經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要

前言

與前幾版一樣，《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要》第4版最主要的目的是向讀者通俗易懂地介紹經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的理論和技術(shù)。本書主要面向經(jīng)濟(jì)學(xué)和工商管理專業(yè)的本科生以及MBA學(xué)員，也適用于涉及經(jīng)濟(jì)計量分析，尤其是回歸分析的其他社會科學(xué)和行為科學(xué)專業(yè)的學(xué)生。本書力求通過大量的實例、翔實的解釋和豐富的習(xí)題幫助學(xué)生理解經(jīng)濟(jì)計量技術(shù)。雖然我已年過80，但是對于經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的熱愛絲毫未減，并努力跟蹤這個領(lǐng)域的最新進(jìn)展。我的助手，南加州大學(xué)洛杉磯分校馬歇爾商學(xué)院統(tǒng)計學(xué)助理教授道恩博士（也是本書的作者之一）給了我極大的支持與幫助。本書第4版凝結(jié)了我們的堅持與付出。本版特點(diǎn)在介紹本書內(nèi)容變更之前，首先提醒讀者關(guān)注本版的一些特點(diǎn)：（1）為了直接進(jìn)入線性回歸這個核心內(nèi)容，本版把統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識放在了附錄部分，這樣可以隨時翻閱附錄回顧統(tǒng)計學(xué)知識。（2）本版案例中的數(shù)據(jù)都進(jìn)行了更新。（3）本版增加了一些新例子。（4）在某些章節(jié)還對原版的例子進(jìn)行了擴(kuò)展。（5）本版還給出了一些例子的計算機(jī)輸出結(jié)果。大多數(shù)例子都是基于EViews6、STATA和MINITAB實現(xiàn)的。（6）本版還提供了一些新圖形。（7）本版引入了新的數(shù)據(jù)集。（8）為了簡約版面，本版僅羅列出一些小樣本數(shù)據(jù)，大樣本數(shù)據(jù)在網(wǎng)上教材中給出。當(dāng)然，網(wǎng)上教材提供了書中使用到的所有數(shù)據(jù)。

內(nèi)容概要

本書旨在向讀者介紹經(jīng)濟(jì)計量理論和技術(shù)，力求通過大量實例、翔實解釋和豐富習(xí)題幫助學(xué)生理解經(jīng)濟(jì)計量技術(shù)。根據(jù)學(xué)生和教師的建議，第4版的框架進(jìn)行了重新調(diào)整，增加了許多新例子，并恰如其分地給出了各種軟件的計算機(jī)輸出結(jié)果?！　”緯攸c(diǎn)面向經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理類專業(yè)本科生以及MBA學(xué)員，也適用于涉及經(jīng)濟(jì)計量分析，尤其是回歸分析的其他社會科學(xué)和行為科學(xué)專業(yè)的學(xué)生。

作者簡介

作者：（美國）達(dá)莫達(dá)爾·N.古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati） （美國）道恩 C.波特（Dawn C.Porter） 譯者：張濤達(dá)莫達(dá)爾 N.古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati），達(dá)莫達(dá)爾N.古扎拉蒂曾執(zhí)教于紐約城市大學(xué)（25年多）和西點(diǎn)軍事學(xué)院社會科學(xué)系（17年）。古扎拉蒂博士于1960年獲孟買大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位，1963年獲芝加哥大學(xué)MBA碩士學(xué)位，1965年獲芝加哥大學(xué)博士學(xué)位。古扎拉蒂曾在Review of Economics and Statistics.Economic Journal，Journal of Financial and Quantitative Analysis，Journal of Business等國際著名雜志上發(fā)表多篇論文。古扎拉蒂博士曾任Journal of Quantitative Economics和官方刊物Indian Econometric Society的編委會成員。古扎拉蒂博士代表著作有《退休金與紐約市的財政危機(jī)》（Pensions and New York City Fiscal Crisis American Enterprise Institute，1978），《政府和企業(yè)》（Government and Business McGraw-Hill，1984）和《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)》（Basic Econometrics。5th ed.McGraw-Hill，2009）。古扎拉蒂博士在經(jīng)濟(jì)計量學(xué)領(lǐng)域的著作已被譯成多種文字出版。古扎拉蒂博士曾是英國謝菲爾德大學(xué)的訪問教授（1970～1971年），富布萊特項目訪問教授（印度，1981-1982年），新加坡國立大學(xué)訪問教授（1985-1986年），澳大利亞新南威爾士大學(xué)經(jīng)濟(jì)計量學(xué)訪問教授（1988年夏）。古扎拉蒂博士曾先后在澳大利亞、中國、孟加拉國、德國、印度、以色列、毛里求斯、韓國等講授宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)專題。道恩.C.波特（Dawn C.Porter）,于2006年秋季開始擔(dān)任南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院信息和運(yùn)營管理系助理教授，為本科生、MBA和研究生講授統(tǒng)計學(xué)課程。此前，道恩曾任喬治敦大學(xué)麥克多諾商學(xué)院助理教授，紐約大學(xué)藝術(shù)和科學(xué)研究生院心理學(xué)系客座教授，紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院講師。道恩在紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院獲得統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位，在康奈爾大學(xué)獲數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。道恩博士的研究領(lǐng)域涉及范疇分析、契約度量、多變量建模以及這些方法在心理學(xué) 方面的應(yīng)用，現(xiàn)在重點(diǎn)關(guān)注的是從統(tǒng)計學(xué)角度研究在線拍賣模型。道恩博士曾在Joint Statistical Meetings、Decision Sciences Institute：Meetings、International Conference on Information Systems會議上發(fā)表學(xué)術(shù)演講，并參加了倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院、紐約大學(xué)等高校，以 及各種電子商務(wù)和統(tǒng)計研討會。道恩博士還合著出版了《商業(yè)統(tǒng)計精要》（第2版） （Essentials of Business Statistics）以及《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)》（第5版）（Basic Econometrics）。此外，道恩博士還擔(dān)任畢馬威公司、美國政府國民抵押貸款協(xié)會、反斗城玩具公司、 IBM公司、Cosmaire公司、紐約大學(xué)媒體中心等多家公司的統(tǒng)計咨詢顧問。

書籍目錄

前言 作者簡介 教學(xué)建議 　第1章　經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的特征及研究范圍 　　1.1　什么是經(jīng)濟(jì)計量學(xué) 　　1.2　為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計量學(xué) 　　1.3　經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法論 　　1.4　全書結(jié)構(gòu) 　　關(guān)鍵術(shù)語和概念問題習(xí)題 　　附錄1　A互聯(lián)網(wǎng)上的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 第一部分　線性回歸模型 　第2章　線性回歸的基本思想：雙變量模型 　　2.1　回歸的含義 　　2.2　總體回歸函數(shù)（PRF）：假想一例 　　2.3　總體回歸函數(shù)的統(tǒng)計或隨機(jī)設(shè)定 　　2.4　隨機(jī)誤差項的性質(zhì) 　　2.5　樣本回歸函數(shù) 　　2.6　“線性”回歸的特殊含義 　　2.7　從雙變量回歸到多元線性回歸 　　2.8　參數(shù)估計：普通最小二乘法 　　2.9　綜合 　　2.10　一些例子 　　2.11　小結(jié) 　　關(guān)鍵術(shù)語和概念 　　問題習(xí)題選作題 　　附錄2A最小二乘估計值的推導(dǎo) 　第3章　雙變量模型：假設(shè)檢驗 　　3.1　古典線性回歸模型 　　3.2　普通最小二乘估計量的方差與標(biāo)準(zhǔn)誤 　　3.3　為什么使用OLS?OLS估計量的性質(zhì) 　　3.4　OLS估計量的抽樣分布或概率分布 　　3.5　假設(shè)檢驗 　　3.6　擬合回歸直線的優(yōu)度：判定系數(shù)r 2 　　3.7　回歸分析結(jié)果的報告 　　3.8　數(shù)學(xué)S.A.T一例的計算機(jī)輸出結(jié)果 　　3.9　正態(tài)性檢驗 　　3.10　綜合實例：美國商業(yè)部門工資和生產(chǎn)率的關(guān)系（1959～2006年） 　　3.11　預(yù)測 　　3.12　小結(jié) 　　關(guān)鍵術(shù)語和概念問題 　　習(xí)題 　第4章　多元回歸：估計與假設(shè)檢驗 　第5章　回歸模型的函數(shù)形式 　第6章 虛擬變量回歸模型 第二部分　實踐中的回歸分析 　第7章 模型選擇：標(biāo)準(zhǔn)與檢驗 　第8章 多重共線性：解釋變量相關(guān)會有什么后果 　第9章　異方差：如果誤差方差不是常數(shù)會有什么結(jié)果 　第10章　自相關(guān)：如果誤差項相關(guān)會有什么結(jié)果第三部分　經(jīng)濟(jì)計量學(xué)高級專題 　第11章　聯(lián)立方程模型 　第12章　單方程回歸模型的幾個專題 附錄　概率論與統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ) 參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

插圖：（7）檢驗源自模型的假設(shè)。（8）利用模型進(jìn)行預(yù)測。為了闡明經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法論，不妨考慮這樣一個問題：經(jīng)濟(jì)形勢會影響人們進(jìn)入勞動力市場的決策嗎？也就是說，經(jīng)濟(jì)形勢是否對人們的工作意愿有影響？假設(shè)用失業(yè)率（UNR）度量經(jīng)濟(jì)形勢，用勞動力參與率（LFPR）度量勞動力參與，UNR和LFPR的數(shù)據(jù)由政府按時公布。我們按上述步驟回答這個問題。1.3.1建立一個理論假說首先要了解經(jīng)濟(jì)理論對這一問題是怎樣闡述的。在勞動力經(jīng)濟(jì)學(xué)中，關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢對人們工作意愿的影響有兩個互相對立的假說。受挫-工人假說（效應(yīng)）認(rèn)為當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢惡化時（表現(xiàn)為較高的失業(yè)率），許多失業(yè)工人放棄尋找工作的愿望并退出勞動力市場。增加-工人假說（效應(yīng)）認(rèn)為當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢惡化時，許多尚未進(jìn)入勞動力市場的后備工人（比如帶孩子的母親）可能會由于養(yǎng)家的人失去工作而決定進(jìn)入勞動力市場，即使這些工作的報酬很低，只要可以彌補(bǔ)由于養(yǎng)家的人失去工作而造成的收入損失就行?？偠灾?，勞動力參與率的增加或減少取決于增加-工人效應(yīng)和受挫-工人效應(yīng)的強(qiáng)弱對比。如果增加-工人效應(yīng)占主導(dǎo)，則LFPR將升高，即使是在失業(yè)率很高的情況下。相反，如果是受挫-工人效應(yīng)占主導(dǎo)，那么LYPR將會下降。如何得到這一結(jié)果呢？這就成了一個實證問題。1.3.2收集數(shù)據(jù)因此，在實證分析中需要這兩個變量的定量信息。一般來說，有三類數(shù)據(jù)可用于實證分析：（1）時間序列數(shù)據(jù)。（2）截面數(shù)據(jù)。（3）合并數(shù)據(jù)（時間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的組合）。時間序列數(shù)據(jù)（times series data）是按時間跨度收集得到的。比如GDP、失業(yè)、就業(yè)、貨幣供給、政府赤字等，這些數(shù)據(jù)是按照規(guī)則的時間間隔收集得到的——每天（比如股票價格）、每周（比如貨幣供給）、每月（比如失業(yè)率）、每季度（比如GDP）或每年（比如政府預(yù)算）。這些數(shù)據(jù)可能是定量的（比如價格、收入、貨幣供給等），也可能是定性的（比如男或女、失業(yè)或就業(yè)、已婚或未婚、白人或黑人等）。你會發(fā)現(xiàn)，定性變量（又稱為虛擬變量或分類變量）與定量變量同樣重要。截面數(shù)據(jù)（cross-sectional data）是指一個或多個變量在某一時點(diǎn)上的數(shù)據(jù)集合。例如美國人口調(diào)查局每十年進(jìn)行的人口普查（最近一次是在2000年4月1日進(jìn)行的），密執(zhí)安大學(xué)進(jìn)行的消費(fèi)者支出調(diào)查以及Gallup、Harris和其他投票組織進(jìn)行的民意測驗等。合并數(shù)據(jù)（pooled data）既包括時間序列數(shù)據(jù)又包括截面數(shù)據(jù)。例如，如果要收集20年間10個國家的失業(yè)率數(shù)據(jù)，那么這個數(shù)據(jù)集就是一個合并數(shù)據(jù)——每個國家20年間的失業(yè)率構(gòu)成時間序列數(shù)據(jù)，而10個不同國家每年的失業(yè)率又組成截面數(shù)據(jù)。在合并數(shù)據(jù)中，共有200個觀察值——10個國家20年間的失業(yè)率數(shù)據(jù)。

媒體關(guān)注與評論

古扎拉蒂博士的《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要》既介紹了經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識，又著眼于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展前沿，內(nèi)容完整、豐富，是一部關(guān)于經(jīng)濟(jì)計量學(xué)基礎(chǔ)理論的經(jīng)典著作！　　——中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所所長 汪同三《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要》深入淺出，通過大量有趣的經(jīng)濟(jì)學(xué)實例來闡述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論及其應(yīng)用，更難得的是。通過介紹常用統(tǒng)計軟件和提供網(wǎng)上數(shù)據(jù)資源庫，培養(yǎng)學(xué)生動手進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和實證分析的能力，是一本優(yōu)秀的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門讀物?！　　绹的螤柎髮W(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系終身教授，廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院長江學(xué)者講座教授 洪永淼 這是一本將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法與應(yīng)用融為一體的好教材！　　——清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授 李子奈這是一本適于初學(xué)者的好教材。在書前先介紹統(tǒng)計推斷。很有特色！　　——南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所所長 張曉峒

編輯推薦

《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要(第4版)(2010年最新版)》是著名的西點(diǎn)軍事學(xué)院古扎拉蒂教授2010年最新出版的經(jīng)濟(jì)計量學(xué)教材。全書通過大量最新實例，以輕松的方式、翔實的解釋和豐富的習(xí)題向初學(xué)者通俗易懂地介紹經(jīng)濟(jì)計量學(xué)。相較1日版，本版不但對數(shù)據(jù)都進(jìn)行了更新，還引入了新的數(shù)據(jù)集，增加新的案例，并在某些章節(jié)中對舊版的例子進(jìn)行了擴(kuò)展。另外，全書還給出了基于EViews 6.0、sTATA和IMINITAB實現(xiàn)的計算機(jī)輸出結(jié)果?！督?jīng)濟(jì)計量學(xué)精要(第4版)(2010年最新版)》主要面向經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的本科生以及MBA，也適用于涉及經(jīng)濟(jì)計量分析，尤其是回歸分析的其他社會科學(xué)和行為科學(xué)專業(yè)的學(xué)生。

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