非線性自回歸模型的非參數(shù)方法及應(yīng)用

內(nèi)容概要

非線性自回歸模型是時間序列分析中一類重要的模型，而且和實際應(yīng)用有密切關(guān)系?！斗蔷€性自回歸模型的非參數(shù)方法及應(yīng)用》用非參數(shù)方法系統(tǒng)深入地研究非線性自回歸模型的基本理論、方法及應(yīng)用，其中包括核估計的中心極限定理、自助估計法在非線性自回歸模型中的應(yīng)用、線性和非線性自回歸模型階的確定、歐式期權(quán)的非參數(shù)方法以及美式期權(quán)的非線性分析等內(nèi)容。
《非線性自回歸模型的非參數(shù)方法及應(yīng)用》可作為高等院校統(tǒng)計學(xué)專業(yè)碩士研究生、博士研究生教材，也可供相關(guān)專業(yè)研究生、教師、科研人員和統(tǒng)計工作者參考。

作者簡介

無

書籍目錄

前言第1章 引論1.1 緒言1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3 主要研究內(nèi)容第2章 核估計的中心極限定理2.1 問題的提出及基本假設(shè)2.2 漸近正態(tài)性2.3 一個擴展2.4 數(shù)值模擬2.5 小結(jié)第3章 自助估計法3.1 研究現(xiàn)狀及基本假設(shè)3.2 平穩(wěn)自助估計法3.3 無序自助估計法3.4 自助估計的置信區(qū)域3.5 小結(jié)第4章 階的誤設(shè)效應(yīng)4.1 非線性自回歸過程的階4.2 數(shù)值模擬4.3 線性自回歸過程的階4.4 小結(jié)第5章 歐式期權(quán)定價的非參數(shù)方法5.1 核密度估計及其大樣本性質(zhì)5.2 核密度估計在期權(quán)定價上的應(yīng)用5.3 數(shù)值模擬5.4 不同期滿日的期權(quán)定價5.5 小結(jié)第6章 美式期權(quán)定價非線性方法6.1 問題的提出6.2 美式期權(quán)價值的非線性偏微分方程6.3 基于最小二乘法的美式期權(quán)定價的最優(yōu)停時分析6.4 美式期權(quán)定價中一類蒙特卡羅過程的收斂速率參考文獻

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