金融財務(wù)建模與計算

前言

　　現(xiàn)代金融財務(wù)建模與計算是金融經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機科學(xué)等學(xué)科的交叉課程。例如，投資組合要涉及很復(fù)雜的矩陣計算和數(shù)理統(tǒng)計知識；最優(yōu)投資組合、期貨的套期保值策略等要涉及方差、協(xié)方差、優(yōu)化的計算；資本資產(chǎn)定價模型要涉及方差、協(xié)方差和回歸分析的知識；期權(quán)定價計算要用到隨機過程、偏微分方程和數(shù)值分析，期權(quán)定價的二項式模型要進行一系列的遞推計算。因此，應(yīng)用計算機技術(shù)（VBA、MATLAB工具）進行金融建模與計算，不斷提高廣大經(jīng)濟、管理、信息類大學(xué)生（尤其是金融類、財務(wù)類大學(xué)生）與金融信息從業(yè)人員的素質(zhì)，是新時期金融工作的需要。本書試圖在現(xiàn)代金融理論（投資組合、資產(chǎn)定價、期權(quán)定價、固定收益證券、信用評級等理論）的基礎(chǔ)上，建立各種實用的金融計算模型，如投資組合的有效前沿（邊界）、最優(yōu)投資組合決策、風(fēng)險價值模型、期權(quán)定價模型，應(yīng)用Excel VBA、數(shù)學(xué)軟件MATLAB 7等工具編制金融計算程序，并進行計算機求解?！　”緯闹饕厣牵簩⒔鹑谪攧?wù)與計算機技術(shù)有機地結(jié)合起來，強調(diào)以現(xiàn)代金融財務(wù)實際問題（投資組合、資產(chǎn)定價、期權(quán)定價、固定收益證券、信用評級等）為導(dǎo)向，應(yīng)用計算機軟件工具解決實際問題，實現(xiàn)計算機技術(shù)與投資組合、資產(chǎn)定價、期權(quán)定價、固定收益證券、信用評級等問題的有機融合，讓掌握金融財務(wù)知識的人員來學(xué)習(xí)計算機應(yīng)用知識，讓掌握計算機知識的人員來學(xué)習(xí)金融財務(wù)知識。通過學(xué)習(xí)本書的內(nèi)容，讀者既可以熟悉并鞏固現(xiàn)代金融財務(wù)領(lǐng)域的大部分理論，又可以學(xué)習(xí)計算機及編程等知識，讀者能輕松使用VBA和MATLAB來實現(xiàn)有關(guān)金融財務(wù)的計算。

內(nèi)容概要

　　 本書向讀者介紹投資組合、資產(chǎn)定價、期權(quán)定價、固定收益證券等金融財務(wù)模型的建立及其在VBA和MATLAB中的計算方法。主要內(nèi)容包括：現(xiàn)代金融財務(wù)理論與模型概述；投資組合收益率和方差計算及其VBA實現(xiàn)；投資組合有效邊界及其VBA實現(xiàn)；投資組合風(fēng)險優(yōu)化決策模型及其VBA實現(xiàn)；投資組合風(fēng)險價值模型及其VBA實現(xiàn)；資本資產(chǎn)定價模型的建立及其VBA實現(xiàn)；Black-Scholes期權(quán)定價模型及其VBA實現(xiàn)；二叉樹（二項式）期權(quán)定價模型及其VBA實現(xiàn)；期貨的套期保值計算的VBA信息化實現(xiàn)；投資項目決策與理財模型及其VBA實現(xiàn)；固定收益證券計算的MATLAB實現(xiàn)；投資組合計算的MATLAB實現(xiàn)；金融衍生品計算的MATLAB實現(xiàn)；期權(quán)定價有限差分計算的MATLAB實現(xiàn)；期權(quán)定價蒙特卡羅模擬計算的MATLAB實現(xiàn)，上市公司信用度量模型及其MATLAB應(yīng)用?！　”緯且槐竟┙鹑诠こ?、金融學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)、管理科學(xué)與工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)等各專業(yè)的本科生與研究生學(xué)習(xí)的教材或參考書。同時，也可供從事金融財務(wù)業(yè)務(wù)的在職人員及從事金融財務(wù)業(yè)務(wù)的信息技術(shù)人員參考。未經(jīng)許可，不得以任何方式復(fù)制或抄襲本書之部分或全部內(nèi)容。

書籍目錄

第1章　現(xiàn)代金融財務(wù)理論與模型概述　1.1　現(xiàn)代金融財務(wù)理論的發(fā)展歷史　1.2　現(xiàn)代投資組合模型　1.3　資本資產(chǎn)定價模型　1.4　套利定價模型　1.5　布萊克-舒爾斯的期權(quán)定價模型　1.6　代理理論　1.7　資本結(jié)構(gòu)理論　1.8　法瑪?shù)挠行袌黾僬f　1.9　久期、凸度和利率期限結(jié)構(gòu)　本章小結(jié)第2章  投資組合收益率和方差計算及其VBA實現(xiàn)　2.1  單個證券連續(xù)復(fù)利收益率的計算模型　2.2　協(xié)方差的計算模型　2.3　投資組合收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的計算模型　2.4　投資組合收益率和方差計算的VBA實現(xiàn)　2.5　模型的應(yīng)用舉例　本章小結(jié)第3章　投資組合有效邊界模型及其VBA實現(xiàn)　3.1  投資組合最小方差集合與有效邊界　3.2　投資組合有效邊界模型的VBA實現(xiàn)　3.3　模型的應(yīng)用舉例　本章小結(jié)第4章  投資組合風(fēng)險優(yōu)化決策模型及其VBA實現(xiàn)　4.1　單項投資的期望回報率與風(fēng)險　4.2　一組投資（即多項投資）的期望回報與風(fēng)險　4.3　用電子表格計算期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)方差和相關(guān)系數(shù)　4.4　投資組合優(yōu)化的非線性規(guī)劃模型及其VBA實現(xiàn)　4.5　通用投資組合優(yōu)化決策模型及其VBA實現(xiàn)　　4.5.1　最優(yōu)投資組合的確定　　4.5.2　通用投資組合風(fēng)險的最優(yōu)化模型的VBA實現(xiàn)　　4.5.3　通用投資組合風(fēng)險的最優(yōu)化模型的應(yīng)用舉例　4.6　通用投資組合優(yōu)化決策信息系統(tǒng)及其VBA實現(xiàn)　　4.6.1　設(shè)計自定義菜單　　4.6.2　設(shè)計基本數(shù)據(jù)輸入窗體　　4.6.3　基本數(shù)據(jù)輸入窗體的程序代碼設(shè)計　　4.6.4　為自定義菜單指定宏　　4.6.5　最優(yōu)投資組合決策信息系統(tǒng)應(yīng)用舉例　本章小結(jié)第5章  投資組合風(fēng)險價值模型及其VBA實現(xiàn)  5.1　投資組合風(fēng)險價值概述　　5.1.1  投資組合風(fēng)險價值的一般公式　　5.1.2　分散風(fēng)險價值和非分散風(fēng)險價值　　5.1.3　風(fēng)險價值的估計方法　　5.1.4　風(fēng)險價值估計時需要注意的幾個問題　5.2　風(fēng)險價值的基本計算模型及其VBA實現(xiàn)　　5.2.1　模型結(jié)構(gòu)設(shè)計　　5.2.2　模型應(yīng)用舉例　5.3  風(fēng)險價值的方差一協(xié)方差計算模型及其VBA實現(xiàn)　　5.3.1　模型結(jié)構(gòu)設(shè)計　　5.3.2　程序代碼設(shè)計　　5.3.3　模型應(yīng)用舉例　5.4　風(fēng)險價值的歷史數(shù)據(jù)模擬計算模型及其VBA實現(xiàn)　　5.4.1　模型結(jié)構(gòu)設(shè)計　　5.4.2　程序代碼設(shè)計　　5.4.3　模型應(yīng)用舉例  5.5　風(fēng)險價值的蒙特卡羅模擬計算模型及其VBA實現(xiàn)　　5.5.1  投資組合風(fēng)險價值的蒙特卡羅模擬的原理　　5.5.2　模型結(jié)構(gòu)設(shè)計　　5.5.3　計算過程進度條設(shè)計　　5.5.4　程序代碼設(shè)計　　5.5.5　蒙特卡羅的黑箱計算模型　　5.5.6　模型應(yīng)用舉例　5.6　股票價格的蒙特卡羅模擬計算模型及其VBA實現(xiàn)　　5.6.1　股票價格的隨機模擬方法　　5.6.2　股票價格的隨機模擬模型設(shè)計　　5.6.3　模型應(yīng)用舉例  本章小結(jié)第6章　資本資產(chǎn)定價模型的建立及其VBA實現(xiàn)　6.1  資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件　6.2　夏普資本資產(chǎn)定價模型的推導(dǎo)　6.3　投資組合收益與風(fēng)險之間的關(guān)系　6.4　資本資產(chǎn)定價模型的VBA實現(xiàn)　6.5　模型應(yīng)用舉例　本章小結(jié)第7章  Black-Scholes期權(quán)定價模型及其VBA實現(xiàn)  7.1　Black—Scholes期權(quán)定價模型　　7.1.1　Black—Scholes期權(quán)定價模型的Excel實現(xiàn)過程　　7.1.2　期權(quán)價格和內(nèi)在價值隨時問變化的比較分析　7.2　運用VBA程序計算看漲、看跌期權(quán)價格　7.3　運用單變量求解計算股票收益率的波動率　7.4　運用二分法VBA函數(shù)計算隱含波動率　7.5　運用牛頓法計算隱含波動率　7.6　運用科拉多－米勒公式計算隱含波動率　7.7　隱含波動率計算模型　　7.7.1　模型結(jié)構(gòu)設(shè)計　　　7.7.2　模型應(yīng)用舉例　7.8　期權(quán)定價的蒙特卡羅模擬模型　　7.8.1　期權(quán)價格的隨機模擬方法　　7.8.2　模型結(jié)構(gòu)設(shè)計　　7.8.3　模型應(yīng)用舉例　7.9　期權(quán)定價信息系統(tǒng)設(shè)計　　7.9.1　設(shè)計窗體　　7.9.2　設(shè)計程序代碼　本章小結(jié)第8章　二叉樹（二項式）期權(quán)定價模型及其VBA實現(xiàn)　8.1  單期的二叉樹（二項式）期權(quán)定價模型　8.2　購買選擇權(quán)價格與套利過程　8.3　兩期與多期的二項式模型　8.4　二項式期權(quán)定價模型應(yīng)用實例　8.5　二項式期權(quán)定價模型與Black—Scholes模型的比較　8.6　二項式期權(quán)定價模型的計算程序及應(yīng)用　本章小結(jié)第9章　期貨套期保值計算的VBA實現(xiàn)　9.1　套期保值的基本概念　　9.1.1　套期保值的概念和種類　　9.1.2　套期保值的基差和基差風(fēng)險　　9.1.3　套期保值的利潤和有效價格  9.2　套期保值的套頭比　　9.2.1　套頭比的概念及計算方法　　9.2.2　直接套期保值套頭比的計算模型　　9.2.3  交叉套期保值套頭比的計算模型　9.3　現(xiàn)貨與期貨方差和協(xié)方差計算模型　9.4　不考慮費用的最優(yōu)套期保值策略模型　　9.4.1  最優(yōu)套期保值利潤和方差的計算　　9.4.2　最低風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值策略模型　　9.4.3　給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值策略模型　　9.4.4　給定最高風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值策略模型　9.5　考慮費用的最優(yōu)套期保值策略模型　　9.5.1　考慮費用的最優(yōu)套期保值利潤和方差的計算　　9.5.2　考慮費用的最低風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值模型　　9.5.3　考慮費用的給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值模型　　9.5.4　考慮費用的給定最高風(fēng)險情況下的最優(yōu)套期保值模型  9.6　多品種情況下的最優(yōu)套期保值模型  本章小結(jié)第10章　投資項目決策與理財模型的建立及其VBA實現(xiàn)　10.1　投資項目組合收益優(yōu)化模型的建立及其VBA實現(xiàn)　10.2　投資項目決策模型的建立及其VBA實現(xiàn)　10.3　個人理財模型的建立及其VBA實現(xiàn)　本章小結(jié)第11章  固定收益證券計算的MATLAB實現(xiàn)　11.1　久期計算的MATLAB實現(xiàn)　11.2　凸度計算的MATLAB實現(xiàn)　11.3　利率期限結(jié)構(gòu)的MATLAB實現(xiàn)　本章小結(jié)第12章　投資組合計算的MATLAB實現(xiàn)　12.1  將價格序列轉(zhuǎn)換為收益率序列的MATLAB實現(xiàn)　12.2　協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣之間轉(zhuǎn)換的MATLAB實現(xiàn)　12.3　投資組合收益與風(fēng)險計算的MATLAB實現(xiàn)　12.4　投資組合有效前沿（邊界）計算的MATLAB實現(xiàn)　12.5　帶約束條件的投資組合有效前沿（邊界）計算的MATLAB實現(xiàn)　12.6　考慮無風(fēng)險資產(chǎn)及借貸情況下的資產(chǎn)配置計算的MATLAB實現(xiàn)　12.7　投資組合收益最大計算的MATLAB實現(xiàn)　12.8　投資組合風(fēng)險最小計算的MATLAB實現(xiàn)　12.9　基于遺傳算法投資組合風(fēng)險最小計算的MATLAB實現(xiàn)　　12.9.1  有投資數(shù)量約束的投資組合優(yōu)化決策模型的建立　　12.9.2　用遺傳算法求解有限制的投資組合決策模型的過程　　12.9.3　用遺傳算法求最優(yōu)投資組合風(fēng)險實例及其結(jié)果分析　12.10　投資組合的風(fēng)險價值計算的MATLAB實現(xiàn)　本章小結(jié)第13章　金融衍生品計算的MATLAB實現(xiàn)　13.1　金融衍生品的種類　13.2　歐式期權(quán)Black—Scholes方程計算的MATLAB實現(xiàn)　　13.2.1　Black—Scholes方程　　13.2.2　Black—Scholes歐式看漲期權(quán)定價公式的推導(dǎo)　　13.2.3　Black—Scholes歐式期權(quán)價格的計算函數(shù)　　13.2.4　Black—Scholes歐式期權(quán)隱含波動率的計算函數(shù)　　13.2.5  期貨期權(quán)定價計算函數(shù)　13.3　衍生品定價二叉樹計算的MATLAB實現(xiàn)　　13.3.1　CRR二叉樹模型　　13.3.2　EQP二叉樹模型　　13.3.3　二叉樹定價函數(shù)　13.4　利率衍生品定價模型計算　本章小結(jié)第14章　期權(quán)定價有限差分計算的MATLAB實現(xiàn)　14.1　有限差分方法計算的基本原理　14.2　顯式有限差分計算法求解歐式看跌期權(quán)-　14.3　顯式有限差分計算法求解美式看跌期權(quán)　14.4　隱式有限差分計算法求解歐式看跌期權(quán)　14.5  隱式有限差分計算法求解美式看跌期權(quán)　14.6　Crank—Nicolson方法求解歐式障礙期權(quán)　本章小結(jié)第15章　期權(quán)定價蒙特卡羅模擬計算的MATLAB實現(xiàn)　15.1　蒙特卡羅模擬方差削減技術(shù)　15.2　隨機模擬控制變量技術(shù)　15.3　蒙特卡羅方法模擬歐式期權(quán)定價　15.4　蒙特卡羅方法模擬障礙期權(quán)定價　15.5　蒙特卡羅方法模擬亞式期權(quán)定價　15.6　蒙特卡羅方法模擬經(jīng)驗等價鞅測度　本章小結(jié)第16章  上市公司信用度量模型及其MATLAB應(yīng)用　16.1  上市公司信用風(fēng)險度量模型的意義與國內(nèi)外現(xiàn)狀　16.2　基于財務(wù)數(shù)據(jù)的上市公司信用風(fēng)險度量模型研究　　16.2.1  信用風(fēng)險的界定及樣本的選取　　16.2.2　財務(wù)比率的選取　　16.2.3　上市公司信用風(fēng)險度量模型的因子分析建模及其實證研究　　16.2.4　上市公司信用風(fēng)險度量模型的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模及其實證研究　16.3　基于市場數(shù)據(jù)的上市公司動態(tài)信用風(fēng)險度量模型研究　　16.3.1　KMV模型的理論基礎(chǔ)　　16.3.2　KMV模型的框架　　16.3.3  KMV模型的修正、參數(shù)設(shè)計及計算方法　　16.3.4　實證研究　本章小結(jié)附錄

編輯推薦

　　一本供金融工程、金融學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)、管理科學(xué)與工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)等各專業(yè)的本科生與研究生學(xué)習(xí)的教材或參考書。同時，也可供從事金融財務(wù)業(yè)務(wù)的在職人員及從事金融財務(wù)業(yè)務(wù)的信息技術(shù)人員參考。未經(jīng)許可，不得以任何方式復(fù)制或抄襲《金融財務(wù)建模與計算：基于VBA與MATLAB實現(xiàn)》之部分或全部內(nèi)容。

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