金融風(fēng)險(xiǎn)和衍生證券定價(jià)理論

內(nèi)容概要

本書由劍橋大學(xué)出版社出版，原書名為：Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms，是一本非常優(yōu)秀的有關(guān)金融計(jì)算的圖書。 如今打算在金融領(lǐng)域工作的學(xué)生和專家不僅要掌握先進(jìn)的概念和數(shù)學(xué)模型，還要學(xué)會(huì)如何在計(jì)算上實(shí)現(xiàn)這些模型?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)和衍生證券定價(jià)理論》內(nèi)容廣泛，不僅介紹了金融工程背后的理論和數(shù)學(xué)，并把重點(diǎn)放在了計(jì)算上，以便和金融工程在今天資本市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)作保持一致?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)和衍生證券定價(jià)理論》不同于大多數(shù)的有關(guān)投資、金融工程或者衍生證券方面的書，而是從金融的基本想法開始，逐步建立理論。作者提供了很多定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及項(xiàng)目組合管理的算法和理論。

作者簡介

作者：(法國)布沙爾(Bouchaud.J.P.) (加拿大)波特(Potters.M.)

書籍目錄

Preface1 Probability theory: basic notions2 Maximum and addition of random variables3 Continuous time limit, Ito calculus and path integrals4 Analysis of empirical data5 Financial products and financial markets6 Statistics of real prices: basic results7 Non-linear correlations and volatility fluctuations8 Skewness and price-volatility correlations9 Cross-correlations10 Risk measures11 Extreme correlations and variety12 Optimal portfolios13 Futures and options: fundamental concepts14 Options: hedging and residual risk15 Options: the role of drift and correlations16 Options: the Black and Scholes model17 Options: some more specific18 Options: minimum variance Monte-Carlo19 The yield curve20 Simple mechanisms for anomalous price statisticsIndex of most important symbolsIndex

章節(jié)摘錄

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編輯推薦

《金融風(fēng)險(xiǎn)和衍生證券定價(jià)理論:從統(tǒng)計(jì)物理到風(fēng)險(xiǎn)管理(第2版)(影印版)》的重點(diǎn)是有關(guān)金融產(chǎn)品和衍生證券、期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期、利率衍生產(chǎn)品、抵押證券等等的定價(jià)問題。每個(gè)工具都有簡要的介紹，每章都可以獨(dú)立被引用?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)和衍生證券定價(jià)理論》的算法均使用Java算法編程實(shí)現(xiàn)的，并可以在相關(guān)的網(wǎng)站上下載?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)和衍生證券定價(jià)理論》適合經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生、教師，以及從事金融事務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)人員使用參考。

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