計量經(jīng)濟學

前言

　　20世紀70年代以后，計量經(jīng)濟學理論和應(yīng)用都進入了一個新的發(fā)展時期。協(xié)整和誤差修正模型理論“顛覆”了傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學建模思想，促使經(jīng)濟學家應(yīng)用新的理論建立宏觀計量經(jīng)濟模型，側(cè)重分析經(jīng)濟變量之間的長期均衡關(guān)系。ARCH類模型的一系列研究成果也成為目前金融學家分析金融時間序列波動規(guī)律的有力工具，并逐漸形成了一個新的交叉學科--金融計量經(jīng)濟學。隨著微觀計量經(jīng)濟學理論方法的逐漸成熟，人們開始使用面板數(shù)據(jù)模型、離散數(shù)據(jù)模型、受限數(shù)據(jù)模型分析個人、家庭、企業(yè)等微觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)所包含的經(jīng)濟信息，研究個體的行為差異及其與影響因素的關(guān)系。這些豐富的開創(chuàng)性成果將計量經(jīng)濟學提升到一個新的水平，所以，人們習慣上將20世紀70年代以后的計量經(jīng)濟學理論稱為“現(xiàn)代計量經(jīng)濟學”，而將這之前的計量經(jīng)濟學理論稱為“經(jīng)典計量經(jīng)濟學”?！　∽?998年教育部經(jīng)濟學學科教學指導(dǎo)委員會將計量經(jīng)濟學確定為經(jīng)濟類專業(yè)的核心課程之后，有力地推動了計量經(jīng)濟學教材建設(shè)的發(fā)展，相繼出版了一些優(yōu)秀教材。但由于受篇幅和學時的限制，國內(nèi)本科教材大多數(shù)是以經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容為主，很少涉及（或只是簡單介紹）現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的內(nèi)容。這與目前在宏觀計量經(jīng)濟分析、金融計量經(jīng)濟分析和微觀計量經(jīng)濟分析中，以現(xiàn)代計量經(jīng)濟學方法為主的現(xiàn)實不吻合。因此，迫切需要有一本能夠融合經(jīng)典計量經(jīng)濟學和現(xiàn)代計量經(jīng)濟學內(nèi)容、教學課時適應(yīng)于本科教學、內(nèi)容難度能夠被經(jīng)濟類專業(yè)本科生接受的教材。正是出于這些考慮，我們編寫了這本教材?！　”窘滩脑诮虒W內(nèi)容體系組織上具有以下明顯特點：一是注重理論、方法的基本原理和具體應(yīng)用，盡量避免煩瑣的數(shù)學推導(dǎo)。二是精簡整合了計量經(jīng)濟學的內(nèi)容，盡量融合經(jīng)典計量經(jīng)濟學和現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的內(nèi)容，反映學科的發(fā)展趨勢；教材中簡化了單方程模型的理論推導(dǎo)過程，省略了聯(lián)立方程模型內(nèi)容，充實了協(xié)整理論和誤差修正模型、ARCH類模型、離散數(shù)據(jù)模型等內(nèi)容。三是強調(diào)計量經(jīng)濟方法的具體應(yīng)用，尤其是在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，書中例題和習題數(shù)據(jù)大多數(shù)采用宏觀金融和微觀金融的實際統(tǒng)計資料，主要章節(jié)最后還附有一個綜合性的金融案例。四是以計量經(jīng)濟分析軟件--EViews和SAS作為教學支持軟件，教學內(nèi)容中始終貫穿了EViews的具體使用，并根據(jù)金融數(shù)據(jù)的特點介紹了SAS軟件的計量經(jīng)濟分析過程，以便學生結(jié)合軟件操作，理解計量經(jīng)濟學的基本理論和方法，掌握計量經(jīng)濟方法的實際應(yīng)用。　　本教材共分9章。第1章，緒論，主要介紹計量經(jīng)濟學的研究內(nèi)容和研究步驟，以及與其他學科之間的關(guān)系。第2章，回歸模型，系統(tǒng)介紹了回歸分析的基本理論和方法。考慮到本科學生已經(jīng)具有概率統(tǒng)計的基礎(chǔ)，所以本章內(nèi)容側(cè)重介紹回歸模型的基本假定、估計和檢驗方法的原理，以及如何評價、篩選回歸模型。第3章，回歸模型的擴展，詳細討論了違反回歸模型基本假定時所產(chǎn)生的問題，以及描述定性因素影響的虛擬變量模型。第4章，時間序列模型，詳細介紹了ARMA方程模型的建模方法、時間序列平穩(wěn)性檢驗方法，以及格蘭杰因果關(guān)系檢驗方法。第5章，協(xié)整與誤差修正模型，詳細介紹了變量之間協(xié)整關(guān)系的含義與檢驗方法，以及建立誤差修正模型的方法。第6章，ARCH模型及其擴展，介紹了時間序列波動率模型的建模方法，包括ARCH模型及其擴展形式，ARCH效應(yīng)檢驗和ARCH類模型的估計與檢驗方法。第7章，離散因變量模型與受限因變量模型，介紹了分類選擇模型的估計和檢驗方法，以及使用受限數(shù)據(jù)的Tobit模型。第8章，SAS軟件與金融數(shù)據(jù)分析，介紹了SAS軟件的數(shù)據(jù)處理過程，以及計量經(jīng)濟分析的軟件實現(xiàn)過程。第9章，金融實證論文寫作，結(jié)合金融市場理論介紹了設(shè)定計量經(jīng)濟模型的方法，以及實證分析論文的基本結(jié)構(gòu)，為學生撰寫課程論文、完成綜合性實驗過程提供一個指導(dǎo)性的框架。因此，從全書結(jié)構(gòu)可以看出，第1章至第3章的內(nèi)容屬于經(jīng)典計量經(jīng)濟學，第4章是一個過渡性章節(jié)，第5章至第7章是現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的重點內(nèi)容，而第8章和第9章的內(nèi)容則是為了引導(dǎo)學生進一步提升綜合分析能力和解決實際問題的能力。

內(nèi)容概要

　　注重理論、方法的基本原理和具體應(yīng)用，盡量避免煩瑣的數(shù)學推導(dǎo)；精簡整合了計量經(jīng)濟學的內(nèi)容，簡化了單方程模型的理論推導(dǎo)過程，省略了聯(lián)立方程模型內(nèi)容，充實了協(xié)整理論和誤差修正模型、ARCH類模型、離散數(shù)據(jù)模型等內(nèi)容；強調(diào)計量經(jīng)濟方法的具體應(yīng)用，尤其是在金融領(lǐng)域的應(yīng)用；以計量經(jīng)濟分析軟件——EViews和SAS作為教學支持軟件，教學內(nèi)容中始終貫穿了EViews的具體使用，并根據(jù)金融數(shù)據(jù)的特點介紹了SAS軟件的計量經(jīng)濟分析過程?！　　队嬃拷?jīng)濟學》可以作為高等院校經(jīng)濟管理類本科各專業(yè)的計量經(jīng)濟學課程教材，也可以作為非計量經(jīng)濟學專業(yè)研究生的輔助教材，還可以作為經(jīng)濟管理部門、金融業(yè)技術(shù)分析人員的計量經(jīng)濟學自學教材或參考書。

書籍目錄

出版前言前言教學建議第1章緒論/11.1什么是計量經(jīng)濟學/21.2計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系/31.3計量經(jīng)濟研究的步驟/41.4計量經(jīng)濟學的發(fā)展/81.5計量經(jīng)濟分析軟件/11本章小結(jié)/19思考與練習/20第2章回歸模型/212.1回歸分析概述/222.2一元線性回歸模型/252.3多元線性回歸模型/312.4回歸模型的統(tǒng)計檢驗/372.5預(yù)測/442.6非線性回歸模型/49案例分析：倫敦銅期貨價格模型/53本章小結(jié)/55思考與練習/56第3章回歸模型的擴展/583.1異方差性/593.2自相關(guān)性/723.3多重共線性/883.4虛擬變量/103案例分析：香港恒生指數(shù)影響因素分析模型/112本章小結(jié)/119思考與練習/119第4章時間序列模型/1244.1隨機時間序列模型概述/1254.2時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗/1284.3時間序列的格蘭杰因果檢驗/133案例分析：銀行股與上證指數(shù)的因果關(guān)系檢驗/135本章小結(jié)/138思考與練習/138第5章協(xié)整與誤差修正模型/1405.1變量的協(xié)整關(guān)系與協(xié)整檢驗/1405.2誤差修正模型/149案例分析：我國金融發(fā)展與經(jīng)濟增長的協(xié)整分析/152本章小結(jié)/155思考與練習/156第6章ARCH模型及其擴展形式/1586.1ARCH模型及其擴展形式概述/1596.2ARCH效應(yīng)檢驗/1656.3GARCH類模型的估計與檢驗/170案例分析：GARCH類模型在金融領(lǐng)域的應(yīng)用/176本章小結(jié)/181思考與練習/181第7章離散因變量模型與受限因變量模型/1837.1線性概率模型及其存在的問題/1847.2Logistic回歸和Probit過程/1867.3排序選擇模型/1967.4Tobit模型/200本章小結(jié)/204思考與練習/205第8章SAS軟件簡介與金融數(shù)據(jù)分析/2078.1SAS系統(tǒng)簡介/2078.2SAS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫/2128.3金融數(shù)據(jù)分析--回歸分析/2188.4金融數(shù)據(jù)分析--時間序列分析/223本章小結(jié)/226思考與練習/227第9章金融實證論文寫作/2289.1金融市場理論與計量經(jīng)濟方法/2289.2金融實證論文寫作框架/232本章小結(jié)/238思考與練習/238附錄/239參考文獻/243

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