隨機(jī)過程

內(nèi)容概要

本書全面介紹了隨機(jī)過程理論中經(jīng)典的線性與非線性系統(tǒng)分析技術(shù)和假設(shè)檢驗技術(shù)，詳細(xì)闡述了最優(yōu)估計方法、用于分類的最優(yōu)決策規(guī)則，描述了性能評價的準(zhǔn)則和評估方法。此外，本書還深入研究了噪聲中隨機(jī)過程的濾波、估計和檢測問題。    全書共分為10章，包括概率空間與概率、隨機(jī)變量、隨機(jī)變量估計、隨機(jī)過程、隨機(jī)過程通過線性系統(tǒng)、隨機(jī)過程通過非線性系統(tǒng)、最優(yōu)線性維納濾波器、最優(yōu)線性卡爾曼濾波器、離散觀測信號的檢測理論以及連續(xù)觀測信號的檢測理論等內(nèi)容。本書在圍繞主題進(jìn)行深入分析的同時，給出了許多應(yīng)用實例和習(xí)題，是一本容易理解的適用性較強(qiáng)的書。    本書既可以作為研究生和大學(xué)本科高年級學(xué)生的教材，也可以供相關(guān)領(lǐng)域的工程技術(shù)人員自學(xué)參考。

書籍目錄

第1章 概率空間與概率 1.1 概率空間的定義 1.2 聯(lián)合概率空間 1.3 條件概率 1.4 隨機(jī)點 1.5 小結(jié) 習(xí)題 參考文獻(xiàn)第2章 隨機(jī)變量 2.1 隨機(jī)變量的定義 2.2 常見的連續(xù)隨機(jī)變量 2.3 常見的離散隨機(jī)變量 2.4 一元隨機(jī)變量的變換 2.5 期望值的計算 2.6 二元隨機(jī)變量 2.7 二元隨機(jī)變量的兩個函數(shù) 2.8 二元隨機(jī)變量的一個函數(shù) 2.9 E[h(X，Y)】的計算 2.10 多隨機(jī)變量 2.11 N個隨機(jī)變量的M個函數(shù) 2.12 小結(jié) 習(xí)題 參考文獻(xiàn)第3章 隨機(jī)變量估計 3.1 變量估計 3.2 線性最小均方誤差(MMSE)估計 3.3 非線性最小均方誤差(MMSE)估計 3.4 隨機(jī)變量估計的性質(zhì) 3.5 貝葉斯估計 3.6 非隨機(jī)參量的估計 3.7 小結(jié) 習(xí)題 參考文獻(xiàn)第4章 隨機(jī)過程 4.1 隨機(jī)過程的定義 4.2 隨機(jī)過程的特征 4.3 隨機(jī)過程的平穩(wěn)性 4.4 隨機(jī)過程舉例 4.5 隨機(jī)過程的定積分 4.6 隨機(jī)過程的聯(lián)合特征 4.7 高斯隨機(jī)過程 4.8 白色隨機(jī)過程 4.9 ARMA隨機(jī)過程 4.10 周期性隨機(jī)過程 4.11 連續(xù)隨機(jī)過程的采樣 4.12 各態(tài)歷經(jīng)隨機(jī)過程 4.13 小結(jié) 習(xí)題 參考文獻(xiàn)第5章 隨機(jī)過程通過線性系統(tǒng)第6章 隨機(jī)過程通過非線性系統(tǒng)第7章 最優(yōu)線性維納濾波器第8章 最優(yōu)線性卡爾曼濾波器第9章 離散觀測信號的檢測理論第10章 連續(xù)觀測信號的檢測理論附錄A 雙邊拉普拉斯變換附錄B 二項分布概率表附錄C 離散隨機(jī)變量及其性質(zhì)表附錄D 連續(xù)隨機(jī)變量及其性質(zhì)表附錄E 高斯累積分布函數(shù)表

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