非線性時(shí)間序列

前言

　　眾所周知，現(xiàn)實(shí)世界的運(yùn)動(dòng)規(guī)律往往是非線性的，事實(shí)上，在一個(gè)線性的世界里，量變永遠(yuǎn)都不能產(chǎn)生質(zhì)變的，換言之，物理學(xué)的相變，生物學(xué)的細(xì)胞突變，經(jīng)濟(jì)學(xué)的收益遞減等等都會(huì)消失于線性的世界里，可想而知，線性的世界是多么的乏味?！　r(shí)間序列是探討現(xiàn)實(shí)世界的運(yùn)動(dòng)規(guī)律的主要工具之一，近代統(tǒng)計(jì)學(xué)在廿世紀(jì)初剛出世的時(shí)候就已經(jīng)包括了這個(gè)分支，可惜的是，和其它的分支一樣，線性的模型長(zhǎng)期地統(tǒng)治了整個(gè)時(shí)間序列的領(lǐng)域，長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)之久，在這漫長(zhǎng)的歲月中，我們看到的主要是英國(guó)的u，Yule在1927年創(chuàng)建的回歸模型和俄國(guó)的E，Slu

內(nèi)容概要

　　本書(shū)主要介紹非線性時(shí)間序列理論和方法的一些最新研究成果，尤其以近十年來(lái)發(fā)展起來(lái)的非參數(shù)和半?yún)?shù)技術(shù)為主本書(shū)不僅對(duì)這些技術(shù)在時(shí)間序列狀態(tài)空間、頻域和時(shí)域等方面的應(yīng)用給出了詳細(xì)的介紹，同時(shí)，為了體現(xiàn)參數(shù)和非參數(shù)方法在時(shí)間序列分析中的整合性，還系統(tǒng)地闡述了一些主要參數(shù)非線性時(shí)間序列模型（比如ARCH／GARCH模型和門(mén)限模型等）的近期研究成果。此外，書(shū)中還包含了一個(gè)對(duì)線性ARMA模型的簡(jiǎn)潔介紹為了說(shuō)明如何運(yùn)用非參數(shù)技術(shù)來(lái)揭示高維數(shù)據(jù)的局部結(jié)構(gòu)，本書(shū)借助了很多源于實(shí)際問(wèn)題的具體數(shù)據(jù)，并注重在這些例子的分析中體現(xiàn)部分的分析技巧和工具。閱讀本書(shū)只需要具備基礎(chǔ)的概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)?！　”緯?shū)適用于統(tǒng)計(jì)專業(yè)的研究生、面向應(yīng)用的時(shí)間序列分析人員以及該領(lǐng)域的各類研究人員。此外，本書(shū)也對(duì)從事統(tǒng)計(jì)學(xué)的其他分支以及經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)、實(shí)證金融學(xué)、總體生物和生態(tài)學(xué)的研究人員有參考價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

范劍青，美國(guó)普林斯頓大學(xué)運(yùn)籌與金融工程系、經(jīng)濟(jì)系講座教授，統(tǒng)計(jì)研究會(huì)主任，1982年復(fù)旦大學(xué)畢業(yè)，1989年獲得美國(guó)加州伯克利大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博±曾任美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校教授，香港中文大學(xué)講座教授、統(tǒng)計(jì)系主任，現(xiàn)還兼任英國(guó)倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院國(guó)際統(tǒng)計(jì)研究中心主任是國(guó)際數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究院、美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)、美國(guó)科學(xué)發(fā)展學(xué)會(huì)等的Fellow擔(dān)任著名雜志The Annals of Statistics、Probability Theory and Related Fields主編，Joumal of American StatistlCal Association等副主編因發(fā)明非參數(shù)建模中局部多項(xiàng)式等方法，獲得國(guó)際統(tǒng)計(jì)聯(lián)席委員會(huì)的“2000 COPSS Presidents”獎(jiǎng)因他在統(tǒng)計(jì)學(xué)的杰出貢獻(xiàn)，被邀參加2006國(guó)際數(shù)學(xué)家大會(huì)的邀請(qǐng)報(bào)告。姚琦偉，倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院講座教授，北京大學(xué)光華管理學(xué)院特聘教授，1982年畢業(yè)于東南大學(xué)，1987年獲武漢大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為IMS的Fellow、ISI的選舉委員，已擔(dān)任包括Journal of the Royal Statistlcal Society(Serles B)，Annals of Statistics等多種雜志的副主編。

書(shū)籍目錄

第一章  緒論第二章  時(shí)間序列的特征第三章  ARMA建模和預(yù)報(bào)第四章  參數(shù)非線性時(shí)間序列模型第五章  非參數(shù)密度估計(jì)第六章  時(shí)間序列的平滑第七章  譜密度估計(jì)及其應(yīng)用第八章  非參數(shù)模型第九章  模型的確定第十章  非線性預(yù)報(bào)參考文獻(xiàn)索引

編輯推薦

由姚琦偉、范劍青編寫(xiě)的《非線性時(shí)間序列——建模、預(yù)報(bào)及應(yīng)用》是對(duì)當(dāng)前時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析技術(shù)的一次集中展現(xiàn)。本書(shū)的最初目標(biāo)是想對(duì)每一個(gè)主要的方法向讀者提供一個(gè)比較完整的介紹，因此在寫(xiě)作時(shí)，本書(shū)盡量協(xié)調(diào)對(duì)方法、理論以及數(shù)值結(jié)果等部分的描述。對(duì)于一個(gè)具體的時(shí)間序列模型，本書(shū)力圖從定義、概率性質(zhì)(如果可能的話)、統(tǒng)計(jì)推斷方法以及應(yīng)用于實(shí)際數(shù)據(jù)的數(shù)值結(jié)果等方面逐步展開(kāi)，與此同時(shí)，本書(shū)也會(huì)向讀者推薦一些我們自己比較喜歡的相關(guān)的計(jì)算機(jī)程序。在實(shí)際例子的選擇方面，本書(shū)盡量在眾多的學(xué)科中尋求一種平衡。    本書(shū)不僅面向那些初次涉及該領(lǐng)域的人，同時(shí)也希望對(duì)那些已經(jīng)熟悉該領(lǐng)域的專家有參考價(jià)值。

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