計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

前言

　　20世紀(jì)70年代以后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用都進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。協(xié)整和誤差修正模型理論“顛覆”了傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模思想，促使經(jīng)濟(jì)學(xué)家應(yīng)用新的理論建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，側(cè)重分析經(jīng)濟(jì)變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系。ARCH類模型的一系列研究成果也成為目前金融學(xué)家分析金融時(shí)間序列波動(dòng)規(guī)律的有力工具，并逐漸形成了一個(gè)新的交叉學(xué)科--金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。隨著微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的逐漸成熟，人們開始使用面板數(shù)據(jù)模型、離散數(shù)據(jù)模型、受限數(shù)據(jù)模型分析個(gè)人、家庭、企業(yè)等微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)所包含的經(jīng)濟(jì)信息，研究個(gè)體的行為差異及其與影響因素的關(guān)系。這些豐富的開創(chuàng)性成果將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提升到一個(gè)新的水平，所以，人們習(xí)慣上將20世紀(jì)70年代以后的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論稱為“現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”，而將這之前的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論稱為“經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”?！　∽?998年教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)確定為經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的核心課程之后，有力地推動(dòng)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材建設(shè)的發(fā)展，相繼出版了一些優(yōu)秀教材。但由于受篇幅和學(xué)時(shí)的限制，國(guó)內(nèi)本科教材大多數(shù)是以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容為主，很少涉及（或只是簡(jiǎn)單介紹）現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容。這與目前在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中，以現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法為主的現(xiàn)實(shí)不吻合。因此，迫切需要有一本能夠融合經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容、教學(xué)課時(shí)適應(yīng)于本科教學(xué)、內(nèi)容難度能夠被經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科生接受的教材。正是出于這些考慮，我們編寫了這本教材?！　”窘滩脑诮虒W(xué)內(nèi)容體系組織上具有以下明顯特點(diǎn)：一是注重理論、方法的基本原理和具體應(yīng)用，盡量避免煩瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)。二是精簡(jiǎn)整合了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容，盡量融合經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容，反映學(xué)科的發(fā)展趨勢(shì)；教材中簡(jiǎn)化了單方程模型的理論推導(dǎo)過程，省略了聯(lián)立方程模型內(nèi)容，充實(shí)了協(xié)整理論和誤差修正模型、ARCH類模型、離散數(shù)據(jù)模型等內(nèi)容。三是強(qiáng)調(diào)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的具體應(yīng)用，尤其是在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，書中例題和習(xí)題數(shù)據(jù)大多數(shù)采用宏觀金融和微觀金融的實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料，主要章節(jié)最后還附有一個(gè)綜合性的金融案例。四是以計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件--EViews和SAS作為教學(xué)支持軟件，教學(xué)內(nèi)容中始終貫穿了EViews的具體使用，并根據(jù)金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)介紹了SAS軟件的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析過程，以便學(xué)生結(jié)合軟件操作，理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的實(shí)際應(yīng)用。　　本教材共分9章。第1章，緒論，主要介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究?jī)?nèi)容和研究步驟，以及與其他學(xué)科之間的關(guān)系。第2章，回歸模型，系統(tǒng)介紹了回歸分析的基本理論和方法?？紤]到本科學(xué)生已經(jīng)具有概率統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)，所以本章內(nèi)容側(cè)重介紹回歸模型的基本假定、估計(jì)和檢驗(yàn)方法的原理，以及如何評(píng)價(jià)、篩選回歸模型。第3章，回歸模型的擴(kuò)展，詳細(xì)討論了違反回歸模型基本假定時(shí)所產(chǎn)生的問題，以及描述定性因素影響的虛擬變量模型。第4章，時(shí)間序列模型，詳細(xì)介紹了ARMA方程模型的建模方法、時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法，以及格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)方法。第5章，協(xié)整與誤差修正模型，詳細(xì)介紹了變量之間協(xié)整關(guān)系的含義與檢驗(yàn)方法，以及建立誤差修正模型的方法。第6章，ARCH模型及其擴(kuò)展，介紹了時(shí)間序列波動(dòng)率模型的建模方法，包括ARCH模型及其擴(kuò)展形式，ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)和ARCH類模型的估計(jì)與檢驗(yàn)方法。第7章，離散因變量模型與受限因變量模型，介紹了分類選擇模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法，以及使用受限數(shù)據(jù)的Tobit模型。第8章，SAS軟件與金融數(shù)據(jù)分析，介紹了SAS軟件的數(shù)據(jù)處理過程，以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的軟件實(shí)現(xiàn)過程。第9章，金融實(shí)證論文寫作，結(jié)合金融市場(chǎng)理論介紹了設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的方法，以及實(shí)證分析論文的基本結(jié)構(gòu)，為學(xué)生撰寫課程論文、完成綜合性實(shí)驗(yàn)過程提供一個(gè)指導(dǎo)性的框架。因此，從全書結(jié)構(gòu)可以看出，第1章至第3章的內(nèi)容屬于經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，第4章是一個(gè)過渡性章節(jié)，第5章至第7章是現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重點(diǎn)內(nèi)容，而第8章和第9章的內(nèi)容則是為了引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)一步提升綜合分析能力和解決實(shí)際問題的能力。

內(nèi)容概要

　　注重理論、方法的基本原理和具體應(yīng)用，盡量避免煩瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)；精簡(jiǎn)整合了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容，簡(jiǎn)化了單方程模型的理論推導(dǎo)過程，省略了聯(lián)立方程模型內(nèi)容，充實(shí)了協(xié)整理論和誤差修正模型、ARCH類模型、離散數(shù)據(jù)模型等內(nèi)容；強(qiáng)調(diào)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的具體應(yīng)用，尤其是在金融領(lǐng)域的應(yīng)用；以計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件——EViews和SAS作為教學(xué)支持軟件，教學(xué)內(nèi)容中始終貫穿了EViews的具體使用，并根據(jù)金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)介紹了SAS軟件的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析過程?！　　队?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》可以作為高等院校經(jīng)濟(jì)管理類本科各專業(yè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教材，也可以作為非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研究生的輔助教材，還可以作為經(jīng)濟(jì)管理部門、金融業(yè)技術(shù)分析人員的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自學(xué)教材或參考書。

書籍目錄

出版前言前言教學(xué)建議第1章緒論/11.1什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/21.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系/31.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟/41.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展/81.5計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件/11本章小結(jié)/19思考與練習(xí)/20第2章回歸模型/212.1回歸分析概述/222.2一元線性回歸模型/252.3多元線性回歸模型/312.4回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)/372.5預(yù)測(cè)/442.6非線性回歸模型/49案例分析：倫敦銅期貨價(jià)格模型/53本章小結(jié)/55思考與練習(xí)/56第3章回歸模型的擴(kuò)展/583.1異方差性/593.2自相關(guān)性/723.3多重共線性/883.4虛擬變量/103案例分析：香港恒生指數(shù)影響因素分析模型/112本章小結(jié)/119思考與練習(xí)/119第4章時(shí)間序列模型/1244.1隨機(jī)時(shí)間序列模型概述/1254.2時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)/1284.3時(shí)間序列的格蘭杰因果檢驗(yàn)/133案例分析：銀行股與上證指數(shù)的因果關(guān)系檢驗(yàn)/135本章小結(jié)/138思考與練習(xí)/138第5章協(xié)整與誤差修正模型/1405.1變量的協(xié)整關(guān)系與協(xié)整檢驗(yàn)/1405.2誤差修正模型/149案例分析：我國(guó)金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整分析/152本章小結(jié)/155思考與練習(xí)/156第6章ARCH模型及其擴(kuò)展形式/1586.1ARCH模型及其擴(kuò)展形式概述/1596.2ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)/1656.3GARCH類模型的估計(jì)與檢驗(yàn)/170案例分析：GARCH類模型在金融領(lǐng)域的應(yīng)用/176本章小結(jié)/181思考與練習(xí)/181第7章離散因變量模型與受限因變量模型/1837.1線性概率模型及其存在的問題/1847.2Logistic回歸和Probit過程/1867.3排序選擇模型/1967.4Tobit模型/200本章小結(jié)/204思考與練習(xí)/205第8章SAS軟件簡(jiǎn)介與金融數(shù)據(jù)分析/2078.1SAS系統(tǒng)簡(jiǎn)介/2078.2SAS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)/2128.3金融數(shù)據(jù)分析--回歸分析/2188.4金融數(shù)據(jù)分析--時(shí)間序列分析/223本章小結(jié)/226思考與練習(xí)/227第9章金融實(shí)證論文寫作/2289.1金融市場(chǎng)理論與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法/2289.2金融實(shí)證論文寫作框架/232本章小結(jié)/238思考與練習(xí)/238附錄/239參考文獻(xiàn)/243

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