金融工程

內容概要

本書第一版為教育部“新世紀高等教育教學改革工程——21世紀中國金融學專業(yè)教育教學改革與發(fā)展戰(zhàn)略研究”項目的研究成果，是“高等教育百門精品課程教材建設計劃”的一部分，是普通高等教育“十五”國家級規(guī)劃教材，同時也是高等學校金融學專業(yè)主干課程教材。第二版為普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材，是國家精品課程“金融工程”的建設成果之一。 　　本書分為三大部分：第一章從發(fā)展歷史、分析方法的角度介紹金融工程的一般知識；第二至十六章分別介紹遠期、期貨、互換和期權等主要金融衍生產品的基礎知識、市場制度、定價和運用，具體又可分為遠期和期貨（第二至五章）、互換（第六至八章）、期權（第九至十六章）三個部分；第十七章則對現代金融風險管理的基礎知識進行了介紹。全書強調知識的應用性，注重理論模型的嚴謹性，配有大量豐富且貼近現實的案例解析。 　　本書可用作普通高等院校金融學、金融工程、工商管理等專業(yè)“金融工程”課程本科生和研究生教科書，還可作為金融機構從業(yè)人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業(yè)監(jiān)管人員的參考書。　　本書教學支持網絡為http://efinance.org.cn/fm.htm，內有供學生使用的模擬實驗軟件，以及專供教師使用的教學課件和習題答案。

作者簡介

鄭振龍，博士，廈門大學金融系教授、博導，廈門大學國家級金融重點學科金融工程學術帶頭人，廈門大學研究生院副院長，美國UCLA大學富布賴特訪問研究學者，英國倫敦經濟學院高級研究學者。曾先后任亞洲太平洋地區(qū)金融學會（APFA）中國理事、中國金融學年會第二屆理事會主席、

書籍目錄

第一章  金融工程概述　第一節(jié) 什么是金融工程　第二節(jié) 金融工程的發(fā)展歷史與背景　第三節(jié) 金融工程的基本分析方法　本章小結　習題第二章  遠期與期貨概述　第一節(jié) 遠期與遠期市場　第二節(jié) 期貨與期貨市場　第三節(jié) 遠期與期貨的比較　本章小結　習題第三章  遠期與期貨定價　第一節(jié) 遠期價格與期貨價格　第二節(jié) 無收益資產遠期合約的定價　第三節(jié) 支付已知現金收益資產遠期合約的定價　第四節(jié) 支付已知收益率資產遠期合約的定價　第五節(jié) 遠期與期貨價格的一般結論　第六節(jié) 遠期（期貨）價格與標的資產現貨價格的關系　本章小結　習題第四章  遠期與期貨的運用　第一節(jié) 運用遠期與期貨進行套期保值　第二節(jié) 運用遠期與期貨進行套利與投機　本章小結　習題第五章  股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨　第一節(jié) 股票指數期貨　第二節(jié) 外匯遠期　第三節(jié) 遠期利率協議　第四節(jié) 利率期貨　本章小結　習題第六章  互換概述　第一節(jié) 互換的定義與種類　第二節(jié) 互換市場　本章小結　習題第七章  互換的定價與風險分析　第一節(jié) 利率互換的定價　第二節(jié) 貨幣互換的定價　第三節(jié) 互換的風險　本章小結　習題第八章  互換的運用　第一節(jié) 運用互換進行套利　第二節(jié) 運用互換進行風險管理　第三節(jié) 運用互換創(chuàng)造新產品　本章小結　習題第九章  期權與期權市場　第一節(jié) 期權的定義與種類　第二節(jié) 期權市場　第三節(jié) 期權交易機制　第四節(jié) 期權與其他衍生產品的區(qū)別與聯系　本章小結　習題第十章  期權的回報與價格分析　第一節(jié) 期權的回報與盈虧分布　第二節(jié) 期權價格的特性　本章小結　習題　附錄  內在價值與平價點第十一章  布萊克一舒爾斯一默頓期權定價模型　第一節(jié) 布萊克一舒爾斯一默頓期權定價模型的基本思路　第二節(jié) 股票價格的變化過程　第三節(jié) 布萊克一舒爾斯一默頓期權定價公式　第四節(jié) B—S—M期權定價公式的精確度評價與拓展　本章小結　習題　附錄布萊克一舒爾斯一默頓期權定價公式的推導第十二章  期權定價的數值方法　第一節(jié) 二叉樹期權定價模型　第二節(jié) 蒙特卡羅模擬　第三節(jié) 有限差分方法　本章小結　習題第十三章  期權的交易策略及其運用　第一節(jié) 期權交易頭寸及其運用　第二節(jié) 期權交易策略及其運用　第三節(jié) 期權組合盈虧圖的算法　本章小結　習題第十四章  期權價格的敏感性和期權的套期保值　第一節(jié) Delta與期權的套期保值　第二節(jié) Theta與套期保值　第三節(jié) Gamma與套期保值　第四節(jié) Vega、rgo與套期保值　第五節(jié) 交易費用與套期保值　本章小結　習題第十五章  股票指數期權、外匯期權、期貨期權與利率期權　第一節(jié) 歐式股票指數期權、外匯期權和期貨期權的定價　第二節(jié) 標的資產支付連續(xù)紅利的期權價格的敏感性　第三節(jié) 利率期權　本章小結　習題第十六章  奇異期權　第一節(jié) 常見的奇異期權　第二節(jié) 奇異期權的主要性質　本章小結　習題第十七章  風險管理　第一節(jié) 風險與風險管理概述　第二節(jié) 在險值　第三節(jié) 信用風險管理　本章小結　習題參考文獻附表 標準正態(tài)分布累積概率函數表

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