投資組合管理

內(nèi)容概要

本書系統(tǒng)論述了投資組合管理領(lǐng)域的最新及深層問題，對金融期貨、期權(quán)衍生證券理論也進(jìn)行了深入剖析，對證券管理中的風(fēng)險控制等難點(diǎn)及CAPM的實(shí)踐運(yùn)用進(jìn)行了分析。在系統(tǒng)、簡潔地論述原理的基礎(chǔ)上注重實(shí)際應(yīng)用這一鮮明的特色使本書成為世界上有關(guān)該領(lǐng)域的一本頂級的理論與應(yīng)用的專著。本書適用于MBA及財務(wù)金融專業(yè)高年級本科生、研究生、廣大證券投資者及其他有關(guān)人士閱讀。

作者簡介

小詹姆斯 L.法雷爾（James L.Farrell，Jr.）美國注冊財務(wù)分析師、法雷爾韋克全球投資管理有限公司董事長、紐約大學(xué)副教授，有25年的證券分析經(jīng)驗(yàn)。擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)的證券經(jīng)理以及金融定量研究所所長。撰寫并出版了投資組合管理領(lǐng)域的大量著作。
    喬寅峰教授（博士生

書籍目錄

迎接管理創(chuàng)新時代的到來譯者簡介譯者序作者簡介前言第一篇 引論 第1章 投資組合管理的系統(tǒng)方法 參考文獻(xiàn) 練習(xí)題第二篇 投資組合的構(gòu)建和分析 第2章 投資組合的構(gòu)建 附錄2A 選擇有效的投資組合 參考文獻(xiàn) 練習(xí)題 第3章 資本市場理論和投資組合應(yīng)用分析 參考文獻(xiàn) 練習(xí)題 第4章 套利定價理論和多指數(shù)模型 附錄4A 將資本資產(chǎn)定價模型和套利定價理論聯(lián)系起來 附錄4B 相關(guān)的指數(shù)轉(zhuǎn)化為不相關(guān)的指數(shù) 參考文獻(xiàn) 練習(xí)題第三篇 證券估值和風(fēng)險分析 第5章 債券估值和風(fēng)險分析 附錄5A 永續(xù)年金的通用公式 參考文獻(xiàn) 練習(xí)題 第6章 估值模型的應(yīng)用方法 附錄6A 簡化紅利資本化模型 參考文獻(xiàn) 練習(xí)題 第四篇 資產(chǎn)類別管理第五篇 衍生工具：估值與戰(zhàn)略應(yīng)用第六篇 投資組合業(yè)績分析參考文獻(xiàn)練習(xí)題

圖書封面

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