應用時間序列計量經濟學

前言

2005年9月到2006年5月期間，我受國家留學基金委資助在芬蘭赫爾辛基大學經濟研究中心( HECER)、經濟結構與增長研究所( RUESG)做訪問學者。在這段時間里， 我在瑞典經濟學院(SwedishSchool of Economics)旁聽了時間序列分析這門課，當時采用的教材是沃爾特-恩德斯( Walter Enders)撰寫的《應用計量經濟時間序列分析》（Applied Econometrics Time Series），聽過以后總感覺有點意猶未盡，后來我的導師薩科寧·彭蒂( Saikkonen Pentti)教授向我推薦了本書。本書的應用性、針對性、前沿性很強， 其中實例涉及了貨幣經濟學、國際金融學、宏觀經濟學與金融學等多個領域，對擴大學術視野和掌握研究方法十分有益。因此，我產生了將本書翻譯并介紹給國內讀者的想法，目的是讓更多的相關研究人員和學生掌握時間序列的分析方法，將其運用于解釋與分析相關領域的問題。

內容概要

本書對20年來時間序列模型的發(fā)展及其應用做了一個系統(tǒng)的整理和介紹，以單位根和協(xié)整為核心，包括結構向量自回歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數(shù)時間序列模型、平滑轉移回歸模型等，最后本書還對德國柏林洪堡大學研究開發(fā)的多變量時間序列分析軟件JMulTi進行了簡單的介紹。    該書適合作為經濟學、金融學和統(tǒng)計學專業(yè)碩士研究生和博士研究生的教材，同時也可以作為從事宏觀經濟建模和金融建模的研究人員的參考書。

作者簡介

赫爾穆特·魯克波爾（Helmut Lutkepohl），1992～2005年擔任德國洪堡大學經濟與商務管理學院的計量經濟學教授，在此之前他于1987～1992年擔任德國基爾大學統(tǒng)計學教授，于1985～1987年擔任德國漢堡大學統(tǒng)計學教授，還于1984～1985年擔任加利福尼亞大學圣迭戈分?？妥斫淌?/pre>


書籍目錄
致中國讀者譯者序編者簡介譯者簡介前言第1章  基礎工作與概述  1.1  引言  1.2  制定經濟計量方案  1.3  獲取數(shù)據  1.4  數(shù)據處理  1.5  各章概要第2章  單變量時間序列分析  2.1  時間序列的特征  2.2  平穩(wěn)性和單整隨機過程  2.3  一些常用的時間序列模型  2.4  參數(shù)估計  2.5  模型設定  2.6  模型檢測  2.7  單位根檢驗  2.8  單變量時間序列預測  2.9  實例  2.10  本章總結及展望第3章  向量自回歸與向量誤差修正模型  3.1  引言  3.2  VAR與VECM  3.3  估計  3.4  模型設定  3.5  模型檢測  3.6  VAR過程和VECM預測  3.7  格蘭杰因果關系分析  3.8  一個實例  3.9  擴展討論第4章  結構向量自回歸建模和脈沖響應  4.1  引言  4.2  模型  4.3  脈沖響應分析  4.4  結構參數(shù)估計  4.5  脈沖響應的統(tǒng)計推理  4.6  預測誤差方差分解  4.7  實例  4.8  結論第5章  條件異方差  5.1  經驗價格過程的典型事實  5.2  單變量GARCH模型  5.3  多變量GARCH模型第6章  平滑轉換回歸模型  6.1  引言  6.2  模型  6.3  建模過程  6.4  兩個經驗實例  6.5  最后總結第7章  非參數(shù)時間序列模型  7.1  引言  7.2  局部線性估計  7.3  窗寬和滯后項選擇  7.4  診斷  7.5  條件波動建模  7.6  局部線性季節(jié)模型  7.7  例1：美國平均周工作時間  7.8  例2：XETRA DaX指數(shù)第8章  JMulTi軟件  8.1  JMulTi介紹  8.2  JMulTi中的數(shù)字、日期和變量  8.3  數(shù)據集的處理  8.4  選擇、轉換和創(chuàng)建時間序列  8.5  JMulTi中的變量管理  8.6  為計量經濟軟件開發(fā)者們提供的注意事項  8.7  結論參考文獻符號和縮寫表


章節(jié)摘錄
本書探討了時間序列計量分析的多種方法。一般而言，時間序列是一個特定變量在一段時期之內的連續(xù)觀測值，觀測值按時間先后自然排序。通常，當我們把一系列觀測值定義為一個時間序列時，我們都假定觀測頻率具有一定的規(guī)律性。例如，在為期30年的期限內，每年得到一個觀測值。更為具體的實例是，比如考慮某國1970－1999年這段期間內的年度國民生產總值( GNP)。當然，觀測頻率可以比年度更高一些，比如，可以獲取某一特定時期內每個季度、每個月度甚至每一天的觀測值。目前我們甚至可以得到股票價格或其他金融市場變量的高頻時間序列，它可以具體到很短的幾分或幾秒?？梢岳脮r間序列數(shù)據來分析很多經濟問題，比如很多宏觀計量分析基于時間序列數(shù)據。在宏觀經濟計量分析中，其中一個重要目標在于預測未來經濟環(huán)境，而另外一個重要目標是要理解一系列可能相關變量間的關系，或者發(fā)現(xiàn)經濟系統(tǒng)或某一特定市場的發(fā)展動態(tài)。



媒體關注與評論
　　為現(xiàn)有時間序列模型的應用提供了一個清晰、細致的指南，不僅如此，本書還提供了完整的應用程序，因此任何具有時間序列計量經濟學基礎的學生和應用經濟學家都可以很快學會如何成功地進行應用時間序列分析。我們等待這樣一本關于應用時間序列的教材已經有很長一段時間了，因此我相信本書一定會很受歡迎?！　　?003年諾貝爾經濟學獲獎得者、計量經濟學家　克萊夫·格蘭杰　　《應用時間序列計量經濟學》縱覽了應用于宏觀經濟和金融時間序列分析的現(xiàn)代計量分析模型，該書不僅討論了現(xiàn)在主流的時間序列問題，比如說單位根、協(xié)整以及自回歸條件異方差模型等，還討論了很多前沿的時間序列問題，比如說非線性和非參數(shù)的時間序列模型等。就像書名所提示的一樣，該書對這些模型的應用提供了一個簡明扼要但清晰的展示，因此〈應用時間序列計量經濟學》非常適合作為從事應用時間序列分析人士的參考書，當然它也可以作為高年級和研究生應用計量經濟學課程的教學參考書?！　　⒛匪固氐ご髮W經濟學教授　彼得·博斯克



名人推薦
《應用時間序列計量經濟學》為現(xiàn)有時間序列模型的應用提供了一個清晰、細致的指南，不僅如此，本書還提供了完整的應用程序，因此任何具有時間序列計量經濟學基礎的學生和應用經濟學家都可以很快學會如何成功地進行應用時間序列分析。我們等待這樣一本關于應用時間序列的教材已經有很長一段時間了，因此我相信本書一定會很受歡迎?！洕鷮W獎荻得者、計量經濟學家 克萊夫·格蘭杰(Clive W.J.Granger) 《應用時間序列計量經濟學》縱覽了應用于宏觀經濟和金融時間序列分析的現(xiàn)代計量分析模型，該書不僅討論了現(xiàn)在主流的時問序列問題，比如說單位根，協(xié)整以及自回歸條件異方差模型等，還討論了很多前沿的時間序列問題，比如說非線性和非參數(shù)的時間序列模型等。就像書名所提示的一樣，該書對這些模型的應用提供了一個簡明扼要但清晰的展示，因此《應用時間序列計量經濟學》非常適合作為從事應用時間序列分析人士的參考書，當然它也可以作為高年級和研究生應用計量經濟學課程的教學參考書?！⒛匪固氐ご髮W經濟學教授彼得·博斯克(Peter Boswijk) 




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