資本結(jié)構(gòu)和利率衍生產(chǎn)品定價

內(nèi)容概要

　　《資本結(jié)構(gòu)和利率衍生產(chǎn)品定價》分為兩部分，第一部分以資本結(jié)構(gòu)為主題，研究利率市場化下的企業(yè)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)模型、企業(yè)籌資決策與資本結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系、企業(yè)財務(wù)困境成本與最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。第二部分研究兩個無套利利率期限結(jié)構(gòu)模型的應(yīng)用，同時研究基于對數(shù)正態(tài)分布的期限結(jié)構(gòu)模型的利率上限定價和基于熵定價理論的利率期權(quán)與美式期權(quán)估值，并對洪都航空投資決策與資本結(jié)構(gòu)和歌華有線可轉(zhuǎn)換債券定價進行了實證研究?！　　顿Y本結(jié)構(gòu)和利率衍生產(chǎn)品定價》可作為財務(wù)管理、金融學(xué)、金融工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、管理工程等專業(yè)本科生、研究生、mba學(xué)院、企業(yè)和金融管理的從業(yè)人員的參考書。

書籍目錄

資本結(jié)構(gòu)和利率衍生產(chǎn)品定價目錄序一序二第1章 緒論 11 寫作背景和意義 12 內(nèi)容和結(jié)構(gòu) 11第2章 資本結(jié)構(gòu)與利率期限結(jié)構(gòu)理論綜述 141 國外資本結(jié)構(gòu)理論研究 142 國內(nèi)資本結(jié)構(gòu)理論研究 363 國外利率期限結(jié)構(gòu)研究 524 國內(nèi)利率期限結(jié)構(gòu)研究 715 小結(jié) 74第3章 利率市場化對企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的影響 771 利率市場化概要 772 利率變化對企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的影響 903 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)對利率變化的不同反映 984 利率市場化對商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的影響 995 小結(jié) 111第4章 利率市場化下企業(yè)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)模型 1121 引言 1122 基于靜態(tài)利率模型的企業(yè)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 1133 基于動態(tài)利率模型的企業(yè)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 1184 小結(jié) 120第5章 利率市場化下企業(yè)籌資決策與資本結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系 1211 引言 1212 企業(yè)籌資凈現(xiàn)值的概念及其計算公式 1223 企業(yè)動態(tài)凈現(xiàn)值模型與資本結(jié)構(gòu)的關(guān)系 1254 小結(jié) 131第6章 利率市場化下企業(yè)財務(wù)困境成本與最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 1321 引言 1322 財務(wù)困境成本定義與構(gòu)成 1333 考慮財務(wù)困境成本的企業(yè)最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)模型 1354 小結(jié) 142第7章 洪都航空投資決策與資本結(jié)構(gòu)實證研究 1431 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司背景 1432 靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)的估計 1453 兩種利率情形下項目的凈現(xiàn)值的比較 1474 兩種利率情形下洪都航空資本結(jié)構(gòu) 1495 小結(jié) 150第8章 基于Black-Derman-Toy擴展模型的國債和國債期權(quán)定價 1511 引言 1512 擴展的BLACK-DERMAN-TOY模型 1523 模型的應(yīng)用 1564 小結(jié) 158第9章 Heath-Jarrow-Morton模型框架下基于通貨膨脹指數(shù)的歐式期權(quán)定價 1601 引言 1602 HJM模型的基本假設(shè)關(guān)系 1613 模型的建立及其主要結(jié)果 1634 基于CPI的歐式期權(quán)定價研究 1675 小結(jié) 170第10章 基于對數(shù)正態(tài)分布的期限結(jié)構(gòu)模型的利率上限定價 1711 引言 1712 基于簡單遠期利率模型的利率上限定價 1743 基于連續(xù)遠期利率模型的利率上限定價 1784 算例 1845 小結(jié) 185第11章 基于熵定價理論的利率期權(quán)和美式債券期權(quán)定價 1861 引言 1862 基于熵定價理論的利率期權(quán)定價 1883 基于熵定價理論的美式債券期權(quán)定價 1934 小結(jié) 199第12章 歌華可轉(zhuǎn)換債券定價實證 2011 引言 2012 基于期限結(jié)構(gòu)模型的可轉(zhuǎn)債定價模型 2043 歌華可轉(zhuǎn)換債券定價實證 2074 小結(jié) 222附錄A 連續(xù)時間隨機過程有關(guān)理論知識 2231 Ito過程 2232 Ito引理（定理） 2233 Radon-Nikodym導(dǎo)數(shù) 2254 Cameron-Martin-Girsanov定理 225附錄B 期權(quán)定價的鞅方法 227參考文獻 230后記 252

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