金融工程

內(nèi)容概要

本書(shū)第一版為教育部“新世紀(jì)高等教育教學(xué)改革工程——21世紀(jì)中國(guó)金融學(xué)專業(yè)教育教學(xué)改革與發(fā)展戰(zhàn)略研究”項(xiàng)目的研究成果，是“高等教育百門精品課程教材建設(shè)計(jì)劃”的一部分，是普通高等教育“十五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材，同時(shí)也是高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)主干課程教材。第二版為普通高等教育“十一五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材，是國(guó)家精品課程“金融工程”的建設(shè)成果之一。 　　本書(shū)分為三大部分：第一章從發(fā)展歷史、分析方法的角度介紹金融工程的一般知識(shí)；第二至十六章分別介紹遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等主要金融衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識(shí)、市場(chǎng)制度、定價(jià)和運(yùn)用，具體又可分為遠(yuǎn)期和期貨（第二至五章）、互換（第六至八章）、期權(quán)（第九至十六章）三個(gè)部分；第十七章則對(duì)現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行了介紹。全書(shū)強(qiáng)調(diào)知識(shí)的應(yīng)用性，注重理論模型的嚴(yán)謹(jǐn)性，配有大量豐富且貼近現(xiàn)實(shí)的案例解析。 　　本書(shū)可用作普通高等院校金融學(xué)、金融工程、工商管理等專業(yè)“金融工程”課程本科生和研究生教科書(shū)，還可作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、行業(yè)監(jiān)管人員的參考書(shū)?！　”緯?shū)教學(xué)支持網(wǎng)絡(luò)為http://efinance.org.cn/fm.htm，內(nèi)有供學(xué)生使用的模擬實(shí)驗(yàn)軟件，以及專供教師使用的教學(xué)課件和習(xí)題答案。

作者簡(jiǎn)介

鄭振龍，博士，廈門大學(xué)金融系教授、博導(dǎo)，廈門大學(xué)國(guó)家級(jí)金融重點(diǎn)學(xué)科金融工程學(xué)術(shù)帶頭人，廈門大學(xué)研究生院副院長(zhǎng)，美國(guó)UCLA大學(xué)富布賴特訪問(wèn)研究學(xué)者，英國(guó)倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院高級(jí)研究學(xué)者。曾先后任亞洲太平洋地區(qū)金融學(xué)會(huì)（APFA）中國(guó)理事、中國(guó)金融學(xué)年會(huì)第二屆理事會(huì)主席、

書(shū)籍目錄

第一章  金融工程概述　第一節(jié) 什么是金融工程　第二節(jié) 金融工程的發(fā)展歷史與背景　第三節(jié) 金融工程的基本分析方法　本章小結(jié)　習(xí)題第二章  遠(yuǎn)期與期貨概述　第一節(jié) 遠(yuǎn)期與遠(yuǎn)期市場(chǎng)　第二節(jié) 期貨與期貨市場(chǎng)　第三節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨的比較　本章小結(jié)　習(xí)題第三章  遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)　第一節(jié) 遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格　第二節(jié) 無(wú)收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)　第三節(jié) 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)　第四節(jié) 支付已知收益率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)　第五節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨價(jià)格的一般結(jié)論　第六節(jié) 遠(yuǎn)期（期貨）價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系　本章小結(jié)　習(xí)題第四章  遠(yuǎn)期與期貨的運(yùn)用　第一節(jié) 運(yùn)用遠(yuǎn)期與期貨進(jìn)行套期保值　第二節(jié) 運(yùn)用遠(yuǎn)期與期貨進(jìn)行套利與投機(jī)　本章小結(jié)　習(xí)題第五章  股指期貨、外匯遠(yuǎn)期、利率遠(yuǎn)期與利率期貨　第一節(jié) 股票指數(shù)期貨　第二節(jié) 外匯遠(yuǎn)期　第三節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議　第四節(jié) 利率期貨　本章小結(jié)　習(xí)題第六章  互換概述　第一節(jié) 互換的定義與種類　第二節(jié) 互換市場(chǎng)　本章小結(jié)　習(xí)題第七章  互換的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析　第一節(jié) 利率互換的定價(jià)　第二節(jié) 貨幣互換的定價(jià)　第三節(jié) 互換的風(fēng)險(xiǎn)　本章小結(jié)　習(xí)題第八章  互換的運(yùn)用　第一節(jié) 運(yùn)用互換進(jìn)行套利　第二節(jié) 運(yùn)用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理　第三節(jié) 運(yùn)用互換創(chuàng)造新產(chǎn)品　本章小結(jié)　習(xí)題第九章  期權(quán)與期權(quán)市場(chǎng)　第一節(jié) 期權(quán)的定義與種類　第二節(jié) 期權(quán)市場(chǎng)　第三節(jié) 期權(quán)交易機(jī)制　第四節(jié) 期權(quán)與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系　本章小結(jié)　習(xí)題第十章  期權(quán)的回報(bào)與價(jià)格分析　第一節(jié) 期權(quán)的回報(bào)與盈虧分布　第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格的特性　本章小結(jié)　習(xí)題　附錄  內(nèi)在價(jià)值與平價(jià)點(diǎn)第十一章  布萊克一舒爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)模型　第一節(jié) 布萊克一舒爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)模型的基本思路　第二節(jié) 股票價(jià)格的變化過(guò)程　第三節(jié) 布萊克一舒爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)公式　第四節(jié) B—S—M期權(quán)定價(jià)公式的精確度評(píng)價(jià)與拓展　本章小結(jié)　習(xí)題　附錄布萊克一舒爾斯一默頓期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)第十二章  期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法　第一節(jié) 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型　第二節(jié) 蒙特卡羅模擬　第三節(jié) 有限差分方法　本章小結(jié)　習(xí)題第十三章  期權(quán)的交易策略及其運(yùn)用　第一節(jié) 期權(quán)交易頭寸及其運(yùn)用　第二節(jié) 期權(quán)交易策略及其運(yùn)用　第三節(jié) 期權(quán)組合盈虧圖的算法　本章小結(jié)　習(xí)題第十四章  期權(quán)價(jià)格的敏感性和期權(quán)的套期保值　第一節(jié) Delta與期權(quán)的套期保值　第二節(jié) Theta與套期保值　第三節(jié) Gamma與套期保值　第四節(jié) Vega、rgo與套期保值　第五節(jié) 交易費(fèi)用與套期保值　本章小結(jié)　習(xí)題第十五章  股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)、期貨期權(quán)與利率期權(quán)　第一節(jié) 歐式股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)和期貨期權(quán)的定價(jià)　第二節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)支付連續(xù)紅利的期權(quán)價(jià)格的敏感性　第三節(jié) 利率期權(quán)　本章小結(jié)　習(xí)題第十六章  奇異期權(quán)　第一節(jié) 常見(jiàn)的奇異期權(quán)　第二節(jié) 奇異期權(quán)的主要性質(zhì)　本章小結(jié)　習(xí)題第十七章  風(fēng)險(xiǎn)管理　第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述　第二節(jié) 在險(xiǎn)值　第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理　本章小結(jié)　習(xí)題參考文獻(xiàn)附表 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布累積概率函數(shù)表

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