高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　《經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)類研究生教學(xué)用書：高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》用一個統(tǒng)一的分析框架，系統(tǒng)介紹了現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法。首先，詳細(xì)介紹了經(jīng)典線性回歸模型的有限樣本理論；然后逐一放寬經(jīng)典回歸模型的假設(shè)限制，采用大樣本分析方法，將線性回歸模型推廣到獨立同分布隨機樣本與時間序列隨機樣本，介紹了回歸擾動項存在條件異方差、自相關(guān)以及解釋變量存在內(nèi)生性等各種情形下的線性回歸模型理論；最后，介紹了涵蓋線性與非線性回歸模型及各種條件矩模型的廣義矩方法，以及條件概率模型的最大似然估計法與擬最大似然估計法。　　本書強調(diào)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的直觀解釋，以幫助讀者更加深刻地理解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論實質(zhì)。同時，每章還提供了經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)的典型啟發(fā)性例子，說明相關(guān)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的重要作用及用途。每章的習(xí)題也是緊扣主要內(nèi)容，這些習(xí)題有助于消化、理解各章所介紹的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法。此外，本書在介紹計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論時融會了大樣本分析的基本訓(xùn)練，以幫助讀者培養(yǎng)從事計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的能力?！　　督?jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)類研究生教學(xué)用書：高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》可作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、管理學(xué)以及相關(guān)學(xué)科博士研究生的高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教材，也可作為從事計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和研究的教師與學(xué)者的參考書。

作者簡介

洪永淼，1993年獲得美國加州大學(xué)圣地亞哥校區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同年成為康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)助理教授，1998年獲得終身教職，2001年成為終身教授，現(xiàn)為Ernest S.Liu經(jīng)濟(jì)學(xué)與國際研究講座教授。2002年起，擔(dān)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院特聘教授，2005年起擔(dān)任廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院與廈門大學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教育部重點實驗室“長江學(xué)者”講座教授。他是第十屆中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會副理事長，中國留美經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長（2009—2010）。研究興趣包括計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、時間序列分析、金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國經(jīng)濟(jì)和金融市場實證研究，在國際主流經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)期刊上發(fā)表過幾十篇學(xué)術(shù)論文。趙西亮，2005年畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同年應(yīng)聘為廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系助理教授，2009年晉升為副教授。2009年9月至2010年8月赴美國康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系從事研究訪問，2010年9月至2011年1月赴加拿大西安大略大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系從事研究訪問。研究興趣包括應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、實證金融學(xué)和教育經(jīng)濟(jì)學(xué)。在《經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài)》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等國內(nèi)重要期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。吳吉林，2010年6月畢業(yè)于廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同年應(yīng)聘為山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究院助理教授。2007年9月至2009年9月獲國家留學(xué)基金委中外聯(lián)合培養(yǎng)博士項目的資助，赴美國密蘇里州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū)R0bert J.TruLaske，Sr商學(xué)院學(xué)習(xí)。主要研究興趣包括金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和資產(chǎn)定價，在《世界經(jīng)濟(jì)》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《中國管理科學(xué)》等國內(nèi)重要期刊上發(fā)表數(shù)篇論文。

書籍目錄

第一章  計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論  第一節(jié)  引言  第二節(jié)  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量分析特征  第三節(jié)  數(shù)學(xué)建模  第四節(jié)  經(jīng)驗驗證  第五節(jié)  說明性實例  第六節(jié)  計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的局限性  第七節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題第二章  一般回歸分析和模型設(shè)定  第一節(jié)  條件概率分布  第二節(jié)  條件均值與回歸分析  第三節(jié)  線性回歸建模  第四節(jié)  條件均值的模型設(shè)定  第五節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題二第三章  經(jīng)典線性回歸模型  第一節(jié)  假設(shè)  第二節(jié)  普通最小二乘估計  第三節(jié)  擬合優(yōu)度和模型選擇準(zhǔn)則  第四節(jié)  OLS估計量的無偏性和有效性  第五節(jié)  OLS估計量的抽樣分布  第六節(jié)  OLS估計量的方差-協(xié)方差矩陣的估計  第七節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗  第八節(jié)  應(yīng)用及重要特例  第九節(jié)  廣義最小二乘估計  第十節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題三第四章  獨立同分布隨機樣本的線性回歸模型  第一節(jié)  漸近理論導(dǎo)論  第二節(jié)  線性回歸模型假設(shè)  第三節(jié)  OLS估計量的一致性  第四節(jié)  0LS估計量的漸近正態(tài)性  第五節(jié)  漸近方差估計量  第六節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗  第七節(jié)  條件異方差檢驗  第八節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題四第五章  平穩(wěn)時間序列的線性回歸模型  第一節(jié)  時間序列分析導(dǎo)論  第二節(jié)  平穩(wěn)時間序列線性回歸模型假設(shè)  第三節(jié)  OLS估計量的一致性  第四節(jié)  OLS估計量的漸近正態(tài)性  第五節(jié)  漸近方差-協(xié)方差估計  第六節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗  第七節(jié)  條件異方差和自回歸條件異方差檢驗  第八節(jié)  序列相關(guān)檢驗  第九節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題五第六章  具有條件異方差和自相關(guān)擾動項的線性回歸模型  第一節(jié)  問題的提出  第二節(jié)  時間序列線性回歸模型假設(shè)  第三節(jié)  長期方差-協(xié)方差估計  第四節(jié)  OLS估計量的一致性  第五節(jié)  OLS估計量的漸近正態(tài)性  第六節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗  第七節(jié)  檢驗是否需要估計長期方差-協(xié)方差  第八節(jié)  Cochrane-Orcutt方法  第九節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題六第七章  工具變量回歸分析  第一節(jié)  問題的提出  第二節(jié)  假設(shè)  第三節(jié)  兩階段最小二乘估計  第四節(jié)  2SLS的一致性  第五節(jié)  2SLS的漸近正態(tài)性  第六節(jié)  方差-協(xié)方差矩陣的解釋與估計  第七節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗  第八節(jié)  Hausman檢驗  第九節(jié)  小結(jié)和討論  練習(xí)題七第八章  廣義矩方法  第一節(jié)  矩估計方法導(dǎo)論  第二節(jié)  廣義矩方法  第三節(jié)  GMM估計量的一致性  第四節(jié)  GMM估計量的漸近正態(tài)性  第五節(jié)  漸近有效性  第六節(jié)  兩階段GMM最優(yōu)估計  第七節(jié)  漸近方差估計量  第八節(jié)  參數(shù)假設(shè)檢驗  第九節(jié)  模型設(shè)定檢驗  第十節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題八第九章  最大似然估計和擬最大似然估計  第一節(jié)  問題的提出  第二節(jié)  最大似然估計和擬最大似然估計  第三節(jié)  MLE/QMLE的一致性  第四節(jié)  條件概率分布模型正確設(shè)定及其含義  第五節(jié)  MLE的漸近分布  第六節(jié)  MLE漸近方差-協(xié)方差的一致估計  第七節(jié)  正確模型設(shè)定下的參數(shù)假設(shè)檢驗  第八節(jié)  條件概率分布模型誤設(shè)及其含義  第九節(jié)  QMLE的漸近分布  第十節(jié)  QMLE的漸近方差-協(xié)方差估計  第十一節(jié)  模型誤設(shè)下的參數(shù)假設(shè)檢驗  第十二節(jié)  條件概率分布模型設(shè)定檢驗  第十三節(jié)  小結(jié)  練習(xí)題九第十章  總結(jié)參考文獻(xiàn)

編輯推薦

市場經(jīng)濟(jì)充滿不確定性和風(fēng)險?，F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)旨在研究在充滿不確定性的市場條件下有限資源如何配置的問題。作為分析不確定性事件的一個通用工具，概率論與統(tǒng)計學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)研究中起著重要的作用。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，它已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科的一項基本訓(xùn)練。由洪永淼編著的《高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》比較系統(tǒng)地介紹了現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法，它可作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、管理學(xué)以及相關(guān)學(xué)科博士研究生的高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教材，也可作為從事計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和研究的教師與學(xué)者的參考書。

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