時(shí)間序列分析

內(nèi)容概要

　　本書(shū)內(nèi)容始終都是時(shí)間序列領(lǐng)域的權(quán)威。第4版仍然分為5個(gè)部分，相對(duì)第3版新增內(nèi)容主要有非線性和長(zhǎng)記憶模型、多元時(shí)間序列分析以及前饋控制，其余各章節(jié)根據(jù)現(xiàn)實(shí)和教學(xué)需要均有不同程度的更新。在本書(shū)中，幾位統(tǒng)計(jì)學(xué)大師用極其通俗的語(yǔ)言，結(jié)合大量的實(shí)例，闡明了時(shí)間序列分析的精髓。本書(shū)內(nèi)容十分豐富，敘述簡(jiǎn)明，強(qiáng)調(diào)實(shí)際應(yīng)用。相信每一位研讀此書(shū)的讀者都會(huì)獲益匪淺。
　　本書(shū)可作為統(tǒng)計(jì)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)高年級(jí)本科生或研究生教材，也可以作為統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

作者：(美國(guó))博克斯

書(shū)籍目錄

譯者序
第4版前言
第3版前言
教學(xué)建議
第1章　引言
第一部分　隨機(jī)模型及其預(yù)測(cè)
　第2章　平衡過(guò)程的自相關(guān)函數(shù)和譜
　第3章　線性平穩(wěn)模型
　第4章　線性非平穩(wěn)模型
　第5章　預(yù)測(cè)
第二部分　隨機(jī)模型的建立
　第6章　模型識(shí)別
　第7章　模型的估計(jì)
　第8章　模型的診斷檢驗(yàn)
　第9章　季節(jié)模型
　第10章　非線性和長(zhǎng)記憶模糊
第三部分　傳遞函數(shù)模型和多變量模型的建立
　第11章　傳遞函數(shù)模型
　第12章　傳遞函數(shù)模型的識(shí)別、擬合及檢驗(yàn)
　第13章　干預(yù)分析模型和異常值檢測(cè)
　第14章　多元時(shí)間序列分析
第四部分　離散控制方案的設(shè)計(jì)
　第15章　過(guò)程控制的各個(gè)方面
第五部分　圖表
圖表匯集
正文和習(xí)題中使用的時(shí)間序列匯集
習(xí)題

章節(jié)摘錄

　　第1章　引言　　時(shí)間序列是根據(jù)時(shí)間順序得到的一系列觀測(cè)值。許多數(shù)據(jù)都是以時(shí)間序列的形式呈現(xiàn)的，如：一個(gè)工廠裝船貨物數(shù)量的月度序列、公路事故發(fā)生數(shù)量的周度序列、一個(gè)化學(xué)過(guò)程的每小時(shí)觀測(cè)值序列，等等。時(shí)間序列數(shù)據(jù)涉及的領(lǐng)域廣泛，包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、商學(xué)、工程學(xué)、自然科學(xué)（尤其是地理物理學(xué)和氣象學(xué)），以及社會(huì)科學(xué)。有關(guān)這一類(lèi)數(shù)據(jù)的例子將是我們關(guān)心和討論的，并將在時(shí)間序列圖形中給予展示。時(shí)間序列固有的典型特征就是，相鄰觀測(cè)值之間的相互依賴(lài)性。在一個(gè)時(shí)間序列中，觀測(cè)值之間的相互依賴(lài)性具有極大的實(shí)用價(jià)值。時(shí)間序列分析正是討論這種觀測(cè)值之間相互依賴(lài)性的一種分析技術(shù)。這要求為時(shí)間序列數(shù)據(jù)發(fā)展出隨機(jī)動(dòng)態(tài)模型，并在相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用這些模型?！　≡诒緯?shū)隨后的各章中，我們將展示如何建立、識(shí)別、擬合和檢驗(yàn)時(shí)間序列模型與動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的方法。討論的這些方法適用于離散系統(tǒng)（數(shù)據(jù)抽樣），即系統(tǒng)觀測(cè)值的采集是在相同時(shí)間間隔中?！　∥覀?cè)谖鍌€(gè)重要領(lǐng)域演示時(shí)間序列和動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用：　　1）根據(jù)當(dāng)前值和過(guò)去值，預(yù)測(cè)一個(gè)時(shí)間序列的未來(lái)值?！　?）根據(jù)系統(tǒng)慣性，測(cè)算傳遞函數(shù)——即測(cè)算一個(gè)動(dòng)態(tài)輸入一輸出模型，使這一模型可以顯示任意給定的輸入序列對(duì)于系統(tǒng)輸出的影響?！　?）使用傳遞函數(shù)模型中的指示性輸入變量，來(lái)展示和評(píng)估一個(gè)異常干擾事件對(duì)時(shí)間序列特征的影響?！　?）檢查幾個(gè)相關(guān)的時(shí)間序列變量的相關(guān)性，測(cè)算出適當(dāng)?shù)亩嘧兞縿?dòng)態(tài)模型，以表達(dá)基于時(shí)間上的變量間的聯(lián)合關(guān)系?！　?）通過(guò)補(bǔ)償目標(biāo)輸出系統(tǒng)的潛在偏差，來(lái)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的控制方案。并進(jìn)一步調(diào)整輸入序列的值?！　?hellip;…

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