學(xué)公理化 1874年1月，在瑞士洛桑大學(xué)擁有教席的法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦爾拉斯(L．Warlas，1834—1910)發(fā)表了他的論文《交換的數(shù)學(xué)理論原理》，首次公開他的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論的主要觀點(diǎn)。雖然通常認(rèn)為數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人是法國(guó)數(shù)學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和哲學(xué)家古諾(A．A．Cournot，1801—1877)，他在1838年出版了《財(cái)富理論的數(shù)學(xué)原理研究》一書，但是對(duì)今日的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)影響最大的是瓦爾拉斯的一般經(jīng)濟(jì)均衡理論。尤其是，直到現(xiàn)在為止，一般經(jīng)濟(jì)均衡理論仍然是惟一的對(duì)經(jīng)濟(jì)整體提出的理論。. 所謂一般經(jīng)濟(jì)均衡理論大致可以這樣來(lái)簡(jiǎn)述：在一個(gè)經(jīng)濟(jì)體中有許多經(jīng)濟(jì)活動(dòng)者，其中一部分是消費(fèi)者，一部分是生產(chǎn)者..

內(nèi)容概要

　　現(xiàn)代金融理論是近幾十年來(lái)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域發(fā)展最引人注目的分支，不僅產(chǎn)生了多位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主，而且其精美的模型和思想直接或間接地被運(yùn)用于金融市場(chǎng)和投資實(shí)踐，得到廣泛認(rèn)可。《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)十講》是一本金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究生教材，作者在多年教學(xué)、科研活動(dòng)的基礎(chǔ)上，以“未定權(quán)益希爾伯特空間”為新的出發(fā)點(diǎn)探討了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，介紹了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展概貌，梳理了大量的相關(guān)文獻(xiàn)，以數(shù)學(xué)公性化方法著重從理論角度討論了會(huì)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要理論和模型。

書籍目錄

從數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)到數(shù)理金融學(xué)的百年回顧（代引言）。第一講 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想1．1 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)史及其基本文獻(xiàn)1．2 數(shù)學(xué)公理化方法及其有關(guān)爭(zhēng)論1．3 作者的態(tài)度1．4 商（管理）學(xué)院學(xué)生為什么要學(xué)理論金融經(jīng)濟(jì)學(xué)1．5 數(shù)學(xué)公理化方法的優(yōu)勢(shì)和缺陷1．6 怎樣用線性定價(jià)法則和無(wú)套利假設(shè)進(jìn)行期權(quán)定價(jià)1．7 一個(gè)簡(jiǎn)單的投資―消費(fèi)模型及其與無(wú)套利假設(shè)的關(guān)系1．8 有關(guān)教材、專著和綜述論文的介紹思考與練習(xí)附錄：狂怒的，大女子主義者的寓言和股票市場(chǎng)第二講 二期證券市場(chǎng)的基本模型和線性定價(jià)法則2．1 無(wú)不確定性的無(wú)套利假設(shè)定價(jià)法則2．2 帶不確定性的無(wú)套利假設(shè)定價(jià)法則2．3 二期證券市場(chǎng)的基本模型及線性定價(jià)法則和隨機(jī)折現(xiàn)因子2．4 隨機(jī)折現(xiàn)因子的初步討論，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券及其模仿組合2．5 收益率超平面和超額收益率子空間2．6 由隨機(jī)折現(xiàn)因子理論導(dǎo)出資本資產(chǎn)定價(jià)模型和馬科維茨證券組合選擇理論2．7 馬科維茨證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型與線性定價(jià)法則之間的等價(jià)性。思考與練習(xí)附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)1第三講 公司財(cái)務(wù)的莫迪利阿尼―米勒定理3．1 莫迪利阿尼―米勒定理與線性定價(jià)法則3．2 關(guān)于分紅政策的莫迪利阿尼―米勒定理3．3 關(guān)于資本結(jié)構(gòu)的莫迪利阿尼―米勒定理思考與練習(xí)第四講 馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型4．1 證券組合的收益率和證券組合選擇問(wèn)題4．2 兩種證券的證券組合選擇問(wèn)題4．3 協(xié)方差矩陣正定的一般情形下的均值―方差證券組合選擇問(wèn)題的解4．4 帶無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的均值―方差證券組合選擇問(wèn)題的解4．5 二基金分離定理與資本資產(chǎn)定價(jià)模型4．6 證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和隨機(jī)折現(xiàn)因子理論的等價(jià)性4．7 不允許賣空的均值―方差證券組合選擇問(wèn)題思考與練習(xí)附錄1：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的夏普證明附錄2：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)2第五講 羅斯的套利定價(jià)理論（apt）和資產(chǎn)定價(jià)基本定理5．1 漸近無(wú)套利假設(shè)和羅斯的apt方法5．2 多因子模型與隨機(jī)折現(xiàn)因子5．3 有限狀態(tài)情況下的資產(chǎn)定價(jià)基本定理5．4 從阿羅―德布魯證券出發(fā)來(lái)考慮資產(chǎn)定價(jià)基本定理5．5 資產(chǎn)定價(jià)基本定理的證明5．6 凸集分離定理與資產(chǎn)定價(jià)基本定理5．7 未定市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)均衡和資產(chǎn)定價(jià)第二基本定理5．8 說(shuō)明資產(chǎn)定價(jià)基本定理的一個(gè)簡(jiǎn)單例子。。思考與練習(xí)附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)3第六講 馮?諾伊曼―摩根斯特恩期望效用函數(shù)6．1 “圣彼得堡悖論”的討論6．2 馮?諾伊曼―摩根斯特恩期望效用函數(shù)的公理化陳述6．3 阿萊悖論和卡尼曼―特韋斯基的研究6．4 阿羅―普拉特風(fēng)險(xiǎn)厭惡度量6．5 若干典型期望效用函數(shù)6．6 隨機(jī)占優(yōu)的概念思考與練習(xí)第七講 一般經(jīng)濟(jì)均衡與資產(chǎn)定價(jià)7．1 純交換經(jīng)濟(jì)的數(shù)學(xué)表達(dá)7．2 純交換經(jīng)濟(jì)的一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在定理7．3 金融市場(chǎng)的一般均衡的存在7．4 capm的均衡定價(jià)討論7．5 apt的均衡定價(jià)討論思考與練習(xí)第八講 布萊克―肖爾斯期權(quán)定價(jià)理論8．1 布萊克―肖爾斯歐式買入期權(quán)定價(jià)公式8．2 布萊克―肖爾斯公式的前驅(qū)8．3 布萊克―肖爾斯公式的考克斯―羅斯―魯賓斯坦（二叉樹方法）推導(dǎo)8．4 一般的有限狀態(tài)多期模型8．5 資產(chǎn)定價(jià)基本定理的新形式以及鞅的概念8．6 更一般的多期模型及其與線性定價(jià)法則的聯(lián)系思考與練習(xí)第九講 有效市場(chǎng)理論9．1 有效市場(chǎng)的通俗理解和討論9．2 有效市場(chǎng)假設(shè)的歷史回顧9．3 有效市場(chǎng)的檢驗(yàn)9．4 信息集的一種定義以及理性預(yù)期均衡9．5 從理性預(yù)期均衡來(lái)看capm和apt思考與練習(xí)附錄：有效市場(chǎng)假設(shè)的現(xiàn)狀第十講 連續(xù)時(shí)間金融學(xué)10．1 布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)分析等的一些啟發(fā)性敘述10．2 隨機(jī)分析的進(jìn)一步敘述10．3 連續(xù)時(shí)間的布萊克―肖爾斯模型和期權(quán)定價(jià)公式10．4 布萊克―肖爾斯公式原來(lái)的推導(dǎo)10．5 利率期限結(jié)構(gòu)的連續(xù)時(shí)間模型思考與練習(xí)附錄：布萊克―肖爾斯方程的求解結(jié)語(yǔ)后記參考文獻(xiàn)

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