金融市場(chǎng)中傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析

內(nèi)容概要

何建敏、李守偉、周偉所著的《金融市場(chǎng)中傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析》主要針對(duì)金融市場(chǎng)中傳染風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模，進(jìn)而進(jìn)行仿真或?qū)嵶C分析，通過定性與定量相結(jié)合對(duì)傳染風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行剖析，挖掘其形成規(guī)律和演化特征。全書分為六個(gè)部分。第一部分主要介紹研究背景及相關(guān)研究現(xiàn)狀。第二部分以銀行間市場(chǎng)為例，基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論研究金融市場(chǎng)中離散型傳染風(fēng)險(xiǎn)及其演化模型。
第三部分以期貨市場(chǎng)為例，研究金融市場(chǎng)中連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型，并進(jìn)行實(shí)證分析。第四部分以信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移市場(chǎng)為例，研究金融市場(chǎng)中信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制、度量模型、行為影響因素以及演化模型。第五部分以股票市場(chǎng)為例，基于復(fù)雜動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)理論研究金融市場(chǎng)中行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)演化模型。第六部分是全書的研究總結(jié)和展望。
《金融市場(chǎng)中傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析》可供從事金融學(xué)科領(lǐng)域研究的高校教師、研究生、金融監(jiān)管人員及各類金融機(jī)構(gòu)的決策者和研究人員參考。

書籍目錄

前言
第一部分 緒論
　第1章 緒論
　 1.1 研究背景與意義
　 1.2 金融市場(chǎng)中傳染風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究現(xiàn)狀
　 1.3 本書的研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排
第二部分 金融市場(chǎng)中離散型傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析
　第2章 離散型傳染風(fēng)險(xiǎn)研究基礎(chǔ)
　 2.1 離散型傳染風(fēng)險(xiǎn)概念
　 2.2 相關(guān)理論與方法基礎(chǔ)
　 2.3 小結(jié)
　第3章 銀行間市場(chǎng)分層網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建
　 3.1 銀行間市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的形成
　 3.2 分層網(wǎng)絡(luò)模型的構(gòu)建
　 3.3 網(wǎng)絡(luò)模型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)測(cè)度
　 3.4 小結(jié)
　第4章 基于分層網(wǎng)絡(luò)的離散型傳染風(fēng)險(xiǎn)分析
　 4.1 銀行間傳染風(fēng)險(xiǎn)分析過程
　 4.2 基于分層網(wǎng)絡(luò)的傳染風(fēng)險(xiǎn)仿真分析
　 4.3 傳染風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行間市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的影響
　 4.4 基于傳染風(fēng)險(xiǎn)的銀行間市場(chǎng)穩(wěn)定性分析
　 4.5 小結(jié)
　第5章 分層網(wǎng)絡(luò)演化中的離散型傳染風(fēng)險(xiǎn)
　 5.1 分層網(wǎng)絡(luò)演化模型
　 5.2 銀行主體行為動(dòng)態(tài)分析
　 5.3 網(wǎng)絡(luò)演化中傳染風(fēng)險(xiǎn)分析
　 5.4 小結(jié)
第三部分 金融市場(chǎng)中連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析
　第6章 連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)研究基礎(chǔ)
　 6.1 價(jià)格收益與價(jià)格波動(dòng)
　 6.2 連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)概念及其產(chǎn)生機(jī)制
　 6.3 相關(guān)理論與方法基礎(chǔ)
　 6.4 小結(jié)
　第7章 低頻數(shù)據(jù)下的連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析
　 7.1 連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的一般模型
　 7.2 多元時(shí)變傳染風(fēng)險(xiǎn)模型的構(gòu)建、內(nèi)涵及其參數(shù)求解
　 7.3 小結(jié)
　第8章 高頻數(shù)據(jù)下的連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析
　 8.1 金融市場(chǎng)中高頻數(shù)據(jù)的概念及其統(tǒng)計(jì)特征
　 8.2 超高頻數(shù)據(jù)久期模型及其擴(kuò)展
　 8.3 超高頻數(shù)據(jù)下連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型構(gòu)建
　 8.4 小結(jié)
　第9章 金屬期貨市場(chǎng)中連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究
　 9.1 金屬期貨市場(chǎng)分析
　 9.2 低頻數(shù)據(jù)下期貨市場(chǎng)中連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度實(shí)證
　 9.3 高頻數(shù)據(jù)下期貨市場(chǎng)中連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度實(shí)證
　 9.4 小結(jié)
第四部分 金融市場(chǎng)中信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析
　第10章 信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念
　 10.1 信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)概念
　 10.2 CRT市場(chǎng)中信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制
　 10.3 小結(jié)
　第11章 CRT市場(chǎng)中信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究
　 11.1 對(duì)數(shù)Gauss衰減的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型與CDO定價(jià)研究
　 11.2 基于濾子理論的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型研究
　 11.3 小結(jié)
　第12章 信用風(fēng)險(xiǎn)持有者情緒、流動(dòng)性與信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)研究
　 12.1 信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的行為分析
　 12.2 基于持有者情緒下的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型
　 12.3 模型的理論分析
　 12.4 仿真模擬分析
　 12.5 小結(jié)
　第13章 CRT市場(chǎng)中信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)演化行為研究
　 13.1 博弈學(xué)習(xí)理論下BCRT策略選擇的演化行為研究
　 13.2 信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的非線性動(dòng)力學(xué)行為與演化研究
　 13.3 基于非線性復(fù)雜動(dòng)力學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染行為與演化研究
　 13.4 小結(jié)
第五部分 金融市場(chǎng)中行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析
　第14章 行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)研究基礎(chǔ)
　 14.1 行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)概念
　 14.2 相關(guān)理論與方法基礎(chǔ)
　 14.3 小結(jié)
　第15章 基于復(fù)雜動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)的行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)演化過程分析
　 15.1 股市羊群行為內(nèi)涵的復(fù)雜動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)理論解析
　 15.2 復(fù)雜動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下的股市羊群行為演化特征
　 15.3 基于復(fù)雜動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)的股市投資網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建及分析
　 15.4 小結(jié)
　第16章 基于網(wǎng)絡(luò)近鄰擇優(yōu)策略的行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)演化模型及仿真
　 16.1 網(wǎng)絡(luò)近鄰擇優(yōu)策略下股市羊群行為演化規(guī)則
　 16.2 網(wǎng)絡(luò)近鄰擇優(yōu)策略下股市羊群行為演化的平均場(chǎng)解析
　 16.3 網(wǎng)絡(luò)近鄰擇優(yōu)策略下股市羊群行為演化過程特征的理論解析
　 16.4 網(wǎng)絡(luò)近鄰擇優(yōu)策略下股市羊群行為演化過程特征的仿真分析
　 16.5 小結(jié)
　第17章 基于網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)博弈策略的行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)演化模型及仿真
　 17.1 網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)博弈策略下股市羊群行為演化規(guī)則
　 17.2 網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)博弈策略下股市羊群行為演化的平均場(chǎng)解析
　 17.3 投資行為策略風(fēng)險(xiǎn)占優(yōu)對(duì)股市羊群行為演化的影響
　 17.4 股市網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征對(duì)股市羊群行為演化的影響
　 17.5 小結(jié)
　第18章 基于網(wǎng)絡(luò)反協(xié)調(diào)博弈策略的行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)演化模型及仿真
　 18.1 網(wǎng)絡(luò)反協(xié)調(diào)博弈策略下股市羊群行為演化規(guī)則
　 18.2 網(wǎng)絡(luò)反協(xié)調(diào)博弈策略下股市羊群行為演化的平均場(chǎng)解析
　 18.3 投資行為策略風(fēng)險(xiǎn)占優(yōu)對(duì)股市羊群行為演化的影響
　 18.4 股市網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征對(duì)股市羊群行為演化的影響
　 18.5 小結(jié)
第六部分 總結(jié)與展望
　第19章 總結(jié)與展望
　 19.1 總結(jié)
　 19.2 研究展望
參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　《金融市場(chǎng)中傳染風(fēng)險(xiǎn)建模與分析》的寫作和研究中，主要根據(jù)金融市場(chǎng)不同，其產(chǎn)生的傳染風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)不同為基本出發(fā)點(diǎn)，考慮不同類型傳染風(fēng)險(xiǎn)，再結(jié)合不同的模型與方法進(jìn)行理論結(jié)合實(shí)際的系統(tǒng)研究。從風(fēng)險(xiǎn)顯著發(fā)生的不同性質(zhì)出發(fā)，分別研究了金融市場(chǎng)中存在的“離散型傳染風(fēng)險(xiǎn)”和“連續(xù)型傳染風(fēng)險(xiǎn)”；從特色金融產(chǎn)品出發(fā)，研究了金融市場(chǎng)中存在的“信用型傳染風(fēng)險(xiǎn)”；從金融市場(chǎng)中普遍存在的羊群效應(yīng)出發(fā)，研究了金融市場(chǎng)中存在的“行為型傳染風(fēng)險(xiǎn)”。

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無

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