期權期貨和特種衍生證券理論應用和實踐 (平裝)

內(nèi)容概要

本書是由四位在法國工作的金融學者撰寫的極富特色的關于衍生證券的專著。它有三大模塊與眾不同。第一個模塊是衍生證券理論的經(jīng)濟學基礎。第二個模塊展開對前面這些概念的數(shù)學工具。第三個模塊將前兩個模塊加以組合，從分析標準金融工具開始，直至解剖特種衍生證券。
   本書自成體系。既覆蓋理論基礎，又覆蓋特種衍生證券的估值技巧。它是基于著者對金融經(jīng)濟學的深刻理解撰寫的，不僅講述如何為期權定價，還講述為何為期權定價；不僅為當前研究結果的綱要，而且提供導出新結果的方法論。
   本書是為剛接觸該領域的人寫的，其由淺入深，生動詳盡，任何具有定量分析能力的人均可以閱讀和理解，特別適用于該學學科的研究人員及廣大師生。

作者簡介

蒙齊爾·貝萊拉赫教授是法國Maine大學金融教學教授，同時在ParisDauphine大學、Cergy-Pontoise大學和突尼斯的IHEC有教學和科研職位。他曾參加巴黎國民銀行的金融工程和做市活動?，F(xiàn)為金融機構做咨詢工作?！镀跈唷⑵谪浐吞胤N衍生證券》是他的第3本金融教材。其論發(fā)表于《金融

書籍目錄

譯者序作者簡介序前言第1章 金融市場、創(chuàng)新和交易活動第2章 資產(chǎn)價格動態(tài)過程：分析和應用第3章 對完全市場中的資產(chǎn)及衍生資產(chǎn)定價的應用第4章 完全市場中的資產(chǎn)定價：替換幣制和時間第5章 歐式期權定價解析模型第6章 期權頭寸的監(jiān)控和管理第7章 對美式期權的推廣：分紅和提前執(zhí)行第8章 對隨機利率的推廣第9章 公司債券定價第10章 帶保險債券定價第11章 對跳躍過程、隨機波動率和信息成本的時一步一般化第12章 格點法和三叉樹模型第13章 美式期權定價的數(shù)值方法第14章 資產(chǎn)交換期權、遠期起動期權和抉擇期權第15章 彩虹期權第16章可擴展期權第17章外幣期權和混合證券第18章 二值期權和障礙期權第19章 回望期權第20章 亞式期權和靈活亞式期權

圖書封面

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