銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型

內(nèi)容概要

本書(shū)能夠有助于國(guó)有銀行以及民族銀行業(yè)建立起一種真正的風(fēng)險(xiǎn)文化，這也是作者寫(xiě)作本書(shū)的主要?jiǎng)訖C(jī)所在。由于體制上的原因，目前國(guó)有銀行的管理還不是風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的。例如，國(guó)有銀行采取的風(fēng)險(xiǎn)緩沖機(jī)制是財(cái)政機(jī)制，而不是真正的私有資本機(jī)制。儲(chǔ)戶(hù)和市場(chǎng)對(duì)銀行的信心取決于政府信用及財(cái)政的支持力度；國(guó)有銀行的管理導(dǎo)向不是股東價(jià)值的最大化，而是政府目標(biāo)(國(guó)有銀行的前身是國(guó)家專(zhuān)業(yè)銀行，從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度看，這雖然有悖于組合多樣化原則，但卻有助于推動(dòng)政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃)；國(guó)有銀行在確定信貸計(jì)劃方面，不是根據(jù)資本預(yù)算決定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，而是根據(jù)中央銀行的貨幣控制計(jì)劃來(lái)決定信貸總量；國(guó)有銀行的公司治理不是采取沿業(yè)務(wù)線的垂直路徑，而是實(shí)行分級(jí)核算和分級(jí)管理。在國(guó)有銀行激勵(lì)機(jī)制不到位、財(cái)政分權(quán)化（fiscal federalization）以及行員利益本地化的大環(huán)境下，分級(jí)核算和分級(jí)管理制已經(jīng)被證明是誘發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)一步形成內(nèi)部人控制的一個(gè)主要根源。

作者簡(jiǎn)介

趙先信，2000年畢業(yè)于北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，是該中心首批畢業(yè)的博士生 。曾服務(wù)于中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)國(guó)際金融有限公司，現(xiàn)就聖于中國(guó)銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部。
    主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)及金融風(fēng)險(xiǎn)管理、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、中國(guó)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題

書(shū)籍目錄

序前言 倡導(dǎo)一種真正的風(fēng)險(xiǎn)文化1 利率風(fēng)險(xiǎn)  1.1 利率及相關(guān)概念  1.2 利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源  1.3 利率風(fēng)險(xiǎn)與再定價(jià)模型  1.4 存續(xù)期模型  1.5 小結(jié)2 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)  2.1 固定收益工具  2.2 衍生工具  2.3 遠(yuǎn)期與期貨  2.4 互換  2.5 期權(quán)  2.6 小結(jié)3 VAR基礎(chǔ)  3.1統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)備  3.2風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)  3.3 vAR參數(shù)的選擇  3.4獲取vAR的兩種計(jì)算方法  3.5 VAR參數(shù)轉(zhuǎn)換  3.6驗(yàn)證VAR  3.7小結(jié)4 波動(dòng)性與相關(guān)性  4.1組合的VAR  4.2里森的VAR  4.3波動(dòng)性與相關(guān)性  4.4預(yù)測(cè)波動(dòng)性和相關(guān)性的常用方法  4.5小結(jié)  附錄4.1  恩格爾的ARCH模型  附錄4.2 GARCH模型與EWMA模型  附錄4.3  GARCH模型的最大似然估計(jì)法5 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值的參數(shù)化方法  5.1 方差一協(xié)方差方法  5.2 實(shí)施舉例  5.3 小結(jié)6 模擬估計(jì)、極值估計(jì)及壓力測(cè)試  6.1 歷史模擬法  6.2 蒙特卡羅模擬  6.3 極限值模型  6.4 壓力測(cè)試  6.5 小結(jié)  附錄6.1 極值理論基礎(chǔ)  附錄6.2 全球股市、債市和匯市波動(dòng)情況(1987—1998)7 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管模型  7.1 巴塞爾資本協(xié)議關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率要求  7.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量法  7.3 標(biāo)準(zhǔn)模型與內(nèi)部模型比較  7.4 用兩種方法計(jì)算組合的資本要求  7.5 小結(jié)8 信貸產(chǎn)品與信用風(fēng)險(xiǎn)9 信用風(fēng)險(xiǎn)因子與風(fēng)險(xiǎn)損失10 信貸組合與違約相關(guān)性11 CreditMetrics信貸組合模型12 穆迪KMV EDFs信貸組合模型13 CSFP CreditRisk+信貸組合模型14 麥肯錫CPV信貸組合模型15 BASEL II信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模型（CP2）16　BASEL II信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模型（CP3）17 操作性風(fēng)險(xiǎn)及其計(jì)量18 經(jīng)濟(jì)資本與股東價(jià)值19 資本分配主要參考文獻(xiàn)主要專(zhuān)業(yè)詞匯中英文對(duì)照

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    銀行內(nèi)部模型和監(jiān)管模型 PDF格式下載

---