炒股一定要懂股指期貨

內容概要

　　股指期貨在中國的誕生，改變了中國股市的游戲規(guī)則、運行邏輯、投資方式與思維模式。不知不覺間，你在股市看盤前會去關注股指期貨的走勢，股指期貨就是股市的導游。
　　本書深入淺出地歸納了股指期貨的相關知識，并以多種視角解讀了股指期貨與股票投資的內在聯(lián)系、深層規(guī)律和研判方法。其中的交易選擇分析、交叉大勢研判、分形系統(tǒng)設計、投影交易法、流水交易法、對沖交易法都是作者多年實盤經驗積累的精華，貫穿著深刻的投資哲學，相信可以給投資者打開全新的投資視野。

作者簡介

　　方志
　　和訊期貨事業(yè)部總經理。曾任私募基金經理。
　　早年在期貨公司任職，后獨立發(fā)行期貨基金產品，長期從事資產管理業(yè)務，擅長大資金對沖式操作，保持六年穩(wěn)定年收益20%以上。是多個電視媒體的特約嘉賓，清華、北大等高?？妥v師。現加盟財經門戶網站和訊網，致力傳播金融文化、打造金融生態(tài)社區(qū)、發(fā)展媒體投行平臺業(yè)務。著有《期貨兵法》、《期貨策略》等書。

書籍目錄

第1章　邏輯
邏輯的必然性決定盈利的必然性
股票盈利邏輯
股指期貨盈利邏輯
股票、股指期貨聯(lián)合操作邏輯
本章重點
第2章　規(guī)則
沒有規(guī)矩，不成方圓
股指期貨與股票關于交易規(guī)則的區(qū)別
股指期貨與股票關于交易性質的區(qū)別
股指期貨與股票關于市場相關狀況的區(qū)別
本章重點
第3章　選擇
人生最大的困難不在努力，而在選擇
投機交易的選擇邏輯
資金便捷性選擇
成交效率選擇
活躍程度選擇
投機性與交易頻率選擇
波動性與收益空間選擇
外盤關聯(lián)度與連續(xù)性選擇
隔夜風險與倉位選擇
盤口消耗時間與報單形式選擇
日內交易空間選擇
交易成本與交易周期設計
收益風險比與日內品種選擇
本章重點
第4章　大勢
雖有智慧，不如乘勢
多個板塊指數聯(lián)合分析
股指期貨與指數現貨疊加分析
本章重點
第5章　短勢
能把價格曲線拉直的，只屬于市場中的佼佼者
資金杠桿與時間杠桿倍率
股指期貨短線交易的成立因素
股指日內波動空間
股指波動的必然性
股指期貨兩點操作法
股指期貨兩點操作法的衍生
本章重點
第6章　技術
學會以道御術
股指期貨指標交易特點
單均線斜率系統(tǒng)的設計
突破單均線系統(tǒng)的設計
雙均線斜率系統(tǒng)的設計
雙均線交叉系統(tǒng)的設計
雙RSI交叉系統(tǒng)的設計
單RSI趨勢系統(tǒng)的設計
單RSI背離系統(tǒng)的設計
KD交叉系統(tǒng)的設計
KD單線震蕩系統(tǒng)的設計
MACD交叉系統(tǒng)的設計
MACD高勝率系統(tǒng)的設計
CCI熊市交易系統(tǒng)的設計
DBCD斜率交易系統(tǒng)的設計
EXPMA選擇交易系統(tǒng)的設計
MFI頂底交易系統(tǒng)的設計
本章重點
第7章　分形
窺一斑可知全豹
分形分析與指標分析的核心區(qū)別
股指分形的使用特點
陰陽單線分形交易系統(tǒng)的設計
影線長短單分形交易系統(tǒng)的設計
影線匹配單分形交易系統(tǒng)的設計
陰陽雙分形交易系統(tǒng)的設計
高低雙分形交易系統(tǒng)的設計
熊市反轉三分形交易系統(tǒng)的設計
陰陽三分形交易系統(tǒng)的設計
收盤反彈三分形交易系統(tǒng)的設計
本章重點
第8章　投影
身正不怕影子斜
滬深300股指現貨形成機制
滬深300股指現貨平滑理由
股指現貨一分鐘周期的價位規(guī)律
投影交易法思維邏輯
股指期貨的投影交易法
本章重點
第9章　時間
擁有時間，即擁有一切
時空交錯的三大市場
時空交錯的特殊原因
增設期貨假期盤與夜盤的背后
本章重點
第10章　因果
是地震導致了暴跌，還是暴跌導致了地震
期證聯(lián)動效應的時間解釋
世界各國（地區(qū)）股指期貨上市前后的股票市場表現
我國股指期貨上市前后A股市場的表現分析
本章重點
第11章　流水
上善若水
水與金融市場的淵源
流水理論基礎設定
流水理論的思維邏輯
股指期貨的流水分析交易方法
股指一個交易日的流水分析交易方法詳解
流水理論與波浪理論
本章重點
第12章　對沖
學會為虧損而交易
對沖交易的前提條件
對沖、組合與套利
對沖邏輯
對沖優(yōu)勢
對沖風險
股指期貨的對沖思路
本章重點
第13章　統(tǒng)一
太陽之下無新鮮事
股指模擬、仿真、實盤的區(qū)別
本章重點
跋

媒體關注與評論

　　期貨市場就像信使，信使有的時候可以帶來好消息，有的時候會帶來壞消息。一個古老的誘惑是，當消息不好的時候，我們想要責備信使。但是這一誘惑是應該被拒絕的，因為信使本身并沒有什么過錯?！　　麏W·梅拉梅德 金融期貨之父

編輯推薦

　　我們經常會看到期貨市場反映新信息的速度比現貨市場要快。一些人由此認為……期貨價格的變動必然導致現貨價格的變動。然而，在期貨市場調節(jié)組合頭寸的成本要顯著地低于現貨市場，并且可以迅速地建立新的頭寸。因此，資產組合經理可能自然傾向于在收到新信息的時候首先在期貨市場交易，導致了期貨市場的價格首先發(fā)生變動。套利活動則確保了現貨市場的價格不會太落后于期貨市場的價格?！　≌嬲龤⑷说男懿皇切苁兄械男?，而是牛市中的熊，因為在牛市中熊也一直伴隨著我們。

圖書封面

圖書標簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    炒股一定要懂股指期貨 PDF格式下載

---