金融數(shù)學(xué)教程

內(nèi)容概要

　　本書(shū)是金融數(shù)學(xué)入門(mén)教材，含有大量的習(xí)題和例子，面向有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者，書(shū)中首先基本離散時(shí)間框架描述了一些基本概念，如單時(shí)段模型、二項(xiàng)式樹(shù)、離散參數(shù)鞅、布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)分析和Black-Scholes模型及定價(jià)公式，接著介紹了一些復(fù)雜的金融模型和金融產(chǎn)品，最后討論了金融方面更為高級(jí)的話(huà)題，如多資產(chǎn)股票模型、帶跳的資產(chǎn)價(jià)格模型和隨機(jī)波動(dòng)率等?！　”緯?shū)適用于相關(guān)專(zhuān)業(yè)的本科生和研究生課程，也可供相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士參考。

作者簡(jiǎn)介

　?。ㄓⅲ┌Ｉ锲妫珹lison Etheridge牛津大學(xué)Madgalen學(xué)院教授。擁有牛津大學(xué)博士學(xué)位，并在劍橋大學(xué)做博士后研究。她曾先后任教于加州大學(xué)伯克利分校、愛(ài)丁堡大學(xué)和倫敦大學(xué)。主要研究興趣是隨機(jī)過(guò)程和偏微分方程及其應(yīng)用。除本書(shū)外，她還著有Introdution to Superprocesses一書(shū)。

書(shū)籍目錄

第1章　單時(shí)段模型引言1.1　金融中的一些定義1.2　遠(yuǎn)期合約定價(jià)1.3　單時(shí)段兩值模型1.4　三值模型1.5　無(wú)套利特征1.6　風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)試習(xí)題第2章　二項(xiàng)式樹(shù)和離散參數(shù)鞅引言2.1　多時(shí)段兩值模型2.2　美式期權(quán)2.3　離散參數(shù)鞅和馬爾可夫過(guò)程2.4　某些重要的鞅定理2.5　二項(xiàng)式表示定理2.6　連續(xù)模型預(yù)覽習(xí)題第3章　布朗運(yùn)動(dòng)3.1　隨機(jī)過(guò)程的定義3.2　布朗運(yùn)動(dòng)的萊維構(gòu)造3.3　反射原理與尺度變換3.4　連續(xù)時(shí)間鞅習(xí)題第4章　隨機(jī)分析引言4.1　股票價(jià)格不可微4.2　隨機(jī)積分4.3　伊藤公式4.4　分部積分法和隨機(jī)富比尼定理4.5　Girsanov定理4.6　布朗鞅表示定理4.7　為何采用幾何布朗運(yùn)動(dòng)4.8　Feynman-Kac表示定理習(xí)題第5章　Black-Scholes模型引言5.1　基本Black-Scholes模型5.2　歐式期權(quán)的Black-Scholes定價(jià)和對(duì)沖5.3　外匯5.4　紅利5.5　債券5.6　風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格習(xí)題第6章　具有不同收益的期權(quán)引言6.1　具有不連續(xù)收益的歐式期權(quán)6.2　多階段期權(quán)6.3　回望期權(quán)和障礙期權(quán)6.4　亞式期權(quán)6.5　美式期權(quán)習(xí)題第7章　更復(fù)雜的模型引言7.1　一般股票模型7.2　多股票模型7.3　帶跳的資產(chǎn)定價(jià)模型7.4　模型誤差習(xí)題參考書(shū)目記號(hào)索引

編輯推薦

　　金融為現(xiàn)代數(shù)學(xué)技術(shù)成功地應(yīng)用于實(shí)際問(wèn)題提供了一個(gè)十分生動(dòng)的例子：金融衍生品定價(jià)?！督鹑跀?shù)學(xué)教程》可作為金融數(shù)學(xué)入門(mén)教材，含有大量的習(xí)題和例子，面向有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者。

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