出版時間:2011-6 出版社:機(jī)械工業(yè) 作者:約翰 C.赫爾 頁數(shù):439 譯者:王勇
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內(nèi)容概要
本書是約翰·赫爾教授專門為那些沒有受過金融數(shù)學(xué)系統(tǒng)訓(xùn)練的高校學(xué)生和從業(yè)人員而寫的,其內(nèi)容囊括了《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》一書的基礎(chǔ)理論,提供了大量業(yè)界實(shí)例。而且沒有涉及到微積分應(yīng)用。
相較舊版,第7版新增了兩章全新的內(nèi)容.一是介紹了次級貸款派生出來的產(chǎn)品,討論其問題所在,并展望將來如何防范危機(jī);二是特別講述了雇員股票期權(quán),強(qiáng)調(diào)由于會計準(zhǔn)則的變化使得學(xué)生應(yīng)該更加重視對雇員股票期權(quán)的理解以及定價。另外,作者還為該書配套了包含信用衍生產(chǎn)品的DerivaGem軟件,它可以定價多種期權(quán),也可以檢測期權(quán)的性質(zhì)并可以較為容易地將這些程序用于數(shù)值計算。
本書適用于金融、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)的本科生,以及MBA或其他非經(jīng)濟(jì)類研究生。另外,從業(yè)人員可以選用這本書來提高自身對于期貨及期權(quán)的了解。
作者簡介
約翰·赫爾:衍生產(chǎn)品和風(fēng)險管理教授,在衍生產(chǎn)品和風(fēng)險管理領(lǐng)域享有盛名,研究領(lǐng)域包括信用風(fēng)險、經(jīng)理股票期權(quán),波動率曲面市場風(fēng)險以及利率衍生產(chǎn)品。他和艾倫·懷特(Alan White)教授研發(fā)出的赫爾·懷特(Hull-White)利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)提供金融咨詢。約翰·赫爾教授著有《風(fēng)險管理與金融機(jī)構(gòu)》《期權(quán)、期貨和其他衍生產(chǎn)品》和《期權(quán)與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言,并在世界不同地區(qū)的交易大廳中廣泛采用。
王勇:西安交大理科學(xué)士,加拿大達(dá)爾豪斯大學(xué)博士,持有CFA和FRM證書?,F(xiàn)任加拿大皇家銀行全球風(fēng)險管理部董事總經(jīng)理,主管全行的模型定量分析。他在衍生產(chǎn)品交易、金融工程等領(lǐng)域有很深的造詣,著有風(fēng)險管理專著。王勇博士曾給中國國家外匯管理局、中國工商銀行等十幾家金融機(jī)構(gòu)的高級管理人員提供風(fēng)險管理培訓(xùn),并受邀在加拿大三家著名高校研究生院講課。王勇博士是加中金融協(xié)會的創(chuàng)始人之一。
袁俊博士現(xiàn)任加拿大皇家銀行全球市場風(fēng)險定量分析部經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)股票相關(guān)產(chǎn)品(包括股指期貨、期權(quán)和其他衍生品)的定量分析,業(yè)務(wù)涉及產(chǎn)品模型定價、對沖策略以及風(fēng)險管理。
袁俊博士2001年畢業(yè)于中國上海交通大學(xué)本科,2003年獲加拿大女皇大學(xué)碩士學(xué)位,2007年獲加拿大多倫多大學(xué)博士學(xué)位;他現(xiàn)在是注冊風(fēng)險管理師(FRM)。
書籍目錄
推薦序一(常振明)
推薦序二(彭實(shí)戈)
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章 引言
1.1 期貨合約
1.2 期貨市場的歷史
1.3 場外交易市場
1.4 遠(yuǎn)期合約
1.5 期權(quán)合約
1.6 期權(quán)市場的歷史
1.7 交易員的種類
1.8 對沖者
1.9 投機(jī)者
1.10 套利者
1.11 危害
小結(jié)
推薦閱讀
測驗(yàn)題
練習(xí)題
作業(yè)題
第2章 期貨市場的運(yùn)作機(jī)制
2.1 期貨合約的開倉與平倉
2.2 期貨合約的規(guī)定
2.3 期貨價格收斂到現(xiàn)貨價格的特性
2.4 保證金的運(yùn)作
2.5 場外市場
2.6 報紙上的報價
2.7 交割
2.8 交易員類型及交易指令類型
2.9 監(jiān)管
2.10 會計及稅收
2.11 遠(yuǎn)期與期貨合約比較
小結(jié)
推薦閱讀
測驗(yàn)題
練習(xí)題
作業(yè)題
第3章 采用期貨的對沖策略
3.1 基本原理
3.2 擁護(hù)及反對對沖的觀點(diǎn)
3.3 基差風(fēng)險
3.4 交叉對沖
3.5股指期貨
3.6 向前滾動對
小結(jié)
推薦閱讀
測驗(yàn)題
練習(xí)題
作業(yè)題
附錄3A 統(tǒng)計的重要概念與資本資產(chǎn)
定價模型
第4章 利率
4.1 利率的類型
4.2 利率的測定
……
第5章 遠(yuǎn)期及期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化與2007年信用危機(jī)
第9章 期權(quán)市場的動作過程
第10章 股標(biāo)期權(quán)的性質(zhì)
第11章 期權(quán)交易策略
第12章 二叉樹簡介
第13章 期權(quán)定價,布萊克-期科爾斯-莫頓模型
第14章 雇員股票期權(quán)
第15章 股指期權(quán)和貨幣期權(quán)
第16章 期貨期權(quán)
第17章 希臘值
……
圖書封面
圖書標(biāo)簽Tags
無
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