計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　本書融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與應(yīng)用為一體：以中級(jí)水平內(nèi)容為主，適當(dāng)吸收初級(jí)和高級(jí)水平的內(nèi)容；以經(jīng)典線性模型為主，適當(dāng)介紹一些適用的非經(jīng)典模型。全書形成了一個(gè)獨(dú)具特色的內(nèi)容體系。
全書詳細(xì)論述了經(jīng)典的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方法，適當(dāng)介紹了聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方法，并引入了幾類擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型中，本書著重討論了模型類型選擇、模型變量選擇、模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定和模型變量性質(zhì)設(shè)定的原則和方法。在詳細(xì)介紹線性回歸模型的數(shù)學(xué)過程的基礎(chǔ)上，各章的重點(diǎn)不是理論方法的數(shù)學(xué)推導(dǎo)與證明，而是對(duì)實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)的實(shí)際問題的處理，并盡可能與中國(guó)的模型實(shí)例相結(jié)合。
《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第3版)》既包含了由教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)制定的高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)基本要求的全部?jī)?nèi)容，又為學(xué)有余力者提供了進(jìn)一步學(xué)習(xí)的指南。該書適合于作為各類高等院校經(jīng)濟(jì)、管理學(xué)科本科生的教材或教學(xué)參考書，也可供具有一定數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)管理人員和研究人員閱讀和參考。

作者簡(jiǎn)介

李子奈，清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院經(jīng)濟(jì)系教授。1970年獲清華大學(xué)工程物理系學(xué)士，1981年獲清華大學(xué)核能技術(shù)研究院碩士。主要講授課程包括：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。
研究領(lǐng)域包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與應(yīng)用，宏觀經(jīng)濟(jì)模型與政策，“三農(nóng)”問題。主持過多個(gè)國(guó)家自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金、科技部、財(cái)政部、教育部、國(guó)家開發(fā)銀行等資助研究項(xiàng)目。在Journal of Econometrics， Frontiers of Economics in China等國(guó)際期刊和《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)研究》、《管理世界》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《統(tǒng)計(jì)研究》、《財(cái)政研究》等國(guó)內(nèi)期刊發(fā)表百余篇學(xué)術(shù)論文。曾獲得國(guó)家、北京市、教育部等獎(jiǎng)勵(lì)10余項(xiàng)，其中包括：國(guó)家精品課程獎(jiǎng)、北京市精品課程獎(jiǎng)、高等教育國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)、北京市高等教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)、教育部?jī)?yōu)秀教材一等獎(jiǎng)、北京市高校教學(xué)名師獎(jiǎng)、寶鋼教育基金優(yōu)秀教師獎(jiǎng)等。
目前擔(dān)任教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、北京經(jīng)濟(jì)學(xué)總會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
潘文卿， 清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院經(jīng)濟(jì)系副教授。1999年獲中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，1992年獲蘭州大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，1987年本科畢業(yè)于西北師范大學(xué)數(shù)學(xué)系。之后任教于蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，并于1999-2001年間任職于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士后工作站，2001年起任教于經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)系至今。主要講授課程包括：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、投入產(chǎn)出分析。
主持多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金課題。在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)研究》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《統(tǒng)計(jì)研究》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》等國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文多篇。
目前擔(dān)任中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事以及中國(guó)投入產(chǎn)出研究學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。

書籍目錄

緒論
  §1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
  §1.2 建立經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)
  §1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用
  本章練習(xí)題
第二章  經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型
  §2.1 回歸分析概述
  §2.2 一元線性回歸模型的基本假設(shè)
  §2.3 一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)
  §2.4 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
  §2.5 一元線性回歸分析的應(yīng)用：預(yù)測(cè)問題
  §2.6 實(shí)例及時(shí)間序列問題
  本章練習(xí)題
第三章  經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型
  §3.1 多元線性回歸模型
  §3.2 多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)
  §3.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
  §3.4 多元線性回歸模型的預(yù)測(cè)
  §3.5 可化為線性的多元非線性回歸模型
  §3.6 受約束回歸
  本章練習(xí)題
第四章  經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型
  §4.1 異方差性
  §4.2 序列相關(guān)性
  §4.3 多重共線性
  §4.4 隨機(jī)解釋變量問題
  本章練習(xí)題
第五章  經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題
  §5.1 虛擬變量模型
  §5.2 滯后變量模型
 *§5.3 模型設(shè)定偏誤問題
  本章練習(xí)題
第六章  聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：理論與方法
  §6.1 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的提出
  §6.2 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的若干基本概念
  §6.3 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別
  §6.4 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)
  §6.5 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型若干問題的討論
  本章練習(xí)題
第七章  擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
  §7.1 選擇性樣本計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
  §7.2 二元離散選擇模型
  §7.3 平行數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
  本章練習(xí)題
第八章  時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
  §8.1 時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)
  §8.2 隨機(jī)時(shí)間序列分析模型
  §8.3 協(xié)整與誤差修正模型
  本章練習(xí)題
第九章  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型
  §9.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定
  §9.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型總體回歸模型設(shè)定
  §9.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定
  §9.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型變量性質(zhì)設(shè)定”
  本章練習(xí)題
附錄  統(tǒng)計(jì)分布表
  一、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表
  二、γ2布表
  四、F分布表
  五、D.W.檢驗(yàn)上下界表
  六、協(xié)整檢驗(yàn)臨界值表
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：   插圖：    隨機(jī)誤差項(xiàng)μ的條件零均值假設(shè)意味著μ的期望不依賴于X的變化而變化，且總為常數(shù)零。該假設(shè)表明μ與X不存在任何形式的相關(guān)性，因此該假設(shè)成立時(shí)也往往稱X為外生解釋變量（exogenous explanatory variable），否則稱X為內(nèi)生解釋變量（endogenous explanatory variable）。該假設(shè)最為重要，只有該假設(shè)成立時(shí)，總體回歸函數(shù)的隨機(jī)形式（2.1.7）式才能等價(jià)于非隨機(jī)形式（2.1.4）式。 隨機(jī)誤差項(xiàng)μ的條件同方差假設(shè)意味著μ的方差不依賴于X的變化而變化，且總為常數(shù)α2。在μ的條件零均值與條件同方差假設(shè)下，總體回歸函數(shù)可顯示為圖2.2.1。 需要注意的是，當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)μ的條件零均值假設(shè)成立時(shí)，根據(jù)期望迭代法剛（lnaw of iterated exDectation）一定有如下非條件零均值性質(zhì)： 同樣地，隨機(jī)誤差項(xiàng)μ的條件同方差假設(shè)成立時(shí)，根據(jù)期望迭代法則一定有如下非條件同方差性質(zhì)。

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