經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要

前言

與前幾版一樣，《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》第4版最主要的目的是向讀者通俗易懂地介紹經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的理論和技術(shù)。本書主要面向經(jīng)濟(jì)學(xué)和工商管理專業(yè)的本科生以及MBA學(xué)員，也適用于涉及經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析，尤其是回歸分析的其他社會(huì)科學(xué)和行為科學(xué)專業(yè)的學(xué)生。本書力求通過大量的實(shí)例、翔實(shí)的解釋和豐富的習(xí)題幫助學(xué)生理解經(jīng)濟(jì)計(jì)量技術(shù)。雖然我已年過80，但是對(duì)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的熱愛絲毫未減，并努力跟蹤這個(gè)領(lǐng)域的最新進(jìn)展。我的助手，南加州大學(xué)洛杉磯分校馬歇爾商學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)助理教授道恩博士（也是本書的作者之一）給了我極大的支持與幫助。本書第4版凝結(jié)了我們的堅(jiān)持與付出。本版特點(diǎn)在介紹本書內(nèi)容變更之前，首先提醒讀者關(guān)注本版的一些特點(diǎn)：（1）為了直接進(jìn)入線性回歸這個(gè)核心內(nèi)容，本版把統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)放在了附錄部分，這樣可以隨時(shí)翻閱附錄回顧統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)。（2）本版案例中的數(shù)據(jù)都進(jìn)行了更新。（3）本版增加了一些新例子。（4）在某些章節(jié)還對(duì)原版的例子進(jìn)行了擴(kuò)展。（5）本版還給出了一些例子的計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果。本多數(shù)例子都是基于EViews6、STATA和MINITAB實(shí)現(xiàn)的。（6）本版還提供了一些新圖像。（7）本版引入了新的數(shù)據(jù)集。（8）為了簡(jiǎn)約版面，本版僅羅列出一些小樣本數(shù)據(jù)，大樣本數(shù)據(jù)在網(wǎng)上教材日中給出。當(dāng)然，網(wǎng)上教材提供了書中使用到的所有數(shù)據(jù)。

內(nèi)容概要

本書旨在向讀者介紹經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論和技術(shù)，力求通過大量的實(shí)例、翔實(shí)的解釋和豐富的習(xí)題幫助學(xué)生理解經(jīng)濟(jì)計(jì)量技術(shù)。根據(jù)學(xué)生和教師的建議，第4版的框架進(jìn)行了重新調(diào)整，增加了許多新例子，并恰如其分地給出了各種軟件的計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果。    本書重點(diǎn)面向經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理類專業(yè)本科生以及MBA學(xué)員，也適用于涉及經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析，尤其是回歸分析的其他社會(huì)科學(xué)和行為科學(xué)專業(yè)的學(xué)生。

作者簡(jiǎn)介

達(dá)莫達(dá)爾N．古扎拉蒂，曾執(zhí)教于紐約城市大學(xué)(25年多)和西點(diǎn)軍事學(xué)院社會(huì)科學(xué)系 (17年)。古扎拉蒂博士于1960年獲孟買大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位，1963年獲芝加哥大學(xué)MBA碩士學(xué)位，1965年獲芝加哥大學(xué)博士學(xué)位。古扎拉蒂曾在Review of Economics and Statistics，Economic．Journal，Jou

書籍目錄

出版說明前言作者簡(jiǎn)介教學(xué)建議  第1章  經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍    1.1  什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)    1.2  為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)    1.3  經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法論    1.4  全書結(jié)構(gòu)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題    附錄1A  互聯(lián)網(wǎng)上的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)第一部分  線性回歸模型  第2章  線性回歸的基本思想：雙變量模型    2.1  回歸的含義    2.2  總體回歸函數(shù)(PRF)：假想一例    2.3  總體回歸函數(shù)的統(tǒng)計(jì)或隨機(jī)設(shè)定    2.4  隨機(jī)誤差項(xiàng)的性質(zhì)    2.5  樣本回歸函數(shù)    2.6  “線性”回歸的特殊含義    2.7  從雙變量回歸到多元線性回歸    2.8  參數(shù)估計(jì)：普通最小二乘法    2.9  綜合    2.10  一些例子    2.11  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題  選作題    附錄2A  最小二乘估計(jì)值的推導(dǎo)  第3章  雙變量模型：假設(shè)檢驗(yàn)    3.1  古典線性回歸模型    3.2  普通最小二乘法估計(jì)量的方差與標(biāo)準(zhǔn)誤    3.3  為什么使用OLS?OLS估計(jì)量的性質(zhì)    3.4  OLS估計(jì)量的抽樣分布或概率分布    3.5  假設(shè)檢驗(yàn)    3.6  擬合回歸直線的優(yōu)度：判定系數(shù)γ2    3.7  回歸分析結(jié)果的報(bào)告    3.8  數(shù)學(xué)S.A.T一例的計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果    3.9  正態(tài)性檢驗(yàn)    3.10  綜合實(shí)例：美國(guó)商業(yè)部門工資和生產(chǎn)率的關(guān)系(1959～2006年)    3.11  預(yù)測(cè)    3.12  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題  第4章  多元回歸：估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)    4.1  三變量線性回歸模型    4.2  多元線性回歸模型的若干假定    4.3  多元回歸參數(shù)的估計(jì)    4.4  估計(jì)多元回歸的擬合優(yōu)度：多元判定系數(shù)R2    4.5  古董鐘拍賣價(jià)格一例    4.6  多元回歸的假設(shè)檢驗(yàn)    4.7  對(duì)偏回歸系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)    4.8  檢驗(yàn)聯(lián)合假設(shè)：82=83=0或R2=0    4.9  從多元回歸模型到雙變量模型：設(shè)定誤差    4.10  比較兩個(gè)尺’值：校正的判定系數(shù)    4.11  什么時(shí)候增加新的解釋變量    4.12  受限最小二乘法    4.13  若干實(shí)例    4.14  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題    附錄4A.1  式(4-20)至(4-22)中    OLS估計(jì)量的推導(dǎo)    附錄4A.2  式{4-31)的推導(dǎo)    附錄4A.3  式(4-50)的推導(dǎo)    附錄4A.4  古董鐘拍賣價(jià)格一例的EViews輸出結(jié)果  第5章  回歸模型的函數(shù)形式    5.1  如何度量彈性：雙對(duì)數(shù)模型    5.2  比較線性和雙對(duì)數(shù)回歸模型    5.3  多元對(duì)數(shù)線性回歸模型    5.4  如何預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率：半對(duì)數(shù)模型    5.5  線性一對(duì)數(shù)模型：解釋變量是對(duì)數(shù)形式    5.6  倒數(shù)模型    5.7  多項(xiàng)式回歸模型    5.8  過原點(diǎn)的回歸    5.9  關(guān)于度量比例和單位的說明    5.10  標(biāo)準(zhǔn)化變量的回歸    5.11  函數(shù)形式小結(jié)    5.12  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題    附錄5A  對(duì)數(shù)  第6章  虛擬變量回歸模型    6.1  虛擬變量的性質(zhì)    6.2  ANCOVA模型：包含一個(gè)定量變量、一個(gè)兩分定性變量的回歸    6.3  包含一個(gè)定量變量、一個(gè)多分定性變量的回歸    6.4  包含一個(gè)定量變量和多個(gè)定性變量的回歸    6.5  比較兩個(gè)回歸    6.6  虛擬變量在季節(jié)分析中的應(yīng)用    6.7  應(yīng)變量也是虛擬變量的情形：線性概率模型(LPM)    6.8  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題第二部分  實(shí)踐中的回歸分析  第7章  模型選擇：標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)    7.1  “好的”模型具有的性質(zhì)    7.2  設(shè)定誤差的類型    7.3  遺漏相關(guān)變量：“過低擬合”模型    7.4  包括不相關(guān)變量：“過度擬合”模型    7.5  不正確的函數(shù)形式    7.6  度量誤差    7.7  診斷設(shè)定誤差：設(shè)定誤差的檢驗(yàn)    7.8  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題  第8章  多重共線性：解釋變量相關(guān)會(huì)有什么后果    8.1  多重共線性的性質(zhì)：完全多重共線性的情形    8.2  近似或者不完全多重共線性的情形    8.3  多重共線性的理論后果    8.4  多重共線性的實(shí)際后果    8.5  多重共線性的診斷    8.6  多重共線性必定不好嗎    8.7  擴(kuò)展一例：1960～1982年期間美國(guó)的雞肉需求    8.8  如何解決多重共線性：補(bǔ)救措施    8.9  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題  第9章  異方差：如果誤差方差不是    常數(shù)會(huì)有什么結(jié)果    9.1  異方差的性質(zhì)    9.2  異方差的后果    9.3  異方差的診斷：如何知道存在異方差問題    9.4  觀察到異方差該怎么辦：補(bǔ)救措施    9.5  懷特異方差校正后的標(biāo)準(zhǔn)誤和τ統(tǒng)計(jì)量    9.6  若干異方差實(shí)例    9.7  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題  第10章  自相關(guān)：如果誤差項(xiàng)相關(guān)會(huì)有什么結(jié)果    10.1  自相關(guān)的性質(zhì)    10.2  自相關(guān)的后果    10.3  自相關(guān)的診斷    10.4  補(bǔ)救措施    10.5  如何估計(jì)p    10.6  校正OLS標(biāo)準(zhǔn)誤的大樣本方法：紐維-韋斯特(Newey-West)方法    10.7  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題    附錄10A  游程檢驗(yàn)    附錄10B  自相關(guān)的一般性檢驗(yàn)：布魯爾什-戈弗雷(BG)檢驗(yàn)第三部分  經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)高級(jí)專題  第11章  聯(lián)立方程模型    11.1  聯(lián)立方程模型的性質(zhì)    11.2  聯(lián)立方程的偏誤：OLS估計(jì)量的非一致性    11.3  間接最小二乘法    11.4  間接最小二乘法：一則實(shí)例    11.5  模型識(shí)別問題    11.6  識(shí)別規(guī)則：識(shí)別的階條件    11.7  過度識(shí)別方程的估計(jì)：兩階段最小二乘法    11.8  2SLS：一個(gè)數(shù)字例子    11.9  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題    附錄11  AOLS估計(jì)量的非一致性  第12章  單方程回歸模型的幾個(gè)專題    12.1  動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：自回歸和分布滯后模型    12.2  偽回歸現(xiàn)象：非平衡時(shí)間序列    12.3  平穩(wěn)性檢驗(yàn)    12.4  協(xié)整時(shí)間序列    12.5  隨機(jī)游走模型    12.6  分對(duì)數(shù)模型    12.7  小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語和概念  問題  習(xí)題    附錄  概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)附錄A  統(tǒng)計(jì)學(xué)回顧：概率與概率分布附錄B  概率分布的特征附錄C  一些重要的概率分布附錄D  統(tǒng)計(jì)推斷：估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)附錄E  統(tǒng)計(jì)表附錄F  EViews、MONITAB、Excel和STATA的計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

插圖：It is very important to bear in mind the warning given in Chapter 1 that, although regression analysis deals with the relationship between a dependent variable and one or more independent variables, it does not necessarily imply causation; that is, it does not necessarily mean that the independent variables are the cause and the dependent variable is the effect. If causality between the two exists, it must be justified on the basis of some (economic) theory. As noted earlier, the law of demand suggests that if all other variables are held constant, the quantity demanded of a commodity is (inversely) dependent on its own price. Here microeconomic theory suggests that the price may be the causal force and the quantity demanded the effect. Always keep in mind that regression does not necessarily imply causation. Causality must be justified, or inferred, from the theory that underlies the phenomenon that is tested empirically.Regression analysis may have one of the following objectives:1. To estimate the mean, or average, value of the dependent variable, given the values of the independent variables.2. To test hypotheses about the nature of the dependence——hypotheses sug- gested by the underlying economic theory. For example, in the demand function mentioned previously, we may want to test the hypothesis that the price elasticity of demand is, say, -1.0; that is, the demand curve has unitary price elasticity. If the price of the commodity goes up by 1 per- cent, the quantity demanded on the average goes down by 1 percent, assuming all other factors affecting demand are held constant.

媒體關(guān)注與評(píng)論

古扎拉蒂博士的《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》既介紹了經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，又著眼于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展前沿，內(nèi)容完整、豐富，是一部關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)基礎(chǔ)理論的經(jīng)典著作！　　——中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng) 汪同三《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)精要》深入淺出，通過大量有趣的經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)例來闡述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論及其應(yīng)用：更難得的是，通過介紹常用統(tǒng)計(jì)軟件和提供網(wǎng)上數(shù)據(jù)資源庫(kù)，培養(yǎng)學(xué)生動(dòng)手進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和實(shí)證分析的能力，是一本優(yōu)秀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門讀物?！　　绹?guó)康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系終身教授 廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院長(zhǎng)江學(xué)者講座教授 洪水淼這是一本將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法與應(yīng)用融為一體的好教材！　　——清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授 李子奈這是一本適于初學(xué)者的好教材。在書前先介紹統(tǒng)計(jì)推斷，很有特色！　　——南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng) 張曉峒

編輯推薦

《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要(英文原書第4版)》是高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理英文版教材·經(jīng)濟(jì)系列之一。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要 PDF格式下載

---