利率與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

本書以“新巴塞爾資本協(xié)議”的風(fēng)險(xiǎn)分類為構(gòu)架，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等基本金融風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施進(jìn)行了全面的闡述。如何度量與管理因利率與匯率這兩個(gè)基本金融變量變化所導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)，是本書的核心所在。　　本書既可供金融從業(yè)人員以及研究金融風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)人士參閱，也可作為金融專業(yè)高年級(jí)本科生、研究生的教材。

作者簡(jiǎn)介

馬杰，1974——，湖北荊州人。管理學(xué)博士，碩士生導(dǎo)師，曾任職于國(guó)家外匯管理局，現(xiàn)供職于北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。已發(fā)表中文核心期刊文章10多篇，負(fù)責(zé)或參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目8項(xiàng)。

書籍目錄

第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述　風(fēng)險(xiǎn)概論　金融風(fēng)險(xiǎn)及其管理　“巴塞爾協(xié)議”對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的巨大影響　金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序與組織框架第2章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵：風(fēng)險(xiǎn)度量　傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)　VaR的產(chǎn)生與基本概念　VaR的主要計(jì)算方法　金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法的進(jìn)一步發(fā)展第3章 利率風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理　風(fēng)險(xiǎn)概述　基于利率期限結(jié)構(gòu)與缺口分析的利率風(fēng)險(xiǎn)管理　基于持續(xù)期模型的利率風(fēng)險(xiǎn)度量與管理　利率變化對(duì)債券價(jià)格非線性影響的度量工具：凸性　基于衍生金融工具的利率風(fēng)險(xiǎn)度量與管理第4章 微觀企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理　匯率風(fēng)險(xiǎn)及其分類　匯率變動(dòng)趨勢(shì)判斷的理論依據(jù)　基于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范的企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理　基于外部金融交易的企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理　匯率經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理第5章 中央銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)及其防范　宏觀的匯率風(fēng)險(xiǎn)與貨幣危機(jī)　幾代貨幣危機(jī)模型的演變及其評(píng)價(jià)　央行如何防范匯率風(fēng)險(xiǎn)一：基于VaR方法的評(píng)估建?！⊙胄腥绾畏婪逗暧^匯率風(fēng)險(xiǎn)二：貨幣危機(jī)的預(yù)警第6章 金融機(jī)構(gòu)面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)及其管理　信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理　操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理　金融機(jī)構(gòu)的法律風(fēng)險(xiǎn)及其管理參考文獻(xiàn)

圖書封面

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