數(shù)理金融初步

內(nèi)容概要

　　《數(shù)理金融初步》（原書(shū)第2版）清晰簡(jiǎn)潔地闡述了數(shù)理金融學(xué)的基本問(wèn)題，主要包括套利、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式以及效用函數(shù)、最優(yōu)資產(chǎn)組合原理、資產(chǎn)本資產(chǎn)定價(jià)模型等知識(shí)，并將書(shū)中所討論的問(wèn)題的經(jīng)濟(jì)背景、解決這些問(wèn)題的數(shù)學(xué)方法和基本思想系統(tǒng)地展示給讀者。

作者簡(jiǎn)介

　　Sheldon M.Ross是加州大學(xué)伯克利分校工業(yè)工程與運(yùn)籌學(xué)系教授,他于1968年在斯坦福大學(xué)獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位,之后一直在加州大學(xué)伯克利分校任教.他發(fā)表了大量有關(guān)概率與統(tǒng)計(jì)方面的學(xué)術(shù)論文,并出版了多種教材,被各學(xué)校廣泛采用.他還創(chuàng)辦了《Probability in the Engineering and Informational Sciences》雜志并一直擔(dān)任主編. 他是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員,榮獲過(guò)美國(guó)科學(xué)家Humboldt獎(jiǎng).

書(shū)籍目錄

譯者序前言第1章 概率論1.1 概率和事件1.2 條件概率1.3 隨機(jī)變量及其期望值1.4 協(xié)方差和相關(guān)性1.5 習(xí)題第2章 正態(tài)隨機(jī)變量2.1 連續(xù)型隨機(jī)變量2.2 正態(tài)隨機(jī)變量2.3 正態(tài)隨機(jī)變量的性質(zhì)2.4 中心極限定理2.5 習(xí)題第3章 幾何布朗運(yùn)動(dòng)3.1 幾何布朗運(yùn)動(dòng)3.2 作為更簡(jiǎn)單模型極限的幾何布朗運(yùn)動(dòng)3.3 布朗運(yùn)動(dòng)3.4 習(xí)題第4章 利率和現(xiàn)值分析4.1 利率4.2 現(xiàn)值分析4.3 回報(bào)率4.4 連續(xù)變化利率4.5 習(xí)題第5章 合約的套利定價(jià)5.1 期權(quán)定價(jià)的一個(gè)例子5.2 通過(guò)套利定價(jià)的其他例子5.3 習(xí)題第6節(jié) 套利定理6.1 套利定理6.2 多時(shí)期二項(xiàng)模型6.3 套利定理的證明6.4 習(xí)題第7章 Black-Scholes公式7.1 引言7.2 Black-Scholes公式7.3 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式的一些性質(zhì)7.4 Delta對(duì)沖套利策略7.5 一些推導(dǎo)過(guò)程7.6 習(xí)題第8章 關(guān)于期權(quán)的其他結(jié)果8.1 引言8.2 分紅證券的買(mǎi)入期權(quán)8.3 美式賣(mài)出期權(quán)的定價(jià)8.4 在幾何布朗運(yùn)動(dòng)中加入跳躍8.5 估計(jì)波動(dòng)參數(shù)8.6 一些評(píng)論8.7 附錄8.8 習(xí)題第9章 期望效用估值法9.1 套利定價(jià)的局限性9.2 利用期望效用估計(jì)投資價(jià)值9.3 投資組合的選擇問(wèn)題9.4 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值9.5 資本資產(chǎn)定價(jià)模型9.6 買(mǎi)入期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的均方差分析9.7 回報(bào)率：?jiǎn)螘r(shí)期和幾何布朗運(yùn)動(dòng)9.8 習(xí)題第10章 最優(yōu)化模型和11章 奇異期權(quán)第12章 非幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型第13章 自回歸模型和均值回復(fù)索引

章節(jié)摘錄

　　近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)外關(guān)于金融工程和數(shù)理金融方面的專(zhuān)著和教科書(shū)出版得很多，然而這些書(shū)中，凡稍具理論性的，在闡述其主要內(nèi)容（如關(guān)于期權(quán)的定價(jià)理論等）時(shí)，大都直接或間接地使用了象隨機(jī)微分方程等這樣的現(xiàn)代概率論知識(shí)，并且要么把這些知識(shí)當(dāng)成讀者已知的東西，要么要讀者用比較初等的方式理解它們。而另一方面，目前大學(xué)一般專(zhuān)業(yè)的本科生所掌握的數(shù)學(xué)工具主要是微積分，代數(shù)和初等概率論，現(xiàn)代概率論知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了一般（包括數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)）大學(xué)生的知識(shí)范疇，所以用這類(lèi)書(shū)作教材往往使學(xué)生感到無(wú)所適從。很多從事相關(guān)課程教學(xué)的教師都深感缺乏一本合適的教科書(shū)，而在金融投資部門(mén)從事實(shí)際工作的很多人也感到難以找到一本既比較深入又不太難讀的讀物。Sheldon. M. Ross教授的這本“數(shù)理金融初步”使人感到眼前一亮。本書(shū)以Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論為核心，比較全面地介紹了數(shù)理金融學(xué)的基本問(wèn)題。書(shū)中將讀者應(yīng)該具備的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)嚴(yán)格限定在絕大多數(shù)本科專(zhuān)業(yè)學(xué)生的水平，甚至連初等概率和基本的復(fù)利理論也從頭講起。但由于作者在內(nèi)容選擇，結(jié)構(gòu)安排和邏輯體系設(shè)計(jì)方面的精巧構(gòu)思，所以能以相對(duì)較少的篇幅，把書(shū)中所討論的問(wèn)題的經(jīng)濟(jì)背景，解決這些問(wèn)題的數(shù)學(xué)方法和基本思想，系統(tǒng)而又簡(jiǎn)潔明快地展示給了讀者，其中某些問(wèn)題的講述還具有相當(dāng)?shù)纳疃?。此外作者還非常注意金融實(shí)際中常用計(jì)算技術(shù)的介紹，相信那些從事實(shí)際工作的讀者以及數(shù)學(xué)基礎(chǔ)好一些的人在這方面會(huì)大為受益。本書(shū)很適合大學(xué)有關(guān)專(zhuān)業(yè)（包括財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)及應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)）學(xué)生用作教材，也適合實(shí)際金融部門(mén)工作人員閱讀?！　∥覀冇行沂軝C(jī)械工業(yè)出版社之托將此書(shū)譯成中文，希望中文版的出版給我國(guó)更多讀者了解數(shù)理金融和金融工程帶來(lái)方便。參加本書(shū)翻譯的是南開(kāi)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院金融數(shù)學(xué)方向的研究生，她們是：馮建芬（第1，2，3，6，9章）；甄強(qiáng)（第4，5，10，11章）；王碩玉（第7，8，12，13章）。全書(shū)最后由陳典發(fā)負(fù)責(zé)修改統(tǒng)稿。其中一些專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)國(guó)內(nèi)譯法尚不統(tǒng)一，我們?cè)诜g時(shí)本著簡(jiǎn)單易記的原則。限于時(shí)間和水平，難免會(huì)有疏漏甚至錯(cuò)誤之處，懇請(qǐng)讀者指正。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　本書(shū)全面介紹數(shù)理金融學(xué)的基本問(wèn)題。數(shù)學(xué)推導(dǎo)嚴(yán)密，內(nèi)容深入淺出，易于數(shù)學(xué)基礎(chǔ)一般的讀者閱讀。本書(shū)清晰簡(jiǎn)潔地闡述了套利、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式以及效用函數(shù)、最優(yōu)資產(chǎn)組合原理、資本資產(chǎn)定價(jià)模型等知識(shí)。本書(shū)第2版引入了許多新的特色，新增了關(guān)于金融最優(yōu)化方法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系統(tǒng)（VaR）和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系統(tǒng)、Black-Scholes方程的簡(jiǎn)化推導(dǎo)方法、Black-Scholes期權(quán)成本函數(shù)偏導(dǎo)數(shù)的推導(dǎo)、Black-Scholes公式計(jì)算方法、三種帶紅利的歐式買(mǎi)入期權(quán)模型、一種新的簡(jiǎn)單可操作的波動(dòng)參數(shù)估計(jì)方法等內(nèi)容。

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