出版時間:2011-6 出版社:機械工業(yè) 作者:劉巍//陳昭 頁數(shù):162 字數(shù):198000
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內(nèi)容概要
劉巍等編著的《計量經(jīng)濟學軟件EViews6.0建模方法與操作技巧》介紹了近幾年前沿的計量模型的應用技巧和EViews
6.0軟件操作方法,內(nèi)容主要包括:高頻數(shù)據(jù)和低頻數(shù)據(jù)的相互轉換——頻率轉換;變量在滯后時間上的動態(tài)影響——VAR模型、VEC模型、脈沖響應與方差分解;季節(jié)與節(jié)假日對數(shù)據(jù)影響的處理方法——季節(jié)調(diào)整;經(jīng)濟數(shù)據(jù)規(guī)律性分析方法——周期與濾波;處理數(shù)據(jù)復雜性異方差的廣義自回歸條件導方差——GARCH族模型;個別情況需要使用到的特殊建模方法——二元選擇模型(Tobit、
Probit和Logit)、非線性模型(邏輯斯蒂曲線);對模型結果的檢驗和判斷——模型的診斷與檢驗(Chow檢驗、RESET檢驗、CUSUM檢驗和平方的
CUSUM檢驗、一步預測檢驗和N步預測檢驗、協(xié)整檢驗的EG檢驗、Mackinnon
檢驗);變量的交互作用與相互影響模型——聯(lián)立方程模型的設定與估計;面板模型以及非平穩(wěn)面板的建模方法和技巧——一般面板模型、面板單位根與協(xié)整。
《計量經(jīng)濟學軟件EViews6.0建模方法與操作技巧》適合碩士研究生及以上層次人員使用,包括各高校教師以及研究機構人員。
作者簡介
劉巍,男,1960年生,黑龍江省哈爾濱市人,歷史學碩士,經(jīng)濟學博士?,F(xiàn)任廣東外語外貿(mào)大學中國計量經(jīng)濟史研究中心主任、教授,中國數(shù)量經(jīng)濟學會常務理事,中國經(jīng)濟史學會現(xiàn)代經(jīng)濟史分會理事,廣東省經(jīng)濟學會中青年委員會副秘書長,廣東省金融學會常務理事。著有:《經(jīng)濟發(fā)展中的貨幣需求》、《宏觀經(jīng)濟運行中的貨幣》等專著7部。
主要研究方向為貨幣經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟史學。
陳昭,男,1972年出生,黑龍江慶安人。經(jīng)濟學博士、教授,廣東外語外貿(mào)大學中國計量經(jīng)濟史研究中心副主任,中國數(shù)量經(jīng)濟學會會員,國內(nèi)核心期刊匿名審稿人。
主要研究領域:貨幣理論、宏觀經(jīng)濟、動態(tài)非穩(wěn)定面板、計量經(jīng)濟史學。
電子郵箱:chenzhao2002@mail.gdufs.edu.cn
書籍目錄
序
第一章 VAR模型、脈沖響應與方差分解、VEC模型
第一節(jié) VAR模型
第二節(jié) 脈沖響應與方差分解
第三節(jié) VEC模型
第二章 GARCH族模型的估計
第一節(jié) ARCH模型
第二節(jié) GARCH模型
第三節(jié) EGARCH模型
第四節(jié) PARCH模型
第五節(jié) GARCH組合模型
第三章 頻率轉換、季節(jié)調(diào)整、周期與濾波
第一節(jié) 頻率轉換
第二節(jié) 季節(jié)調(diào)整
第三節(jié) 周期與濾波
第四章 二元選擇模型與邏輯斯蒂曲線模型
第一節(jié) 二元選擇模型
第二節(jié) 邏輯斯蒂曲線模型
第五章 模型的診斷與檢驗
第一節(jié) 設定檢驗和穩(wěn)定性檢驗
第二節(jié) 遞歸殘差檢驗
第三節(jié) 協(xié)整關系的后驗檢驗
第六章 聯(lián)立方程模型
第七章 一般面板模型
第八章 面板單位根檢驗、面板協(xié)整檢驗與面板格蘭杰因果檢驗
第一節(jié) 面板單位根檢驗
第二節(jié) 面板協(xié)整檢驗
第三節(jié) 面板格蘭杰因果檢驗
附錄
附錄A 第一章VAR模型、第二章GARCH族模型所用數(shù)據(jù)
附錄B 第三章頻率轉換、季節(jié)調(diào)整、周期與濾波所用數(shù)據(jù)
附錄C 面板模型所用數(shù)據(jù)
后記
章節(jié)摘錄
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