風(fēng)險(xiǎn)管理與衍生產(chǎn)品

內(nèi)容概要

本書的目的是將學(xué)生培養(yǎng)成衍生產(chǎn)品的使用者，而不僅僅是交易者。通過了解何時及如何運(yùn)用衍生產(chǎn)品管理風(fēng)險(xiǎn)，管理者和公司都能從中獲益。本書以現(xiàn)代公司金融理論為基礎(chǔ)，考察了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流的測度。然后說明如何度量風(fēng)險(xiǎn)及為已知的風(fēng)險(xiǎn)暴露(利率及匯率風(fēng)險(xiǎn))套期保值。繼而用大量篇幅討論了期權(quán)定價(jià)、二項(xiàng)模型、債券及利率期權(quán)。之后轉(zhuǎn)向?yàn)橛脩舳ㄖ频难苌a(chǎn)品，包括掉期、奇異期權(quán)及信用風(fēng)險(xiǎn)。全書結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，語言洗練，詳略得宜，是一本極好的教科書。

作者簡介

勒內(nèi)M.斯塔茨是俄亥俄州立大學(xué)銀行與貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)講座教授和Dice金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心主任。他曾經(jīng)在羅切斯特大學(xué)任教，并擔(dān)任過麻省理工學(xué)院和芝加哥大學(xué)的訪問教職。斯塔茨教授是哈佛商學(xué)院1996-1997學(xué)年的Marvin Bower訪問研究員。他從麻省理工學(xué)院獲得博士學(xué)位。他持有瑞

書籍目錄

譯者序前言作者簡介第一部分 為什么需要風(fēng)險(xiǎn)管理  第1章	導(dǎo)言  第2章	投資者與風(fēng)險(xiǎn)管理  第3章	通過風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值  第4章	公司整體水平上的風(fēng)險(xiǎn)管理第二部分 運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨與期權(quán)合同套期保值  第5章	遠(yuǎn)期與期貨合同  第6章	運(yùn)用遠(yuǎn)期與期貨合同規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)  第7章	現(xiàn)實(shí)世界中的最優(yōu)套期保值  第8章	識別和管理現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)暴露  第9章	度量和管理利率風(fēng)險(xiǎn)  第10章	用期權(quán)進(jìn)行套期保值  第11章	期權(quán)定價(jià)、動態(tài)套期保值與二項(xiàng)模型  第12章	Black-Scholes模型  第13章	非線性支持的風(fēng)險(xiǎn)度量與風(fēng)險(xiǎn)管理  第14章	債券與利率期權(quán)第三部分 超越標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理  第15章	衍生產(chǎn)品的供給和需求  第16章	掉期  第17章	奇異期權(quán)的應(yīng)用  第18章	信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品  第19章	風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的最新發(fā)展第四部分 總結(jié)結(jié)語參考書目

編輯推薦

　　金融衍生產(chǎn)品是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。本書從風(fēng)險(xiǎn)的度量及其對公司價(jià)值的影響入手，詳盡地介紹了應(yīng)該如何運(yùn)用各種衍生產(chǎn)品作為工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

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