運(yùn)用Excel VBA進(jìn)行高效投資決策

內(nèi)容概要

本書利用Excel VBA開發(fā)了各種金融計(jì)算模型，這些模型具有廣泛的實(shí)用性和通用性，用戶只要輸入一些最基本的數(shù)據(jù)，模型就自動(dòng)進(jìn)行運(yùn)算，并輸出計(jì)算結(jié)果和繪制有關(guān)圖表，從而成為真正意義上的計(jì)算模型，以便用戶進(jìn)行高效投資決策。    本書可供金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)管理部門的廣大金融技術(shù)人員和財(cái)務(wù)管理人員閱讀，也可作為大專院校金融工程專業(yè)和管理類高年級(jí)本科生、研究生和MBA學(xué)員的教材或參考書。

書籍目錄

第1章 Excel VBA基礎(chǔ)知識(shí)  1-1 宏概述  1-2 VBA概述  1-3 VBA編程基礎(chǔ)  1-4 窗體控件  1-5 自動(dòng)宏第2章 單一證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)  2-1 單一證券的收益  2-2 單一證券的標(biāo)準(zhǔn)差第3章 投資組合的收益與標(biāo)準(zhǔn)差  3-1 證券間協(xié)方差計(jì)算模型  3-2 證券間相關(guān)系數(shù)計(jì)算模型   3-3 投資組合收益率和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算模型第4章 投資組合的有效邊界  4-1 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的有效邊界模型  4-2 多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合的有效邊界模型第5章 最優(yōu)投資組合  5-1 多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合模型  5-2 一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合模型  5-3 最優(yōu)投資組合的規(guī)劃求解模型第6章 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）  6-1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概述  6-2 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的基本計(jì)算模型  6-3 投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的方差——協(xié)方差計(jì)算模型  6-4 投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的歷史數(shù)據(jù)模型法計(jì)算模型  6-5 投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的蒙特卡羅模擬計(jì)算模型第7章 資本市場(chǎng)模型  7-1 單一證券市場(chǎng)線計(jì)算及繪制模型  7-2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型第8章 債券投資分析模型  8-1 債券價(jià)值基本計(jì)算分析模型  8-2 債券久期計(jì)算分析模型  8-3 債券投資計(jì)算分析模型  8-4 債券的投資組合管理免疫策略模型第9章 股票估價(jià)模型第10章 期權(quán)交易策略模型第11章 期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)式定價(jià)模型第12章 期權(quán)定價(jià)的布萊克－舒爾斯模型第13章 投資組合保險(xiǎn)第14章 期貨套期保值第15章 開發(fā)應(yīng)用模塊和應(yīng)用程序參考文獻(xiàn)

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