金融工程學

內(nèi)容概要

　　《高等學校金融學專業(yè)課程系列教材：金融工程學（附網(wǎng)絡教學課件）》在導論中對金融工程、風險、投機、套利、最優(yōu)投資組合的確定等重要的核心范疇和內(nèi)容進行了必要的討論后，后續(xù)各章對重要的基本金融產(chǎn)品和金融衍生工具逐一進行了理論和應用研究，刪除了與貨幣銀行學相重復的“資產(chǎn)負債管理技術”的內(nèi)容、與國際金融學和投資學相重復的“金融市場分析”的內(nèi)容、與管理學相重復的“產(chǎn)品開發(fā)分析”的內(nèi)容，以及事實上分散蘊含于對每個金融工具討論中的“積木分析法”等等內(nèi)容，使得《高等學校金融學專業(yè)課程系列教材：金融工程學（附網(wǎng)絡教學課件）》內(nèi)容精煉、緊湊，適合于我國絕大多數(shù)高校為該課程設置的一學期（2~3學時／周）的教學工作量。

書籍目錄

導論——風險與金融工程§1金融工程的概念    一、金融工程    二、金融工具    三、盈利：套期保值、套利與投機§2風險及其衡量    一、風險    二、系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險§3風險投資組合的選擇——可行集與有效集    一、人們對風險的態(tài)度分類    二、兩種風險資產(chǎn)組合時的可行集與有效集    三、多種風險資產(chǎn)組合的可行集和有效集     四、最優(yōu)投資組合選擇§4無風險資產(chǎn)與風險資產(chǎn)的組合    一、一個無風險資產(chǎn)與一個風險資產(chǎn)組合的資本市場線    二、一個無風險資產(chǎn)與多個風險資產(chǎn)組合的資本市場線    三、證券市場線復習思考題金融交易手段創(chuàng)新§1  交易委托    一、交易委托的數(shù)量和時間特征    二、交易委托的種類§2保證金賬戶及其保障機制    一、保證金賬戶    二、買空交易    三、賣空的含義    四、賣空運作機制    五、綜合交易時的保證金要求復習思考題固定收益證券及其違約與定價分析§1  固定收益證券的含義與種類。    一、固定收益?zhèn)暮x    二、政府債券    三、公司債券    四、其他固定收益證券§2與債券契約有關的重要條款    一、企業(yè)債券契約    二、稅收待遇    三、贖回條款    四、償債基金    五、破產(chǎn)§3固定收益證券的價格與收益    一、固定收益證券的價格與內(nèi)在價值    二、證券的固定收益與浮動利率    三、債券的久期    四、固定收益證券的保值組合    五、違約溢價、風險溢價、收益溢價    六、違約可能性測算§4高利風險債券與公司兼并    一、高利風險債券的可轉(zhuǎn)股屬性    二、高利風險債券的彈性轉(zhuǎn)換價格    三、高利風險債券的期限設定創(chuàng)新    四、超遠期可轉(zhuǎn)換債券復習思考題附錄債券的信用級別非固定收益證券——股票及其定價§1股票的表決權(quán)與認股權(quán)“    一、表決權(quán)    二、認股權(quán)§2股票的收入資本化定價方法    一、內(nèi)在價值與凈現(xiàn)值    二、股息貼現(xiàn)模型§3基于價格一收益比率的定價模型復習思考題資產(chǎn)證券化分析§1  資產(chǎn)證券化的含義及其發(fā)展過程    一、資產(chǎn)證券化的含義    二、資產(chǎn)證券化的發(fā)展過程    三、資產(chǎn)證券化的類型§2資產(chǎn)證券化的組織結(jié)構(gòu)與運作流程    一、資產(chǎn)證券化的組織結(jié)構(gòu)    二、資產(chǎn)證券化的運作流程§3證券定價與現(xiàn)金流    一、沒有提前支付情況下的按揭證券現(xiàn)金流分析    二、有提前支付情況下的現(xiàn)金流模型和有關市場慣例§4資產(chǎn)證券化的風險    一、資產(chǎn)證券化風險的分類    二、資產(chǎn)證券化后風險和收益的改變復習思考題附錄不良資產(chǎn)證券化問題遠期合約及其在外匯和貨幣市場的應用§1遠期交易簡介    一、遠期合約的含義    二、遠期合約的基本特性§2遠期外匯交易    一、遠期外匯交易的含義與分類    二、遠期匯率與利率    三、遠期匯率的表現(xiàn)形態(tài)§3直接遠期外匯交易、匯率協(xié)議和遠期外匯協(xié)議    一、直接遠期外匯交易    二、匯率協(xié)議    三、遠期外匯協(xié)議§4遠期利率協(xié)議    一、遠期利率協(xié)議概述    二、遠期利率協(xié)議的結(jié)算    三、遠期利率協(xié)議中合同利率的確定    四、合同遠期利率，，對長期利率屯和短期利率厶的敏感性  復習思考題互換及其風險管理與成本節(jié)約效應§1互換的基本概念    一、互換的概念    二、互換的作用§2互換及互換市場的形成與發(fā)展    一、互換的產(chǎn)生    二、互換市場的發(fā)展§3基本的互換交易    一、商品互換    二、利率互換    三、貨幣互換    四、更復雜的變形互換§4互換的定價    一、利率互換的定價    二、貨幣互換的定價    三、互換的功能、作用之總結(jié)復習思考題期貨及其套期保值分析§1  期貨的含義與功能    一、含義與分類    二、期貨的功能    三、期貨發(fā)展的特點§2期貨交易與期貨市場    一、期貨交易中的參與者    二、期貨交易流程§3套期保值與基差分析    一、賣出套期保值與買入套期保值    二、基差及其市場形態(tài)    三、基差風險§4套期保值比率分析    一、方差法    二、最小二乘法    三、套期保值的效用函數(shù)§5國債期貨套期保值實例§6套利交易    一、期貨價格的期限結(jié)構(gòu)    二、跨期套利(跨月套利)    三、其他套利形式復習思考題期權(quán)理論與期權(quán)組合應用§1期權(quán)的種類    一、期權(quán)的含義    二、期權(quán)的種類§2期權(quán)交易    一、期權(quán)買賣角色的“了結(jié)”    二、股票期權(quán)的保護條款§3期權(quán)交易保證金§4期權(quán)價值    一、期權(quán)到期時(或執(zhí)行時)的價值    二、期權(quán)到期時的損益分析    三、期權(quán)(買權(quán))的價值邊界§5標的物價格變動中的期權(quán)價值    一、標的物價格變動與期權(quán)的套期保值比率    二、合理的期權(quán)價值與無風險套利§6布萊克一斯科爾斯模型——買權(quán)價值的決定    一、布萊克一斯科爾斯模型    二、利用歷史資料估計股票風險    三、利用期權(quán)定價模型估計股票風險    四、套期保值比率    五、股票出現(xiàn)分紅時對模型的調(diào)整    六、賣權(quán)定價分析§7賣權(quán)一買權(quán)平價    一、平價關系的建立    二、賣權(quán)定價公式的靜態(tài)分析    三、平價關系與無風險套利§8差價期權(quán)組合分析    一、垂直差價期權(quán)分析    二、水平差價期權(quán)分析§9期權(quán)套期保值實例復習思考題  附錄布萊克～斯科爾斯期權(quán)定價模型  多期期權(quán)及其組合應用  §1多期期權(quán)  §2利率上限    一、利率上限的含義    二、利率上限合約的結(jié)算    三、利差與買賣雙方的損益    四、分攤期權(quán)費    五、事后的會計核算    六、利率上限互換§3利率下限    一、利率下限的含義    二、利率下限互換§4利率上下限§5參與上限§6看漲上限期權(quán)§7互換期權(quán)復習思考題參考書目

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本書是高等學校金融學專業(yè)課程系列教材。本書在導論中對金融工程、風險、投機、套利、最優(yōu)投資組合的確定等重要的核心范疇和內(nèi)容進行了必要的討論后，后續(xù)各章對重要的基本金融產(chǎn)品和金融衍生工具逐一進行了理論和應用研究，刪除了與貨幣銀行學相重復的“資產(chǎn)負債管理技術”的內(nèi)容、與國際金融學和投資學相重復的“金融市場分析”的內(nèi)容、與管理學相重復的“產(chǎn)品開發(fā)分析”的內(nèi)容，以及事實上分散蘊含于對每個金融工具討論中的“積木分析法”等等內(nèi)容，使得本書內(nèi)容精煉、緊湊，適合于我國絕大多數(shù)高校為該課程設置的一學期(2~3學時／周)的教學工作量。

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