出版時間:2009-3 出版社:機械工業(yè)出版社 作者:邁克爾 P.莫瑞 頁數(shù):338 譯者:費劍平
內(nèi)容概要
本書系統(tǒng)介紹了計量經(jīng)濟學理論及其在經(jīng)濟實踐中的應用。不僅注重計量經(jīng)濟學理論和方法的經(jīng)典文獻,還注重計量經(jīng)濟學的理論和方法在其他經(jīng)濟學應用研究中所取得的重要成果,包括一些有意思的案例。在講解計量經(jīng)濟學理論和方法的過程中,試圖用語言文字把道理講得透徹,而不是依靠數(shù)學推導。本書是下冊內(nèi)容,構成了計量經(jīng)濟學第二學期課程的基礎。 這本優(yōu)秀的計量經(jīng)濟學入門教材得到國內(nèi)外著名計量經(jīng)濟學教授的推崇。全書不但系統(tǒng)、透徹地介紹了計量經(jīng)濟學理論及其在經(jīng)濟實踐中的應用,還特別引入了活潑的教學方法、完美的習題和一些非常有趣的案例,無論足從學生還足教師的角度來看,都具有非常強的可讀性,尤其足在進入計量經(jīng)濟理論和方法的介紹之前,作者試圖引導學生自己設計估計量的講授方法,非常自然、生動,如同親臨其課堂?! ”緯蟽苑浅_m合經(jīng)濟類、管理類本科生使用,下冊適合作為經(jīng)濟學、金融學和統(tǒng)計學專業(yè)碩士研究生和博士研究生使用?! に姓鹿?jié)中的數(shù)學公式明顯比同類教材要少,強調(diào)語言解釋,而不是以數(shù)學推導介紹計量經(jīng)濟學的含義。 ·用蒙特卡羅模擬的方法向讀者介紹,怎樣理解回歸以及統(tǒng)計量的無偏性和有效性等統(tǒng)計特性,使讀者很容易理解?! な褂脤嶋H經(jīng)濟數(shù)據(jù),使讀者置身于實際經(jīng)濟環(huán)境中,讓讀者切實體會如何運用計量經(jīng)濟學知識分析、處理經(jīng)濟問題,使其有一種身臨其境之感。 ·把計量經(jīng)濟學重要研究成果用“計量經(jīng)濟經(jīng)典”專欄展示出來,對學生有啟發(fā)意義?! け緯咐玫娜繑?shù)據(jù)都用EViews、Stata、Excel和文本文件(ASCII文件)四種格式給出,有利于讀者按照書中案例模仿練習,加深對計量知識的理解。
書籍目錄
第12章 估計量的大樣本性質(zhì)一致性和漸近有效性 12.1 大樣本或漸近的視角 12.2 漸近無偏性、一致性和概率極限 12.3 B和B1的一致性 計量經(jīng)濟經(jīng)典12-1 邊際消費傾向 12.4 將固定的X換成隨機的x 蒙特卡羅實驗12.1 漸近有效性的序幕 12.5 漸近有效性和漸近分布 計量經(jīng)濟經(jīng)典12-2音樂制作 小結 討論 習題第13章 工具變量估計 計量經(jīng)濟經(jīng)典13-1 心臟病發(fā)作與心臟病治療 13.1 再論弗里德曼和消費函數(shù) 13.2 工具變量估計 13.3 出現(xiàn)同期相關的原因 13.4 一個應用:工資方程與工具變量估計 13.5 工具變量與兩階段最小二乘法 計量經(jīng)濟經(jīng)典13-2公共住房 項目對孩子不好嗎 13.6 檢驗E(Xe81)是否等于0 小結 討論 習題 參考文獻 附錄13A 測量誤差偏誤的大小 附錄138 估計變量與兩階段 最小二乘估計量的矩陣表述第14章 聯(lián)立方程組 14.1 聯(lián)立方程中的內(nèi)生變量和外生變量 14.2 1普通最小二乘法的聯(lián)立偏誤 14.3 識別問題 14.4 一個應用:富爾頓魚市 14.5 間接最小二乘法、過度識別和識別不足 14.6 工具變量與聯(lián)立偏誤計量經(jīng)濟經(jīng)典14-1 西瓜的供給與需求 14.7 最優(yōu)的工具變量與兩階段最小二乘法 14.8 識別的階條件和秩條件 14.9 一個應用:富爾頓魚市上的兩階段最小二乘估計 計量經(jīng)濟經(jīng)典14-2監(jiān)禁與犯罪 小結 討論 習題 參考文獻 第15章 隨機實驗與自然實驗第16章 面板數(shù)據(jù)分析第17章 預測第18章 隨機趨勢變量第19章 Probit模型與Logit模型 統(tǒng)計學附錄 概率論與統(tǒng)計學概要術語表
章節(jié)摘錄
第12章 估計量的大樣本性質(zhì):一致性和漸近有效性 只要將數(shù)學定律用于現(xiàn)實, 它們就是不確定的?! 《灰鼈兪谴_定的, 那它們就無法用于現(xiàn)實。 ——愛因斯坦 一個星期六的夜晚,一名醉漢在路燈下用雙手和雙膝著地緩慢地爬行著。一名警察碰巧經(jīng)過?! 澳阍诟墒裁矗俊本毂P問道?! 拔以谡椅业能囪€匙?!弊頋h含糊不清地回答道。 “哦,你把它掉在這里了,是嗎?”警察問道?! 安皇堑模野阉釉谀抢锪?,”醉漢一邊指向一個黑暗的小巷一邊回答道,“但這里的光線好一些?!薄 ∽頋h的辦法向我們警示了計量經(jīng)濟建模中的一個風險。簡化假定和在分析上對方便的讓步可能會破壞經(jīng)驗研究的基礎,讓你從一開始就注定失敗。不過,巧妙選擇的簡化假定和分析便利性對于促進我們的理解有重要幫助?!o偏性和一致性是在直覺上有吸引力的估計量選擇準則,但在以后章節(jié)將遇到的數(shù)據(jù)生成過程中,尋找無偏估計量通常都倍受打擊。要么尋找一個無偏估計量在數(shù)學上超出了我們的能力,要么我們不具備無偏估計量所需要的信息。為了克服這些困難,計量經(jīng)濟學家在新的領域尋找最佳估計量。他們設計無偏性和有效性的便于分析的替代選擇,作為選擇估計量的準則。在這些新的分析中,計量經(jīng)濟學家研究估計量隨著樣本容量無限增大時的表現(xiàn)?! ?/pre>媒體關注與評論
我相信本書將是頗受中國讀者青昧的教材。受過本書的系統(tǒng)訓練,在做實證研究時,足以為應用者提供堅實的理論基礎和得當?shù)姆治龇椒ā! 稚賹m 這是一本非常有價值的好書。能同時具備上述特點的計量經(jīng)濟學著作是不多見的,特別是蒙特卡羅模擬的介紹方式也啟發(fā)了我,以后何不用這種方式向學生介紹回歸統(tǒng)計量的各種性質(zhì)? ——張曉峒圖書封面
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