金融市場中的統(tǒng)計模型和方法

前言

　　從看到這本書，到現(xiàn)在，已經(jīng)有一年時間了。這一年時間，是自己的一個學習過程；同時，這本書的翻譯稿也逐漸完善。到今天，它終于可以和大家見面了。　　首先，我很榮幸能夠有機會翻譯這樣一本好書。正如作者在序言中所提到的，這本書在出版之前，就已經(jīng)在美國斯坦福大學、哥倫比亞大學及作者在浙江大學、臺灣等地的講學中作為教材使用了。從2008年7月正式在斯普林格出版社出版至今這不到一年的時間里，這本書更是吸引了很多讀者，據(jù)我們所知，目前已經(jīng)有加州大學伯克利分校統(tǒng)計系（Statistics at UC Berkeley），密西根大學安娜堡分校金融工程系(Financial Engineering at University of Michigan，Ann Arbor），佐治亞理工大學工業(yè)與系統(tǒng)工程系（Industrial and System Engineering at Georgia Technology University），新加坡國立大學（National University of Singapore），香港科技大學（Hong Kong University of Science and Technology），香港大學（HongKong University），國立臺灣大學（National Taiwan University）等多所名校將這本書作為其碩士項目的教科書，當然還包括兩位作者曾經(jīng)或正在任教的斯坦福大學金融數(shù)學系（Financial Mathematics at Stanford University），哥倫比亞大學統(tǒng)計系(Statistics at Columbia University）以及紐約州立大學石溪分校數(shù)量金融系（Quantitative Finance at State University of New York，Stony Brook）。同時，這本書也被許多金融機構(gòu)（例如對沖基金等）作為參考資料。因此，我們認為這本書的翻譯出版是有意義的，我們也有理由相信這本書中文版的出版，也將在一定程度上填補我國金融領(lǐng)域教材的一個空白。

內(nèi)容概要

本書講述數(shù)量金融中最重要的統(tǒng)計方法和模型，通過統(tǒng)計建模和統(tǒng)計決策理論將金融理論與市場實務相聯(lián)系。本書的第一部分講述統(tǒng)計的基本背景知識，具體包括線性回歸、廣義線性回歸與非線性回歸、多元分析、似然推斷與貝葉斯模型，以及時間序列分析，同時講述這些模型在投資組合理論和資產(chǎn)收益率及波動率動態(tài)建模中的應用。第二部分講述數(shù)量金融中的高級課題，并試圖通過實質(zhì)經(jīng)驗建模方法的引入來填補金融理論和市場實務之間的空白；我們將具體講述其在期權(quán)定價、利率市場、統(tǒng)計交易策略和風險管理中的應用。非參數(shù)回歸、計量經(jīng)濟學中的高級多元和時間序列方法，以及高頻交易數(shù)據(jù)的相關(guān)統(tǒng)計方法也將置于這個框架下進行講解。      本書曾作為金融數(shù)學(工程)和計算(數(shù)量)金融碩士項目的統(tǒng)計建模課程的教材。我們也向那些已經(jīng)從事金融行業(yè)的數(shù)量分析師推薦，如果希望對實際中廣泛應用的統(tǒng)計方法進行深入的學習，將本書作為自學材料。同時，本書提供了來自金融市場的具體實例和數(shù)據(jù)來說明我們所講述的方法，因此也可作為統(tǒng)計和計量經(jīng)濟學研究生課程的教材，以幫助學生系統(tǒng)地學習回歸、多元分析、似然理論與貝葉斯推斷、非參數(shù)理論和時間序列分析等理論和模型。

作者簡介

　　黎子良（1945-），香港大學本科畢業(yè)，1972年獲美國哥倫比亞大學統(tǒng)計學博士學位?，F(xiàn)為美國斯坦福大學教授。1983年獲國際統(tǒng)計學界的考普斯“總統(tǒng)獎”。黎子良教授的主要研究領(lǐng)域包括序列實驗、自適應設(shè)計和控制、隨機最優(yōu)化、時間序列和預測、變點監(jiān)測、隱馬爾可夫模型和粒子濾波、經(jīng)驗貝葉斯模型、多元生存分析、概率理論和隨機過程、生物統(tǒng)計、計量經(jīng)濟學、定量金融和風險控制?！　⌒虾ｙi（1976-），南開大學本科畢業(yè)，2005年獲斯坦福大學統(tǒng)計學博士學位?，F(xiàn)為紐約州立大學石溪分校助理教授。邢海鵬的主要研究領(lǐng)域為定量金融、多變點檢測分析及其在計量經(jīng)濟學、工程及生物學上的應用。

書籍目錄

譯者序中文版序言第一部分  基本統(tǒng)計方法和金融應用　第一章  線性回歸模型  　1．1  普通最小二乘方法(OLS)　    1．1．1  殘差與殘差平方和  　  1．1．2  投影矩陣的性質(zhì)    　1．1．3  半正定矩陣的性質(zhì)　    1．1．4  普通最小二乘估計的統(tǒng)計性質(zhì)  　1．2  統(tǒng)計推斷    　1．2．1  置信區(qū)間　    1．2．2 方差分析(ANOVA)檢驗  　1．3  變量選擇    　1．3．1  基于檢驗的變量選擇及其他準則  　  1．3．2  逐步回歸選變量法　  1．4  回歸診斷　    1．4．1  殘差分析  　  1．4．2  強影響點的診斷　  1．5  推廣到隨機回歸變量模型  　  1．5．1  最小方差線性預測    　1．5．2  期貨市場以及采用期貨合約對沖　    1．5．3  隨機回歸變量模型中的推斷　  1．6  回歸中的boolstrap方法  　  1．6．1  代入(plug-in)原則和bootstrap重新抽樣方法  　  1．6．2  Booistrapping回歸模型    　1．6．3  Bootstrap置信區(qū)間　  1．7  廣義最小二乘方法  　1．8 模型的實現(xiàn)和說明　  習題　第二章  多元分析和似然推斷　第三章  基本投資模型及其統(tǒng)計分析　第四章  參數(shù)模型與貝葉斯方法　第五章  時間序列建模與預報　第六章  資產(chǎn)收益率及其波動率的動態(tài)模型第二部  分數(shù)量金融的高等課題　第七章  非參回歸和實質(zhì)一經(jīng)驗模型　第八章  期權(quán)定價理論和市場數(shù)據(jù)　第九章  金融計量中的高級多元和時間序列方法　第十章  利率市場　第十一章  統(tǒng)計交易策略　第十二章  風險管理中的統(tǒng)計方法附錄參考文獻索引

編輯推薦

　　《金融市場中的統(tǒng)計模型和方法》講述數(shù)量金融中最重要的統(tǒng)計方法和模型，通過統(tǒng)計建模和統(tǒng)計決策理論將金融理論與市場實務相聯(lián)系?！督鹑谑袌鲋械慕y(tǒng)計模型和方法》的第一部分 講述了基本的統(tǒng)計方法和金融應用，第二部分 則偏重于數(shù)量金融中的高級課題?！督鹑谑袌鲋械慕y(tǒng)計模型和方法》不僅在理論上近乎完備，更難能可貴的是，它給出了豐富的實例及其具體實現(xiàn)，這可以讓讀者在掌握理論的同時，對實際金融市場有一個基本的了解。此外，《金融市場中的統(tǒng)計模型和方法》還提供了大量的文獻綜述，為有興趣的讀者進行進一步的研究提供了素材?！　　督鹑谑袌鲋械慕y(tǒng)計模型和方法》由淺入深，涵蓋了金融中常用統(tǒng)計方法，從最基本的線性回歸理論到國際上最先進的算法交易和引人關(guān)注的風險管理均有論述。《金融市場中的統(tǒng)計模型和方法》可作為高校金融專業(yè)的研究生教材或具有一定數(shù)學基礎(chǔ)的讀者的自學材料。

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