高等計量經濟學

內容概要

近十幾年來，隨著改革開放的深入計量經濟學在中國有了長足的發(fā)展。一方面許多關于計量經濟學理論和應用的論文和書籍不斷地問世，另一方面計量經濟學在宏觀經濟和區(qū)域經濟的分析和預測中起著日益重要的作用。但是與西方發(fā)達國家相比，無論是計量經濟學理論的研究，還是其應用的范圍和水平上，我們都還有一定的差距。進一步推動計量經濟學的教學、研究和應用，不僅對經濟學的發(fā)展有益，也能促進宏微觀層次上的經濟決策和預測更加科學化，更有助于中國經濟研究與國際的接軌。這說明計量經濟學在中國有著非常廣闊的理論和應用的發(fā)展前景。本書的寫作就是希望在這方面做一點微薄的貢獻。    寫一本介紹現(xiàn)代計量經濟學當代發(fā)展成果的書是我的夙愿。因為國內近年來出版的計量經濟學書籍主要側重于計量經濟學的基礎理論，而比較少地涉及計量經濟學當代的理論發(fā)展和應用。這本書試圖從教學的角度在一定程度上填補這個空白。    本書的內容和難度與西方國家研究生教育中一年級計量經濟學課程的基本內容類似，也包括一些高年級的研究課程內容（例如非參數(shù)估計）。因此本書的目標讀者是經濟學專業(yè)的研究生和高年級的本科生，也包括一些有一定計量經濟學基礎的經濟工作者。    本書的內容基本涵蓋了現(xiàn)代計量經濟學的基本理論和模型。在本書的第二章中，我們對計量經濟學的基礎理論（主要包括線性回歸模型、多元線性回歸和聯(lián)立方程模型）進行了簡要的回顧。當然，對基礎計量經濟學有一定了解的讀者可以跳過第二章直接進入后面的內容。

書籍目錄

第一章  導論  第一節(jié)　計量經濟學簡介  第二節(jié)  計量經濟學與經濟學和經濟活動的關系  第三節(jié)　計量經濟學的分析對象  內容小結  參考文獻第二章　基礎計量經濟學回顧  第一節(jié)　單方程線性回歸  第二節(jié)  線性回歸擬合度評價、統(tǒng)計推斷和預測  第三節(jié)　單方程回歸問題診斷和處理  第四節(jié)　聯(lián)立方程組模型的識別和估計  第五節(jié)　單方程線性回歸分析示例  內容小結  習題  參考文獻第三章　非線性回歸分析  第一節(jié)　非線性回歸模型  第二節(jié)　非線性模型的參數(shù)估計  第三節(jié)　非線性回歸評價和假設檢驗  第四節(jié)  非線性回歸分析的預測  第五節(jié)　非線性回歸參數(shù)估計示例  內容小結  習題  參考文獻第四章　特殊應變量數(shù)據模型分析  第一節(jié)  特殊應變量數(shù)據模型概述  第二節(jié)　離散應變量模型  第三節(jié)  兩元選擇模型：Probit和Logit模型  第四節(jié)　離散應變量模型設定的檢驗  第五節(jié)  離散應變量模型應用舉例  第六節(jié)  多元選擇的離散應變量模型  第七節(jié)　審查回歸模型：Tobit模型  第八節(jié)　特殊應變量數(shù)據模型的擴展  內容小結  習題  參考文獻第五章  時間序列模型的分析  第一節(jié)　時間序列模型簡介  第二節(jié)　平穩(wěn)時間序列模型  第三節(jié)　非平穩(wěn)時間序列模型  第四節(jié)　向量自回歸模型  第五節(jié)　共積性時間序列模型  第六節(jié)　時間序列模型應用實例  第七節(jié)  時問序列模型擴展I：ARCH和GARCH模型　第八節(jié)　時間序列模型擴展Ⅱ：狀態(tài)空間模型與Kalman過濾器　內容小結　習題　參考文獻第六章　面板數(shù)據模型的分析　第一節(jié)　面板數(shù)據模型簡介　第二節(jié)  固定效應模型及其估計方法　第三節(jié)　隨機效應模型及其估計方法　第四節(jié)　模型設定的檢驗　第五節(jié)  面板數(shù)據模型應用實例　第六節(jié)  面板數(shù)據模型擴展I：Hausman—Talor模型　第七節(jié)　面板數(shù)據模型擴展Ⅱ：變系數(shù)模型　第八節(jié)  面板數(shù)據模型擴展Ⅲ：動態(tài)模型　內容小結　習題　參考文獻第七章　非參數(shù)模型分析附錄

圖書封面

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