運用Excel VBA進行高效投資決策

內(nèi)容概要

本書利用Excel VBA開發(fā)了各種金融計算模型，這些模型具有廣泛的實用性和通用性，用戶只要輸入一些最基本的數(shù)據(jù)，模型就自動進行運算，并輸出計算結(jié)果和繪制有關(guān)圖表，從而成為真正意義上的計算模型，以便用戶進行高效投資決策。    本書可供金融機構(gòu)、企事業(yè)單位和經(jīng)濟管理部門的廣大金融技術(shù)人員和財務(wù)管理人員閱讀，也可作為大專院校金融工程專業(yè)和管理類高年級本科生、研究生和MBA學員的教材或參考書。

書籍目錄

第1章 Excel VBA基礎(chǔ)知識  1-1 宏概述  1-2 VBA概述  1-3 VBA編程基礎(chǔ)  1-4 窗體控件  1-5 自動宏第2章 單一證券的收益與風險  2-1 單一證券的收益  2-2 單一證券的標準差第3章 投資組合的收益與標準差  3-1 證券間協(xié)方差計算模型  3-2 證券間相關(guān)系數(shù)計算模型   3-3 投資組合收益率和標準差計算模型第4章 投資組合的有效邊界  4-1 兩個風險資產(chǎn)投資組合的有效邊界模型  4-2 多個風險資產(chǎn)投資組合的有效邊界模型第5章 最優(yōu)投資組合  5-1 多個風險型資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合模型  5-2 一個無風險資產(chǎn)與多個風險型資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合模型  5-3 最優(yōu)投資組合的規(guī)劃求解模型第6章 投資組合的風險價值（VaR）  6-1 風險價值概述  6-2 風險價值的基本計算模型  6-3 投資組合風險價值的方差——協(xié)方差計算模型  6-4 投資組合風險價值的歷史數(shù)據(jù)模型法計算模型  6-5 投資組合風險價值的蒙特卡羅模擬計算模型第7章 資本市場模型  7-1 單一證券市場線計算及繪制模型  7-2 資本資產(chǎn)定價模型第8章 債券投資分析模型  8-1 債券價值基本計算分析模型  8-2 債券久期計算分析模型  8-3 債券投資計算分析模型  8-4 債券的投資組合管理免疫策略模型第9章 股票估價模型第10章 期權(quán)交易策略模型第11章 期權(quán)定價的二項式定價模型第12章 期權(quán)定價的布萊克－舒爾斯模型第13章 投資組合保險第14章 期貨套期保值第15章 開發(fā)應(yīng)用模塊和應(yīng)用程序參考文獻

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