高級計量經(jīng)濟學及Stata應用

前言

本書是在山東大學經(jīng)濟學院碩士生、博士生《高級計量經(jīng)濟學》教案的基礎上編著而成，適合高等學校經(jīng)濟管理類或社科類研究生與研究人員使用。本書的主要特色如下：（1）接軌現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。本書較多地借鑒了Baurn（2006），carneron and Trivedi（2005,2009），Greene（2003），Hamilton（1994），Hayashi（2000），K.ennedy（2003），Poirier（1995），Verbeek（2004），Wooldridge（2001），其中尤以Hayashi（2000）對本書的影響最深。（2）內(nèi)容全面。除了介紹傳統(tǒng)的橫截面數(shù)據(jù)外，本書對面板數(shù)據(jù)（含長面板、動態(tài)面板）、時間序列（含VAR、單位根、協(xié)整）、自然實驗、重復截面數(shù)據(jù)、GMM、蒙特卡羅法、自助法、分位數(shù)回歸、門限回歸、非參數(shù)估計、貝葉斯估計等方法均進行了較深入的介紹。（3）計量理論與軟件操作相結合。學習計量的學生，既需要了解計量原理，也需要知道如何在電腦上實現(xiàn)。為此，本書提供了“一站式”服務，在講解每個估計方法后，隨即介紹相應的slhata電腦操作及實例（Stata為目前歐美最為流行的計量軟件）。（4）本書力圖以生動的語言、較多的插圖與經(jīng)濟意義來直觀地解釋計量方法，而不僅僅是從數(shù)學推導到數(shù)學推導；另一方面，又不失數(shù)學的嚴謹性（部分證明放在附錄）。（5）先修課不包括本科水平的計量經(jīng)濟學。在中國的國情下，不少經(jīng)濟類研究生并未學過本科階段的計量經(jīng)濟學。因此，本書在內(nèi)容安排上，假設讀者已經(jīng)學過微積分、線性代數(shù)與概率統(tǒng)計，但不要求學過本科階段的計量經(jīng)濟學（當然，如果學過更好）。學習計量經(jīng)濟學不是一件容易的事（我也經(jīng)歷過，以后還要經(jīng)歷），但回報卻很豐厚（其為實證研究不可或缺之工具），可以說是“高投入、高產(chǎn)出”。對于許多初學者而言，或許計量經(jīng)濟學難就難在使用了較多的數(shù)學。。但數(shù)學只是一種語言，而任何數(shù)學符號原則上都可以“翻譯”為漢語。事實上，看似復雜的數(shù)學公式后面，常常有著非常直觀的道理。因此，只要漸漸地掌握數(shù)學這門語言，學會看數(shù)學符號背后的含義，學習計量也就不難了。套用一個參禪的故事，學習計量大致可以分為三個境界。第一境界是“見山是山，見水是水”，第二境界是“見山不是山，見水不是水”，第三境界是“見山又是山，見水又是水”。在第一階段，以為計量就是作最小二乘回歸而已，自然不在話下。在第二階段，開始體會到計量的精妙之處，心中時時產(chǎn)生疑問。在第三階段，通過考前復習及實踐應用，對計量的理論與方法逐漸融會貫通，進而內(nèi)化為熟練掌握的工具。其中，尤以第二階段最為漫長?！叭》ê跎希瑑H得其中”。貌似難懂之處，其實正是取得進步的地方。這是一個“痛并快樂著”的過程，時常伴有頓悟之喜悅。我曾為學生們寫了一首打油詩，收錄在此，以博一笑。

內(nèi)容概要

陳強編寫的《高級計量經(jīng)濟學及Stata應用》較多地借鑒了現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的最新發(fā)展，其內(nèi)容全面，除了介紹傳統(tǒng)的橫截面數(shù)據(jù)外，對面板數(shù)據(jù)
(含長面板、動態(tài)面板)、時間序列(含VAR、單位根、協(xié)整)、自然實驗、重復截面數(shù)據(jù)、GMM、蒙特卡羅法、自助法、分位數(shù)回歸、門限回歸、非參數(shù)估計、貝葉斯估計等方法均做了較深入的介紹。本書力圖以生動的語言、較多的插圖與經(jīng)濟意義來直觀地解釋計量方法，而又不失數(shù)學的嚴謹性。結合目前歐美最為流行的Stata計量軟件，及時地介紹相應的Stata命令與實例，為讀者提供“一站式”服務。
《高級計量經(jīng)濟學及Stata應用》適合普通高等學校經(jīng)濟管理類或社科類碩士生、博士生與研究人員使用。為便于讀者學習高級計量經(jīng)濟學，《高級計量經(jīng)濟學及Stata應用》在內(nèi)容安排上，假設讀者已經(jīng)學過微積分、線性代數(shù)與概率統(tǒng)計，但不要求學過本科階段的計量經(jīng)濟學。

作者簡介

陳強，分別于1992年與1995年獲北京大學經(jīng)濟學學士與碩士學位，2007年獲Northern Illinois
University數(shù)學碩士與經(jīng)濟學博士學位，現(xiàn)任山東大學經(jīng)濟學院副教授。已發(fā)表論文于Journal of Comparative
Economics、《世界經(jīng)濟》等國內(nèi)外期刊，并曾獲中國數(shù)量經(jīng)濟學年會、中國制度經(jīng)濟學年會優(yōu)秀論文獎。主要研究領域為宏觀經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學與制度經(jīng)濟學。

書籍目錄

第1章  緒論
第2章  概率統(tǒng)計回顧
第3章  小樣本OLS
第4章  Stata簡介
第5章  大樣本OLS
第6章  最大似然估計法
第7章  異方差與GLS
第8章  自相關
第9章  模型設定與數(shù)據(jù)問題
第10章  工具變量，2SLS與GMM
第11章  短面板
第12章  長面板與動態(tài)面板
第13章  離散被解釋變量
第14章  受限被解釋變量
第15章  隨機實驗與自然實驗
第16章  蒙特卡羅法與自助法
第17章  平穩(wěn)時間序列
第18章  單位根與協(xié)整
第19章  自回歸條件異方差模型
第20章  似不相關回歸
第21章  聯(lián)立方程模型
第22章  非線性回歸與門限回歸
第23章  分位數(shù)回歸
第24章  非參數(shù)與半?yún)?shù)估計
第25章  貝葉斯估計簡介
第26章  如何做規(guī)范的實證研究
附錄：常用數(shù)據(jù)來源
參考書目
主題索引
數(shù)學符號
英文縮寫

章節(jié)摘錄

版權頁：插圖：對于剛開始進行研究的人來說，常常不知該如何選擇研究課題。研究者通常知道自己想要研究的領域（比如，經(jīng)濟增長），但這還不是一個具體的研究問題（researchquestion）。對實證分析而言，研究問題通常是有關“x對y有何作用”之類的問題。如果想研究“金融發(fā)展對經(jīng)濟增長的作用”，就更具體了，此處x指的是“金融發(fā)展”（可以包含多個變量），而少指的是“經(jīng)濟增長”。研究問題可以來源于理論（比如，檢驗資產(chǎn)定價模型CAPM是否成立），也可以來自對經(jīng)濟現(xiàn)象的觀察（比如，媒體的熱點問題報道，社會調(diào)研），可以研究某個政策的效應（比如，新勞動法對失業(yè)率的影響），也可以對文獻中已有論文進行改進。提出好的研究問題，也許你的研究就成功了一半。什么是好的研究問題昵？總的來說，研究問題越具體、越有趣、越新穎、越有可行性，則越好！（1）具體：簡單來說，在以上“x對y有何作用”這樣的句型中，應能明確x與y具體是什么。（2）有趣：你研究的問題別人會感興趣嗎？為什么我們要在乎你的問題（Whyshouldwecare）？知道你的問題的答案后，能影響人們對世界的某個方面的看法嗎？你的研究問題為什么重要？（3）新穎：論文的核心價值在于它的創(chuàng)新性，即做出了文獻中所沒有的邊際貢獻。這種邊際貢獻可以是研究了新的現(xiàn)象、使用了新的（更好的）計量方法、或使用了新的數(shù)據(jù)集。做研究的過程是創(chuàng)造新知識的過程，在本質(zhì)上不同于學習已有（舊）知識的過程。（4）可行：即使你的研究問題很具體、很有趣、很新穎，如果找不到相應的數(shù)據(jù)，則不可行。有了潛在的研究問題后，就可以進行初步的探索性研究（exploratorystudy），看看它是否滿足以上標準。比如，通過查文獻，看別人是否已經(jīng)做過類似的研究，或大致了解數(shù)據(jù)是否可得。顯然，備選的研究問題或想法越多越好，因為能“存活”下來的課題通常不多。

編輯推薦

　　《高級計量經(jīng)濟學及Stata應用》是在山東大學經(jīng)濟學院碩士生、博士生《高級計量經(jīng)濟學》教案的基礎上編著而成，適合高等學校經(jīng)濟管理類或社科類研究生與研究人員使用。本書內(nèi)容全面，除了介紹傳統(tǒng)的橫截面數(shù)據(jù)外，對面板數(shù)據(jù)（含長面板、動態(tài)面板）、時間序列（含VAR、單位根、協(xié)整）、自然實驗、重復截面數(shù)據(jù)、GMM、蒙特卡羅法、自助法、分位數(shù)回歸、門限回歸、非參數(shù)估計、貝葉斯估計等方法均進行了較深入的介紹。

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