金融風險和衍生證券定價理論

內(nèi)容概要

本書由劍橋大學出版社出版，原書名為：Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms，是一本非常優(yōu)秀的有關(guān)金融計算的圖書。 如今打算在金融領(lǐng)域工作的學生和專家不僅要掌握先進的概念和數(shù)學模型，還要學會如何在計算上實現(xiàn)這些模型?！督鹑陲L險和衍生證券定價理論》內(nèi)容廣泛，不僅介紹了金融工程背后的理論和數(shù)學，并把重點放在了計算上，以便和金融工程在今天資本市場的實際運作保持一致?！督鹑陲L險和衍生證券定價理論》不同于大多數(shù)的有關(guān)投資、金融工程或者衍生證券方面的書，而是從金融的基本想法開始，逐步建立理論。作者提供了很多定價、風險評估以及項目組合管理的算法和理論。

作者簡介

作者：(法國)布沙爾(Bouchaud.J.P.) (加拿大)波特(Potters.M.)

書籍目錄

Preface1 Probability theory: basic notions2 Maximum and addition of random variables3 Continuous time limit, Ito calculus and path integrals4 Analysis of empirical data5 Financial products and financial markets6 Statistics of real prices: basic results7 Non-linear correlations and volatility fluctuations8 Skewness and price-volatility correlations9 Cross-correlations10 Risk measures11 Extreme correlations and variety12 Optimal portfolios13 Futures and options: fundamental concepts14 Options: hedging and residual risk15 Options: the role of drift and correlations16 Options: the Black and Scholes model17 Options: some more specific18 Options: minimum variance Monte-Carlo19 The yield curve20 Simple mechanisms for anomalous price statisticsIndex of most important symbolsIndex

章節(jié)摘錄

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編輯推薦

《金融風險和衍生證券定價理論:從統(tǒng)計物理到風險管理(第2版)(影印版)》的重點是有關(guān)金融產(chǎn)品和衍生證券、期權(quán)、期貨、遠期、利率衍生產(chǎn)品、抵押證券等等的定價問題。每個工具都有簡要的介紹，每章都可以獨立被引用。《金融風險和衍生證券定價理論》的算法均使用Java算法編程實現(xiàn)的，并可以在相關(guān)的網(wǎng)站上下載?！督鹑陲L險和衍生證券定價理論》適合經(jīng)濟學、金融數(shù)學專業(yè)的學生、教師，以及從事金融事務領(lǐng)域的相關(guān)人員使用參考。

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