Excel在金融模型分析中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書(shū)主要介紹了項(xiàng)目評(píng)估金融基本模型、證券投資組合有效前沿理論、資本資產(chǎn)定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、投資組合套期保值策略、債券的久期理論和免疫策略等現(xiàn)代金融模型及其用Excel實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。    本書(shū)將抽象的金融模型通過(guò)Excel的數(shù)據(jù)處理和圖表形式來(lái)解釋、驗(yàn)證和求解，強(qiáng)調(diào)Excel的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，旨在使讀者通過(guò)閱讀本書(shū)，既熟悉當(dāng)前金融理論的模型、含義和思想，又能夠熟練掌握Excel在處理矩陣、統(tǒng)計(jì)、規(guī)劃以及VBA應(yīng)用等方面的強(qiáng)大功能。    本書(shū)可作為證券從業(yè)人員以及金融管理和分析人員的參考書(shū)，也可作為高等院校經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)本科生和研究生的教材。

書(shū)籍目錄

第1章  Excel在基本金融模型中的應(yīng)用  1.1  資金時(shí)間價(jià)值  1.2  投資項(xiàng)目決策  1.3  股利現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型  1.4  資本成本第2章  投資組合模型引論  2.1  兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的簡(jiǎn)單算例  2.2  投資組合期望收益和方差的計(jì)算  2.3  多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的期望收益和方差的計(jì)算  2.4  綜合實(shí)例第3章  方差——協(xié)方差矩陣的計(jì)算  3.1  用超額收益矩陣計(jì)算方差——協(xié)方差矩陣  3.2  用Visual  Basic應(yīng)用程序編程計(jì)算方差——協(xié)方差矩陣  3.3  用OFFSET函數(shù)計(jì)算方差——協(xié)方差矩陣  3.4  用單指數(shù)模型計(jì)算方差——協(xié)方差矩陣  3.5  綜合實(shí)例第4章  無(wú)賣空限制下計(jì)算有效前沿  4.1  有效前沿理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型  4.2  有效前沿的計(jì)算  4.3  資本市場(chǎng)線和市場(chǎng)組合的計(jì)算  4.4  證券市場(chǎng)線及其計(jì)算  4.5  綜合實(shí)例第5章  有賣空限制下計(jì)算有效前沿  5.1  有賣空限制的投資組合  5.2  VBA方法計(jì)算有賣空限制下的有效前沿  5.3  綜合實(shí)例第6章  期權(quán)概念引言  6.1  期權(quán)基本概念和術(shù)語(yǔ)  6.2  簡(jiǎn)單投資策略的收入函數(shù)和利潤(rùn)曲線  6.3  股票期權(quán)和股票組合策略的利潤(rùn)函數(shù)  6.4  看漲期權(quán)與看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系  6.5  綜合實(shí)例第7章  二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型的計(jì)算  7.1  單階段的二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題  7.2  多階段二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型的計(jì)算  7.3  運(yùn)用二項(xiàng)式期權(quán)模型定價(jià)美式期權(quán)  7.4  綜合實(shí)例第8章  Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的計(jì)算  8.1  Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式  8.2  運(yùn)用VBA定義Black-Scholes期權(quán)定價(jià)函數(shù)  8.3  股票收益率的波動(dòng)率的計(jì)算  8.4  運(yùn)用VBA函數(shù)計(jì)算隱含波動(dòng)率  8.5  綜合實(shí)例第9章  投資組合套期保值策略  9.1  利用看跌期權(quán)實(shí)現(xiàn)投資組合的套期保值  9.2  利用投資組合復(fù)制策略進(jìn)行套期保值  9.3  應(yīng)用指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值  9.4  綜合實(shí)例第10章  債券久期  10.1  債券久期的計(jì)算  10.2  修正久期的計(jì)算  10.3  不均勻支付債券的久期的計(jì)算  10.4  久期的特征與性質(zhì)  10.5  綜合實(shí)例第11章  債券的免疫策略  11.1  簡(jiǎn)單免疫策略模型  11.2  債券的凸性和動(dòng)態(tài)免疫策略的計(jì)算  11.3  綜合實(shí)例附錄  Excel常用函數(shù)匯總  附錄1  財(cái)務(wù)函數(shù)  附錄2  數(shù)學(xué)與三角函數(shù)  附錄3  統(tǒng)計(jì)函數(shù)  附錄4  查找與引用  附錄5  邏輯函數(shù)  附錄6  時(shí)間與日期函數(shù)  附錄7  VBA函數(shù)

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