應(yīng)用隨機(jī)過程

內(nèi)容概要

　　《應(yīng)用隨機(jī)過程：概率模型導(dǎo)論（第9版）》是一部經(jīng)典的隨機(jī)過程著作，敘述深入淺出、涉及面廣，主要內(nèi)容有隨機(jī)變量、條件概率及條件期望、離散及連續(xù)馬爾可夫鏈、指數(shù)分布、泊松過程、布朗運(yùn)動及平穩(wěn)過程、更新理論及排隊(duì)論等；也包括了隨機(jī)過程在物理、生物、運(yùn)籌、網(wǎng)絡(luò)、遺傳、經(jīng)濟(jì)、保險、金融及可靠性中的應(yīng)用，特別是有關(guān)隨機(jī)模擬的內(nèi)容，給隨機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的模擬計(jì)算提供了有力的工具。本書有約700道習(xí)題，其中帶星號的習(xí)題還提供了解答。　　《應(yīng)用隨機(jī)過程：概率模型導(dǎo)論（第9版）》可作為概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、保險學(xué)、物理學(xué)、社會科學(xué)、生命科學(xué)、管理科學(xué)與工程學(xué)等專業(yè)隨機(jī)過程基礎(chǔ)課教材。

書籍目錄

第1章 概率論引論1.1 引言1.2 樣本空間與事件1.3 定義在事件上的概率1.4 條件概率1.5 獨(dú)立事件1.6 貝葉斯公式習(xí)題參考文獻(xiàn)第2章 隨機(jī)變量2.1 隨機(jī)變量2.2 離散隨機(jī)變量2.3 連續(xù)隨機(jī)變量2.4 隨機(jī)變量的期望2.5 聯(lián)合分布的隨機(jī)變量2.6 矩母函數(shù)2.7 極限定理2.8 隨機(jī)過程習(xí)題參考文獻(xiàn)第3章 條件概率與條件期望3.1 引言3.2 離散情形3.3 連續(xù)情形3.4 通過取條件計(jì)算期望3.5 通過取條件計(jì)算概率3.6 一些應(yīng)用3.7 復(fù)合隨機(jī)變量的恒等式習(xí)題第4章 馬爾可夫鏈第5章 指數(shù)分布與泊松過程第6章 連續(xù)時間的馬爾可夫鏈第7章 更新理論及其應(yīng)用第8章 排隊(duì)理論第9章 可靠性理論第10章 布朗運(yùn)動與平穩(wěn)過程第11章 模擬附錄 帶星號習(xí)題的解索引

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