期權(quán)期貨和特種衍生證券理論應(yīng)用和實踐 (平裝)

內(nèi)容概要

本書是由四位在法國工作的金融學(xué)者撰寫的極富特色的關(guān)于衍生證券的專著。它有三大模塊與眾不同。第一個模塊是衍生證券理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)。第二個模塊展開對前面這些概念的數(shù)學(xué)工具。第三個模塊將前兩個模塊加以組合，從分析標(biāo)準(zhǔn)金融工具開始，直至解剖特種衍生證券。
   本書自成體系。既覆蓋理論基礎(chǔ)，又覆蓋特種衍生證券的估值技巧。它是基于著者對金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的深刻理解撰寫的，不僅講述如何為期權(quán)定價，還講述為何為期權(quán)定價；不僅為當(dāng)前研究結(jié)果的綱要，而且提供導(dǎo)出新結(jié)果的方法論。
   本書是為剛接觸該領(lǐng)域的人寫的，其由淺入深，生動詳盡，任何具有定量分析能力的人均可以閱讀和理解，特別適用于該學(xué)學(xué)科的研究人員及廣大師生。

作者簡介

蒙齊爾·貝萊拉赫教授是法國Maine大學(xué)金融教學(xué)教授，同時在ParisDauphine大學(xué)、Cergy-Pontoise大學(xué)和突尼斯的IHEC有教學(xué)和科研職位。他曾參加巴黎國民銀行的金融工程和做市活動?，F(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)做咨詢工作?！镀跈?quán)、期貨和特種衍生證券》是他的第3本金融教材。其論發(fā)表于《金融

書籍目錄

譯者序作者簡介序前言第1章 金融市場、創(chuàng)新和交易活動第2章 資產(chǎn)價格動態(tài)過程：分析和應(yīng)用第3章 對完全市場中的資產(chǎn)及衍生資產(chǎn)定價的應(yīng)用第4章 完全市場中的資產(chǎn)定價：替換幣制和時間第5章 歐式期權(quán)定價解析模型第6章 期權(quán)頭寸的監(jiān)控和管理第7章 對美式期權(quán)的推廣：分紅和提前執(zhí)行第8章 對隨機(jī)利率的推廣第9章 公司債券定價第10章 帶保險債券定價第11章 對跳躍過程、隨機(jī)波動率和信息成本的時一步一般化第12章 格點法和三叉樹模型第13章 美式期權(quán)定價的數(shù)值方法第14章 資產(chǎn)交換期權(quán)、遠(yuǎn)期起動期權(quán)和抉擇期權(quán)第15章 彩虹期權(quán)第16章可擴(kuò)展期權(quán)第17章外幣期權(quán)和混合證券第18章 二值期權(quán)和障礙期權(quán)第19章 回望期權(quán)第20章 亞式期權(quán)和靈活亞式期權(quán)

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