金融數(shù)學(xué)

內(nèi)容概要

　　本書主要講解建模和對(duì)沖中使用的金融概念和數(shù)學(xué)模型。從金融方面的相關(guān)概念，術(shù)語(yǔ)和策略開始，逐步討論了其中的離散模型和計(jì)算方法、以Black-Scholes公式為中心的邊續(xù)性模型和解析方法，以及金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)沖策略等方面的內(nèi)容。本書作為金融教學(xué)的基礎(chǔ)教材，適用于相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生課程。

作者簡(jiǎn)介

作者：(美國(guó))斯坦普夫里 等

書籍目錄

1 Financial Markets2 Binomial Tree,Replicating Portfolios, and Arbitrage3 Tree Models for Stocks and Options4 Using Spreadsheets to Compute Stock and Option Trees5 Comtinuous Models and the Black-Scholes Formula6 The Analytic Approach to Black-Scholes7 Hedging8 Bond Models and Interest Rate Options9 Computational Methods for Bonds10 Currency Markets and Foreign Exchangs Risks11 International Political Risk Analysis

媒體關(guān)注與評(píng)論

書評(píng)金融投資是現(xiàn)代社會(huì)最活躍的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之一。自1973年出現(xiàn)Black-Scholes公式以來，金融界以前所未有的速度接受數(shù)學(xué)模型和數(shù)學(xué)工具，于是出現(xiàn)了數(shù)學(xué)、金融、計(jì)算機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)的融合。在金融數(shù)學(xué)自身吸引力和眾多使用者需求的雙重影響下，美國(guó)各大學(xué)紛紛開設(shè)了相應(yīng)的課程，本書正是順應(yīng)這種趨勢(shì)編寫的。		  

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