經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)中的隨機方法

內(nèi)容概要

　　本書為“現(xiàn)代金融方法論叢書”之一?！　‰S著現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)實證研究的發(fā)展，隨機方法作為一種數(shù)學(xué)工具具有越來越重要的應(yīng)用價值。本書分為兩大部分。第一部分介紹了隨機方法的基礎(chǔ)知識，包括鞅方法、隨機過程、最優(yōu)停時、利用韋納過程中建立不確性模型等。第二部分介紹了隨機方法在經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)中的具體應(yīng)用。包括期貨空價、工作尋求、隨機資本理論、隨機經(jīng)濟增長、理性預(yù)期假設(shè)、價格不確定下的競爭、布萊克－斯科爾斯期權(quán)等價理論等。本書脈絡(luò)清晰、重點突出、實用性強，既可作為教學(xué)科研的參考書，又可作為工具書，是一部進入經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)前沿領(lǐng)域的有效指南。

作者簡介

作者：(美國)A?G?馬利亞里斯 (美國)W?A?布羅克 譯者：陳守東 李小軍 李元

書籍目錄

第1章 概率論的若干結(jié)論1.1 引言1.2 概率空間1.3 隨機變量1.4 數(shù)學(xué)期望1.5 條件概率1.6 鞅及基應(yīng)用1.7 隨機過程1.8 最優(yōu)停時1.9 各種應(yīng)用和習(xí)題1.10 進一步的注釋和參考第2章 隨機微積分2.1 引言2.2 建立不確定性模型2.3 隨機積分2.4 Ito引理2.5 例題2.6 隨機微分方程2.7 解的性質(zhì)2.8 點均衡和穩(wěn)定性2.9 平穩(wěn)分布的存在性2.10 隨機控制2.11 Bismut方法2.12 跳躍過程2.13 最優(yōu)停時和自由邊界問題2.14 各種應(yīng)用和習(xí)題2.15 進一步的注釋和參考第3章 在經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用3.1 引言3.2 不確定性下的新古典經(jīng)濟增長3.3 不確定性下的開放型經(jīng)濟增長3.4 不確定性下的經(jīng)濟增長:解的性質(zhì)3.5 不確定性下的經(jīng)濟增長:平穩(wěn)分布3.6 隨機Ramsey問題3.7 Bismut論最優(yōu)增長3.8 理性預(yù)期假設(shè)……第4章 在金融學(xué)中的應(yīng)用參考文獻作者索引

編輯推薦

《經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)中的隨機方法》脈絡(luò)清晰、重點突出、實用性強，既可作為教學(xué)科研的參考書，又可作為工具書，是一部進入經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)前沿領(lǐng)域的有效指南。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)中的隨機方法 PDF格式下載

---