精通操作風(fēng)險

內(nèi)容概要

　　《精通操作風(fēng)險——理解與管理操作風(fēng)險指南》作者根據(jù)自身的建模經(jīng)驗，為讀者介紹了當(dāng)前引起普遍重視的操作風(fēng)險管理的主要內(nèi)容。書中內(nèi)容分為五部分。其中，第一部分介紹了操作風(fēng)險的含義和操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)；第二部分介紹了操作風(fēng)險管理框架，包括治理、風(fēng)險與控制評估、風(fēng)險事件與損失、風(fēng)險指標等；第三部分介紹了操作風(fēng)險高級管理框架，包括報告、建模、壓力測試和情景分析；第四部分介紹了風(fēng)險轉(zhuǎn)移與保障，包括業(yè)務(wù)連續(xù)性保障、保險和內(nèi)部審計；第五部分則介紹了典型的操作風(fēng)險管理案例?！　　毒ú僮黠L(fēng)險——理解與管理操作風(fēng)險指南》不僅能為高等院校金融、財會、投資等專業(yè)的各級師生提供極具價值的專業(yè)核心技能訓(xùn)練指導(dǎo)，而且能為相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員提供切實的技能幫助。

作者簡介

　　托尼·布倫登（Tony
Blunden）托尼在倫敦金融城工作了30多年，主要在金融機構(gòu)從事風(fēng)險與控制、合規(guī)及相關(guān)工作，現(xiàn)為大通庫珀有限公司（大通庫珀）董事會成員和咨詢總監(jiān)。托尼是風(fēng)險管理和合規(guī)方面的專家，先后為30多種出版刊物撰寫文章，并曾在100多場國際風(fēng)險和合規(guī)大會上發(fā)言，為超過50個客戶提供過資詢和指導(dǎo)，提供的服務(wù)包括風(fēng)險框架和治理、風(fēng)險和控制評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標和關(guān)鍵控制、事件和損失數(shù)據(jù)庫及其使用、操作風(fēng)險建模、風(fēng)險控告、壓力測試和情景分析。目前他正在利用六西格瑪技術(shù)集成操作風(fēng)險數(shù)據(jù)以便通過控制和流程優(yōu)化取得商業(yè)利益。
約翰?瑟爾韋爾（John
Thirlwell）約翰畢業(yè)于牛津大學(xué)，在倫敦金融城從事金融服務(wù)業(yè)30多年，如今是一家投資銀行的董事和首席風(fēng)險官。約翰是操作風(fēng)險、風(fēng)險管理與治理領(lǐng)域國際知名的專家，是操作風(fēng)險協(xié)會和英國特許銀行家協(xié)會資深會員。他還是英國銀行家協(xié)會的董事，在那里他負責(zé)協(xié)調(diào)巴塞爾資本協(xié)議和歐盟資本要求指令中與操作風(fēng)險相關(guān)的若干事務(wù)。他創(chuàng)辦并主持了英國銀行家協(xié)會的全球操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)庫。他還曾是國際商會英國金融服務(wù)和保險委員會的主席，曾作為咨詢小組成員為英格蘭銀行、金融服務(wù)管理局、金融服務(wù)技能委員會、英國證券及投資學(xué)會和英國勞氏市場協(xié)會等提供風(fēng)險和操作風(fēng)險咨詢。

書籍目錄

第一部分　背景
第一章　什么是操作風(fēng)險　
　通往操作風(fēng)險之路　
　我們所指的“操作風(fēng)險”的含義　
　邊界問題　
　為什么操作風(fēng)險不同于其他風(fēng)險　
　因果分析　
　操作風(fēng)險度量和管理　
　操作風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)　
　分析框架介紹　
第二章　操作風(fēng)險管理商業(yè)案例　
　引言　
　作為營銷工具的操作風(fēng)險管理　
　正確進行操作風(fēng)險管理的益處　
　框架之外的益處　
　商業(yè)最優(yōu)化　
第二部分　框架
第三章　治理　
　引言　
　操作風(fēng)險管理框架　
　操作風(fēng)險政策　
　操作風(fēng)險偏好　
　角色和責(zé)任陳述　
　詞匯表　
　時間軸　
第四章　風(fēng)險和控制評估　
　風(fēng)險和控制評估的目的　
　前提條件　
　基本組成部分　
　避免常見的風(fēng)險甄別陷阱　
　評估風(fēng)險　
　負責(zé)人　
　控制的確定　
　風(fēng)險和控制評估看起來是什么樣的　
　行動計劃　
　如何進行風(fēng)險和控制評估　
　在商業(yè)中使用風(fēng)險和控制評估　
　為什么風(fēng)險和控制評估會出錯　
　小結(jié)　
第五章　事件和損失　
　引言　
　事件的含義　
　數(shù)據(jù)屬性　
　由誰報告數(shù)據(jù)　
　報告閾值　
　事件的使用　
　外部損失數(shù)據(jù)庫　
　使用主要事件　
　數(shù)據(jù)的及時性　
　小結(jié)　
第六章　指標　
　引言　
　關(guān)鍵績效指標和關(guān)鍵風(fēng)險指標　
　建立關(guān)鍵績效指標和關(guān)鍵風(fēng)險指標　
　目標和閾值　
　周期　
　確定先導(dǎo)和滯后指標　
　行動計劃　
　儀表盤　
　小結(jié)　
第三部分　框架進階
第七章　報告　
　引言　
　常見問題　
　基本原則　
　報告定義　
　報告的樣式和技術(shù)　
　儀表盤報告　
　小結(jié)　
第八章　建?！?br />　引言　
　操作風(fēng)險建模的原有方法　
　趨向更包容的方法　
　分布和相關(guān)性　
　內(nèi)外部數(shù)據(jù)整合的實踐問題　
　置信水平和評級　
　從資本建模中獲取商業(yè)利益　
　從定性建模中獲取商業(yè)利益　
　小結(jié)　
第九章　壓力測試和情景分析　
　引言　
　它們是什么，它們的區(qū)別又是什么　
　為什么使用情景分析　
　情景分析方面的問題　
　怎樣完善情景分析　
　治理　
　設(shè)置一系列實用的情景分析　
　為極端事件做準備　
　情景分析設(shè)置的典型問題　
　臨死體驗　
　將情景分析運用于構(gòu)建操作風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)　
　小結(jié)　
第四部分　轉(zhuǎn)移與保證
第十章　業(yè)務(wù)連續(xù)性　
　引言　
　業(yè)務(wù)連續(xù)性和風(fēng)險管理　
　政策與治理　
　業(yè)務(wù)影響分析　
　威脅和風(fēng)險評估　
　業(yè)務(wù)連續(xù)性戰(zhàn)略和計劃　
　測試計劃　
　保持和持續(xù)改進　
第十一章　保險　
　操作風(fēng)險和保險　
　保險只對特定原因有效　
　買保險　
　保險公司　
　備擇風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制　
　小結(jié)　
第十二章　內(nèi)部審計　
　三線防御　
　獨立性保證　
　內(nèi)部審計及外部審計　
　內(nèi)部審計與風(fēng)險管理監(jiān)督　
　內(nèi)部審計的角色　
　審計委員會　
　有效的內(nèi)部審計　
第五部分　實踐
第十三章　外包風(fēng)險　
　什么是外包　
　外包——轉(zhuǎn)換操作風(fēng)險　
　外包決定　
　外包計劃——從開始就做對　
　風(fēng)險評估　
　提案企劃書的注意事項　
　供應(yīng)商的選擇　
　服務(wù)水平協(xié)議的注意事項　
　項目管理　
　退出戰(zhàn)略　
第十四章　人員風(fēng)險　
　引言　
　人員環(huán)境　
　降低人員風(fēng)險　
　繼任計劃　
　人力資源部門　
　關(guān)鍵人員風(fēng)險指標　
第十五章　聲譽風(fēng)險　
　什么是聲譽　
　利益相關(guān)者　
　聲譽與品牌　
　什么是聲譽風(fēng)險　
　聲譽定價和聲譽風(fēng)險　
　聲譽為何受損　
　聲譽風(fēng)險管理框架　
　聲譽風(fēng)險控制　
　聲譽風(fēng)險跟蹤　
　管理中介機構(gòu)風(fēng)險　
　不會發(fā)生在我身上——發(fā)生時怎么辦　
術(shù)語表　
譯者簡介　

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   事件的使用 事件原因分析對于有效的操作風(fēng)險管理是很關(guān)鍵的。這一分析可以被用于挑戰(zhàn)風(fēng)險評估和控制評估的，也可以用于確認指標，以及輔助進行情景分析和壓力測試。另外，損失可以被用于經(jīng)濟資本分配的數(shù)據(jù)模型和監(jiān)管資本的計算。 原因分析和控制 典型的事件原因分析的起點是確定哪些控制了失敗。通常一些阻止性控制的失敗引起事件發(fā)生，一些偵測性控制可能也失敗了。確定主要的控制失敗是很重要的，因為這有助于設(shè)計行動來阻止此類風(fēng)險再次發(fā)生。 有時風(fēng)險的發(fā)生是因為控制不到位。當(dāng)然，這容易修復(fù)。其實，可以容忍一些風(fēng)險的發(fā)生，可能風(fēng)險是可接受的，或者控制的成本太高了。假如這樣，得到管理層理解并明確地批準可以接受的風(fēng)險是重要的。 風(fēng)險和控制評估 一旦主要的失敗的控制得到確定，對控制的設(shè)計和表現(xiàn)進行打分就將受到事件的事實數(shù)據(jù)的挑戰(zhàn)。特別地，假如控制的表現(xiàn)被認定為非常有效，控制失敗的頻率在設(shè)計周期超過一次的話就會受到挑戰(zhàn)。雖然事件對控制的設(shè)計比較難形成直接影響，但是仍然可以通過原因分析得到一些暫時的結(jié)論，也因此可以挑戰(zhàn)評分和績效評價。 事件的分析，不管財務(wù)損失是否發(fā)生，都可以幫助挑戰(zhàn)和核實風(fēng)險和控制評估中風(fēng)險的可能評分。事件雖然發(fā)生，但可能沒有明顯影響。不管怎樣，還是需要例行檢查來確定風(fēng)險與控制評估中的影響及影響評估，并要求風(fēng)險責(zé)任人對評估進行辯解。 另一方面，假如有一系列的影響有相似貨幣值，這表明風(fēng)險影響可以在那個水平進行評估。這樣風(fēng)險責(zé)任人可能感覺企業(yè)在管理風(fēng)險影響方面是比較好的，從而大一點的貨幣值的影響是可接受的；或者企業(yè)在管理風(fēng)險影響方面不太好，從而小一點的貨幣值的影響才是合適的，因為已經(jīng)收緊了系統(tǒng)和控制。無論哪種情況，企業(yè)都挑戰(zhàn)了主觀的風(fēng)險評分并形成對事件原因分析和風(fēng)險控制評估的價值意識。

媒體關(guān)注與評論

本書堪稱操作風(fēng)險管理內(nèi)容集大成者：它既有理論深度又極富操作性；既包括傳統(tǒng)操作風(fēng)險管理的內(nèi)容，又包括了實踐中目前國內(nèi)還涉及不多的重要內(nèi)容；既有對重要理論和術(shù)語涵義的探討，又包括了很多實踐步驟說明、表格和圖示。這是一部能給操作風(fēng)險領(lǐng)域研究者和工作者帶來驚喜的著作。吳建剛中歐陸家嘴國際金融研究院研究員

編輯推薦

操作風(fēng)險作為一個術(shù)語，最早于20世紀90年代出現(xiàn)在金融服務(wù)業(yè)。1990年它被寫進了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會代頒布的法令里。如今，隨著風(fēng)險意識的增強，操作風(fēng)險受到所有商業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)關(guān)注，并遠遠超越操作和流程而囊括了商業(yè)風(fēng)險的所有方面，既包括戰(zhàn)略風(fēng)險也包括聲譽風(fēng)險。它需要所有參與企業(yè)運營、管理的人們的共同關(guān)注。   《精通操作風(fēng)險--理解與管理操作風(fēng)險指南》是一本完整的操作風(fēng)險管理指南。本書作者根據(jù)自身多年的操作風(fēng)險管理經(jīng)驗，不僅提供了可以精確描述操作風(fēng)險的通用定義，而且從金融行業(yè)出發(fā)，提煉出了適合所有行業(yè)的操作風(fēng)險管理內(nèi)容——從操作風(fēng)險的基本要素到高級應(yīng)用全都涵蓋其中。本書聚焦于實用層面，提供了有用的管理框架，幫助讀者理解操作風(fēng)險，明了其對業(yè)務(wù)的影響。    具體而言，《精通操作風(fēng)險--理解與管理操作風(fēng)險指南》：    提供了操作風(fēng)險管理的珍貴框架，展示了操作風(fēng)險的商業(yè)應(yīng)用以及怎樣建立有效的公司層面的管理制度；    覆蓋了從必要的基礎(chǔ)概念到高級管理實踐的一系列內(nèi)容 ，幫助讀者識別和管理風(fēng)險偏好    運用案例向讀者解釋如何避免錯誤，同時提供了運用壓力測試來管理操作風(fēng)險的實用方法；    提供了可以運用于實際業(yè)務(wù)的情景分析和建模技巧，向讀者傳授操作風(fēng)險建模的專業(yè)方法。      《精通操作風(fēng)險--理解與管理操作風(fēng)險指南》將大大增強讀者的操作風(fēng)險管理能力

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