商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究

內(nèi)容概要

本書主要介紹了近年來信用風(fēng)險度量，定價與管理的最新研究成果及其在商業(yè)銀行中的應(yīng)用。主要內(nèi)容包括商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)、商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型與實證、商業(yè)銀行資產(chǎn)定價與實證、商業(yè)銀行信用風(fēng)險組合管理與實證、新巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行資本配置、信用衍生工具在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的運用。    本書適合于財經(jīng)、金融專業(yè)人士閱讀，也可作為金融風(fēng)險管理及相關(guān)金融專業(yè)的教材。

作者簡介

石曉軍，管理學(xué)博士，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院副教授。主要研究領(lǐng)域包括金融工程（信用風(fēng)險管理）及產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)。在《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》、《中國管理科學(xué)》、《財經(jīng)研究》、《科學(xué)研究》、《研究與發(fā)展管理》等核心期刊

書籍目錄

前言第1章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險來源  一、資產(chǎn)負債表  二、主權(quán)債券與金融機構(gòu)存款  三、客戶貸款  四、表外工具  五、小結(jié)第2章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理最優(yōu)策略  一、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的動機  二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理最優(yōu)策略決策第2章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理演進的邏輯  一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理：傳統(tǒng)與現(xiàn)代  二、信用風(fēng)險的信息不地稱根源  三、傳統(tǒng)信用管理作為一種信息不對稱矯正機制  四、信用風(fēng)險集中  五、分散化困境  六、專業(yè)化與分散化悖論  七、困境與悖論的解決  八、小結(jié)第4章 內(nèi)部評級：第一道柵欄  一、內(nèi)部評級的主要內(nèi)容  二、穩(wěn)健因子信用判別模型及這證研究  三、小結(jié)第5章 Logistic違約率模型及最優(yōu)樣本配比與分界點  一、引述  二、實證比較策略  三、Logistic模型的計量  四、實證結(jié)果  五、實證結(jié)果分析第6章 邊界Logistic違約率模型及實證研究  一、邊界Logistic與一般Logistic抽樣分布性質(zhì)的比較  二、邊界Logistic模型的極大似然估計  三、實證研究設(shè)計  四、估計結(jié)果  五、結(jié)果分析第7章 結(jié)構(gòu)化模型下的違約概率估計第8章 基于期權(quán)與基于會計信息信用模型的一致性研究第9章 等級遷移：動態(tài)掌握信用風(fēng)險的關(guān)鍵技術(shù)第10章 科學(xué)定價：平衡風(fēng)險與收益的利器第11章 組合管理：風(fēng)險的分散第12章 信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移：信用衍生工具的應(yīng)用第13章 資本：最后的守夜人參考文獻

圖書封面

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