高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　《經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)類(lèi)研究生教學(xué)用書(shū)：高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》用一個(gè)統(tǒng)一的分析框架，系統(tǒng)介紹了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法。首先，詳細(xì)介紹了經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型的有限樣本理論；然后逐一放寬經(jīng)典回歸模型的假設(shè)限制，采用大樣本分析方法，將線(xiàn)性回歸模型推廣到獨(dú)立同分布隨機(jī)樣本與時(shí)間序列隨機(jī)樣本，介紹了回歸擾動(dòng)項(xiàng)存在條件異方差、自相關(guān)以及解釋變量存在內(nèi)生性等各種情形下的線(xiàn)性回歸模型理論；最后，介紹了涵蓋線(xiàn)性與非線(xiàn)性回歸模型及各種條件矩模型的廣義矩方法，以及條件概率模型的最大似然估計(jì)法與擬最大似然估計(jì)法?！　”緯?shū)強(qiáng)調(diào)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的直觀解釋?zhuān)詭椭x者更加深刻地理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論實(shí)質(zhì)。同時(shí)，每章還提供了經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)的典型啟發(fā)性例子，說(shuō)明相關(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的重要作用及用途。每章的習(xí)題也是緊扣主要內(nèi)容，這些習(xí)題有助于消化、理解各章所介紹的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法。此外，本書(shū)在介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論時(shí)融會(huì)了大樣本分析的基本訓(xùn)練，以幫助讀者培養(yǎng)從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的能力?！　　督?jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)類(lèi)研究生教學(xué)用書(shū)：高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》可作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、管理學(xué)以及相關(guān)學(xué)科博士研究生的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教材，也可作為從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和研究的教師與學(xué)者的參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

洪永淼，1993年獲得美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥校區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同年成為康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)助理教授，1998年獲得終身教職，2001年成為終身教授，現(xiàn)為Ernest S.Liu經(jīng)濟(jì)學(xué)與國(guó)際研究講座教授。2002年起，擔(dān)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院特聘教授，2005年起擔(dān)任廈門(mén)大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院與廈門(mén)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室“長(zhǎng)江學(xué)者”講座教授。他是第十屆中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，中國(guó)留美經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)（2009—2010）。研究興趣包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、時(shí)間序列分析、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)實(shí)證研究，在國(guó)際主流經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)期刊上發(fā)表過(guò)幾十篇學(xué)術(shù)論文。趙西亮，2005年畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同年應(yīng)聘為廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系助理教授，2009年晉升為副教授。2009年9月至2010年8月赴美國(guó)康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系從事研究訪問(wèn)，2010年9月至2011年1月赴加拿大西安大略大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系從事研究訪問(wèn)。研究興趣包括應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、實(shí)證金融學(xué)和教育經(jīng)濟(jì)學(xué)。在《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等國(guó)內(nèi)重要期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。吳吉林，2010年6月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同年應(yīng)聘為山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究院助理教授。2007年9月至2009年9月獲國(guó)家留學(xué)基金委中外聯(lián)合培養(yǎng)博士項(xiàng)目的資助，赴美國(guó)密蘇里州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū)R0bert J.TruLaske，Sr商學(xué)院學(xué)習(xí)。主要研究興趣包括金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和資產(chǎn)定價(jià)，在《世界經(jīng)濟(jì)》、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《中國(guó)管理科學(xué)》等國(guó)內(nèi)重要期刊上發(fā)表數(shù)篇論文。

書(shū)籍目錄

第一章  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論  第一節(jié)  引言  第二節(jié)  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量分析特征  第三節(jié)  數(shù)學(xué)建模  第四節(jié)  經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證  第五節(jié)  說(shuō)明性實(shí)例  第六節(jié)  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的局限性  第七節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題第二章  一般回歸分析和模型設(shè)定  第一節(jié)  條件概率分布  第二節(jié)  條件均值與回歸分析  第三節(jié)  線(xiàn)性回歸建模  第四節(jié)  條件均值的模型設(shè)定  第五節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題二第三章  經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型  第一節(jié)  假設(shè)  第二節(jié)  普通最小二乘估計(jì)  第三節(jié)  擬合優(yōu)度和模型選擇準(zhǔn)則  第四節(jié)  OLS估計(jì)量的無(wú)偏性和有效性  第五節(jié)  OLS估計(jì)量的抽樣分布  第六節(jié)  OLS估計(jì)量的方差-協(xié)方差矩陣的估計(jì)  第七節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第八節(jié)  應(yīng)用及重要特例  第九節(jié)  廣義最小二乘估計(jì)  第十節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題三第四章  獨(dú)立同分布隨機(jī)樣本的線(xiàn)性回歸模型  第一節(jié)  漸近理論導(dǎo)論  第二節(jié)  線(xiàn)性回歸模型假設(shè)  第三節(jié)  OLS估計(jì)量的一致性  第四節(jié)  0LS估計(jì)量的漸近正態(tài)性  第五節(jié)  漸近方差估計(jì)量  第六節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第七節(jié)  條件異方差檢驗(yàn)  第八節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題四第五章  平穩(wěn)時(shí)間序列的線(xiàn)性回歸模型  第一節(jié)  時(shí)間序列分析導(dǎo)論  第二節(jié)  平穩(wěn)時(shí)間序列線(xiàn)性回歸模型假設(shè)  第三節(jié)  OLS估計(jì)量的一致性  第四節(jié)  OLS估計(jì)量的漸近正態(tài)性  第五節(jié)  漸近方差-協(xié)方差估計(jì)  第六節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第七節(jié)  條件異方差和自回歸條件異方差檢驗(yàn)  第八節(jié)  序列相關(guān)檢驗(yàn)  第九節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題五第六章  具有條件異方差和自相關(guān)擾動(dòng)項(xiàng)的線(xiàn)性回歸模型  第一節(jié)  問(wèn)題的提出  第二節(jié)  時(shí)間序列線(xiàn)性回歸模型假設(shè)  第三節(jié)  長(zhǎng)期方差-協(xié)方差估計(jì)  第四節(jié)  OLS估計(jì)量的一致性  第五節(jié)  OLS估計(jì)量的漸近正態(tài)性  第六節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第七節(jié)  檢驗(yàn)是否需要估計(jì)長(zhǎng)期方差-協(xié)方差  第八節(jié)  Cochrane-Orcutt方法  第九節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題六第七章  工具變量回歸分析  第一節(jié)  問(wèn)題的提出  第二節(jié)  假設(shè)  第三節(jié)  兩階段最小二乘估計(jì)  第四節(jié)  2SLS的一致性  第五節(jié)  2SLS的漸近正態(tài)性  第六節(jié)  方差-協(xié)方差矩陣的解釋與估計(jì)  第七節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第八節(jié)  Hausman檢驗(yàn)  第九節(jié)  小結(jié)和討論  練習(xí)題七第八章  廣義矩方法  第一節(jié)  矩估計(jì)方法導(dǎo)論  第二節(jié)  廣義矩方法  第三節(jié)  GMM估計(jì)量的一致性  第四節(jié)  GMM估計(jì)量的漸近正態(tài)性  第五節(jié)  漸近有效性  第六節(jié)  兩階段GMM最優(yōu)估計(jì)  第七節(jié)  漸近方差估計(jì)量  第八節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第九節(jié)  模型設(shè)定檢驗(yàn)  第十節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題八第九章  最大似然估計(jì)和擬最大似然估計(jì)  第一節(jié)  問(wèn)題的提出  第二節(jié)  最大似然估計(jì)和擬最大似然估計(jì)  第三節(jié)  MLE/QMLE的一致性  第四節(jié)  條件概率分布模型正確設(shè)定及其含義  第五節(jié)  MLE的漸近分布  第六節(jié)  MLE漸近方差-協(xié)方差的一致估計(jì)  第七節(jié)  正確模型設(shè)定下的參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第八節(jié)  條件概率分布模型誤設(shè)及其含義  第九節(jié)  QMLE的漸近分布  第十節(jié)  QMLE的漸近方差-協(xié)方差估計(jì)  第十一節(jié)  模型誤設(shè)下的參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)  第十二節(jié)  條件概率分布模型設(shè)定檢驗(yàn)  第十三節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題九第十章  總結(jié)參考文獻(xiàn)

編輯推薦

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)充滿(mǎn)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)旨在研究在充滿(mǎn)不確定性的市場(chǎng)條件下有限資源如何配置的問(wèn)題。作為分析不確定性事件的一個(gè)通用工具，概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)研究中起著重要的作用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，它已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科的一項(xiàng)基本訓(xùn)練。由洪永淼編著的《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》比較系統(tǒng)地介紹了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，它可作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、管理學(xué)以及相關(guān)學(xué)科博士研究生的高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教材，也可作為從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和研究的教師與學(xué)者的參考書(shū)。

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