經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的隨機(jī)方法

內(nèi)容概要

　　本書為“現(xiàn)代金融方法論叢書”之一?！　‰S著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)實(shí)證研究的發(fā)展，隨機(jī)方法作為一種數(shù)學(xué)工具具有越來越重要的應(yīng)用價(jià)值。本書分為兩大部分。第一部分介紹了隨機(jī)方法的基礎(chǔ)知識(shí)，包括鞅方法、隨機(jī)過程、最優(yōu)停時(shí)、利用韋納過程中建立不確性模型等。第二部分介紹了隨機(jī)方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)中的具體應(yīng)用。包括期貨空價(jià)、工作尋求、隨機(jī)資本理論、隨機(jī)經(jīng)濟(jì)增長、理性預(yù)期假設(shè)、價(jià)格不確定下的競爭、布萊克－斯科爾斯期權(quán)等價(jià)理論等。本書脈絡(luò)清晰、重點(diǎn)突出、實(shí)用性強(qiáng)，既可作為教學(xué)科研的參考書，又可作為工具書，是一部進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)前沿領(lǐng)域的有效指南。

作者簡介

作者：(美國)A?G?馬利亞里斯 (美國)W?A?布羅克 譯者：陳守東 李小軍 李元

書籍目錄

第1章 概率論的若干結(jié)論1.1 引言1.2 概率空間1.3 隨機(jī)變量1.4 數(shù)學(xué)期望1.5 條件概率1.6 鞅及基應(yīng)用1.7 隨機(jī)過程1.8 最優(yōu)停時(shí)1.9 各種應(yīng)用和習(xí)題1.10 進(jìn)一步的注釋和參考第2章 隨機(jī)微積分2.1 引言2.2 建立不確定性模型2.3 隨機(jī)積分2.4 Ito引理2.5 例題2.6 隨機(jī)微分方程2.7 解的性質(zhì)2.8 點(diǎn)均衡和穩(wěn)定性2.9 平穩(wěn)分布的存在性2.10 隨機(jī)控制2.11 Bismut方法2.12 跳躍過程2.13 最優(yōu)停時(shí)和自由邊界問題2.14 各種應(yīng)用和習(xí)題2.15 進(jìn)一步的注釋和參考第3章 在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用3.1 引言3.2 不確定性下的新古典經(jīng)濟(jì)增長3.3 不確定性下的開放型經(jīng)濟(jì)增長3.4 不確定性下的經(jīng)濟(jì)增長:解的性質(zhì)3.5 不確定性下的經(jīng)濟(jì)增長:平穩(wěn)分布3.6 隨機(jī)Ramsey問題3.7 Bismut論最優(yōu)增長3.8 理性預(yù)期假設(shè)……第4章 在金融學(xué)中的應(yīng)用參考文獻(xiàn)作者索引

編輯推薦

《經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的隨機(jī)方法》脈絡(luò)清晰、重點(diǎn)突出、實(shí)用性強(qiáng)，既可作為教學(xué)科研的參考書，又可作為工具書，是一部進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)前沿領(lǐng)域的有效指南。

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