風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

　　
本書分三個(gè)部分，共12章。第一部分為風(fēng)險(xiǎn)管理基本原理篇，包括第1~6章：第1章簡(jiǎn)要介紹了風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理；第2~6章分別具體介紹了全面風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架的主要構(gòu)成要素及相關(guān)技術(shù)，如風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、內(nèi)部控制與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理決策。第二部分為純粹風(fēng)險(xiǎn)管理篇，包括第7章，本章在基本原理的指導(dǎo)下，分析闡明了財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、人力資本風(fēng)險(xiǎn)的管理。第三部分為金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論與實(shí)務(wù)篇，包括第8~12章：第8~11章主要介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)四大類金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般原理與技術(shù)，如管理框架、識(shí)別技術(shù)、評(píng)估方法、管理措施等；第12章簡(jiǎn)要介紹了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的內(nèi)容、方法，特別是商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管、保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管、證券公司以凈資本為核心的指標(biāo)體系監(jiān)管。

書籍目錄

前言
教學(xué)建議
第一篇 風(fēng)險(xiǎn)管理基本原理篇
　第1章 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
　　本章提要
　　重點(diǎn)與難點(diǎn)
　　引導(dǎo)案例
　　1.1 公司風(fēng)險(xiǎn)的含義與分類
　　1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理概述
　　本章小結(jié)
　　關(guān)鍵術(shù)語
　　思考練習(xí)
　　案例討論
　　推薦閱讀
　第2章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　本章提要
　　重點(diǎn)與難點(diǎn)
　　引導(dǎo)案例
　　2.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述
　　2.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程
　　2.3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法
　　2.4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的角度
　　本章小結(jié)
　　關(guān)鍵術(shù)語
　　思考練習(xí)
　　案例討論
　　推薦閱讀
　第3章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
　　本章提要
　　重點(diǎn)與難點(diǎn)
　　引導(dǎo)案例
　　3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述
　　3.2 歷史波動(dòng)率的計(jì)算
　　3.3 損失分布的檢驗(yàn)與模擬
　　3.4 損失評(píng)估
　　本章小結(jié)
　　關(guān)鍵術(shù)語
　　思考練習(xí)
　　案例討論
　　推薦閱讀
　第4章 風(fēng)險(xiǎn)管理措施
　　本章提要
　　重點(diǎn)與難點(diǎn)
　　引導(dǎo)案例
　　4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理措施概述
　　4.2 控制型風(fēng)險(xiǎn)管理措施
　　4.3 融資型風(fēng)險(xiǎn)管理措施
　　4.4 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制
　　本章小結(jié)
　……
第二篇　純粹風(fēng)險(xiǎn)管理篇
第三篇 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論與實(shí)務(wù)篇

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：插圖：（1）風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的制訂。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是風(fēng)險(xiǎn)管理組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，是全部風(fēng)險(xiǎn)管理過程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的主要內(nèi)容包括設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理組織、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評(píng)價(jià)、擬訂風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第一，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理組織。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的制訂及其高效率地貫徹實(shí)施都離不開良好的風(fēng)險(xiǎn)管理組織。從廣義的角度講，風(fēng)險(xiǎn)管理組織是指風(fēng)險(xiǎn)主體為實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)而設(shè)置的內(nèi)部管理層次及管理機(jī)構(gòu)，包括有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)、組織活動(dòng)以及兩者相互關(guān)系的規(guī)章制度。風(fēng)險(xiǎn)管理組織活動(dòng)則是指風(fēng)險(xiǎn)管理專職機(jī)構(gòu)制訂和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的全過程，包括為制訂風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，并為實(shí)施目標(biāo)而進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、衡量、處理及效果評(píng)價(jià)等活動(dòng)。體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)與組織活動(dòng)相互關(guān)系的規(guī)章制度包括風(fēng)險(xiǎn)主體風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)思想、政策綱要、方針策略以及有關(guān)的管理、監(jiān)督條例和規(guī)定。從狹義的角度講，風(fēng)險(xiǎn)管理組織則主要是指實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的組織結(jié)構(gòu)，具體包括組織機(jī)構(gòu)、管理體制和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。如果沒有一個(gè)穩(wěn)定、合理、健全的組織結(jié)構(gòu)，整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)就會(huì)陷入混亂無序，甚至毫無效果的境地。本書主要采用狹義的風(fēng)險(xiǎn)管理組織定義。一般的風(fēng)險(xiǎn)管理組織形式包括直線型、職能型、矩陣型三種。直線型組織是指由一個(gè)上級(jí)統(tǒng)一對(duì)下屬下達(dá)命令，每個(gè)下屬只接受一個(gè)上級(jí)的指揮，組織的責(zé)任和權(quán)限完全是直線式的。直線型的風(fēng)險(xiǎn)管理組織是由少數(shù)的專人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理，容易發(fā)揮少數(shù)富有風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的人士的作用，信息容易上傳和下達(dá)。通常，小型風(fēng)險(xiǎn)主體多采用這種形式。這種組織形式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理者要求較高，他們必須同時(shí)具備較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和管理能力。然而，個(gè)人的知識(shí)和能力總是有限的，所以該組織形式也存在管理范圍受到限制、不利于全員參與全面風(fēng)險(xiǎn)管理等弊端。隨著風(fēng)險(xiǎn)主體規(guī)模的擴(kuò)大，大中型風(fēng)險(xiǎn)主體的人、財(cái)、物及環(huán)境的組合更為復(fù)雜，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)比小型風(fēng)險(xiǎn)主體增加了，職能型風(fēng)險(xiǎn)管理組織就是在直線型組織的基礎(chǔ)上，在每一層次的負(fù)責(zé)人員旁邊設(shè)置專業(yè)參謀人員。職能型風(fēng)險(xiǎn)管理組織的特點(diǎn)是容易發(fā)揮參謀人員的專業(yè)特長(zhǎng)，有益于專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，但是存在的弊端是容易出現(xiàn)本位主義和多頭領(lǐng)導(dǎo)。矩陣型風(fēng)險(xiǎn)管理組織采取縱向和橫向的交叉式的管理模式，對(duì)于某一特定位置的人員來說，既要接受垂直領(lǐng)導(dǎo)，也要接受橫向指揮和協(xié)調(diào)。矩陣型風(fēng)險(xiǎn)管理組織適用于復(fù)雜、大型的風(fēng)險(xiǎn)管理。第二，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)象，選取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法，按照一定原則識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)主體中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并且對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的屬性進(jìn)行判斷。第三，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評(píng)價(jià)。在識(shí)別出存在的主要風(fēng)險(xiǎn)后，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評(píng)價(jià)，也就是衡量風(fēng)險(xiǎn)可能的損失及其對(duì)標(biāo)的總體目標(biāo)的影響。在衡量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以采用模糊評(píng)估方法，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)屬性將其定級(jí)，以不同的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)的大小及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的影響。但是僅僅將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是不夠的，還需要進(jìn)行具體估計(jì)和評(píng)價(jià)。一方面是衡量每次事故造成的最大可能損失和最大可信損失。最大可能損失是指在沒有采取風(fēng)險(xiǎn)管理措施的情況下，風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的最大損失程度。最大可信損失則是指在現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l件下，最可能的損失程度。最大可能損失通常要大于最大可信損失。另一方面是估計(jì)每次風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能的損失程度和損失頻率。風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失程度是指可用貨幣衡量的風(fēng)險(xiǎn)事件造成的經(jīng)濟(jì)損失的金額，其他的損失如精神損失、社會(huì)效益下降等損失不計(jì)算在內(nèi)。在估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失程度時(shí)，需要采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法。損失頻率是指在一定時(shí)間內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的次數(shù)。衡量損失頻率也就是估計(jì)某一風(fēng)險(xiǎn)單位可能遭受各種風(fēng)險(xiǎn)因素影響而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率。

編輯推薦

《風(fēng)險(xiǎn)管理》特色：新穎性，從公司價(jià)值戰(zhàn)略管理的視角切入，說明風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃等核心內(nèi)容；系統(tǒng)性，堅(jiān)持全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理的一般原理、純粹風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)管；應(yīng)用性，在講解原理的基礎(chǔ)上，介紹了實(shí)務(wù)操作技術(shù)。如框架制度設(shè)計(jì)、計(jì)算建模、評(píng)估報(bào)告等；解析性，每章均附有案例、例題和課后練習(xí)題等。

圖書封面

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