金融數(shù)學

內(nèi)容概要

　　本書主要講解建模和對沖中使用的金融概念和數(shù)學模型。從金融方面的相關(guān)概念，術(shù)語和策略開始，逐步討論了其中的離散模型和計算方法、以Black-Scholes公式為中心的邊續(xù)性模型和解析方法，以及金融市場的風險分析及對沖策略等方面的內(nèi)容。本書作為金融教學的基礎教材，適用于相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生課程。

作者簡介

作者：(美國)斯坦普夫里 等

書籍目錄

1 Financial Markets2 Binomial Tree,Replicating Portfolios, and Arbitrage3 Tree Models for Stocks and Options4 Using Spreadsheets to Compute Stock and Option Trees5 Comtinuous Models and the Black-Scholes Formula6 The Analytic Approach to Black-Scholes7 Hedging8 Bond Models and Interest Rate Options9 Computational Methods for Bonds10 Currency Markets and Foreign Exchangs Risks11 International Political Risk Analysis

媒體關(guān)注與評論

書評金融投資是現(xiàn)代社會最活躍的經(jīng)濟活動之一。自1973年出現(xiàn)Black-Scholes公式以來，金融界以前所未有的速度接受數(shù)學模型和數(shù)學工具，于是出現(xiàn)了數(shù)學、金融、計算機和全球經(jīng)濟的融合。在金融數(shù)學自身吸引力和眾多使用者需求的雙重影響下，美國各大學紛紛開設了相應的課程，本書正是順應這種趨勢編寫的。		  

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