中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理精髓

內(nèi)容概要

《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理精髓：中國(guó)海油創(chuàng)新之路》由淺入深、全面系統(tǒng)地介紹金融數(shù)學(xué)基本理論，著重介紹鞅方法在未定權(quán)益定價(jià)和對(duì)沖中的應(yīng)用。內(nèi)容包含離散時(shí)間投資組合選擇理論和金融市場(chǎng)模型，Black-Scholes模型及其修正，奇異期權(quán)的定價(jià)和對(duì)沖，It?過程和擴(kuò)散過程模型，利率期限結(jié)構(gòu)模型，最優(yōu)投資組合與投資-消費(fèi)策略，靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量?！吨醒肫髽I(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理精髓：中國(guó)海油創(chuàng)新之路》第四章系統(tǒng)講述了It?隨機(jī)分析理論，這是金融數(shù)學(xué)中鞅方法的理論基礎(chǔ)，該章可以作為概率論研究生學(xué)習(xí)It?隨機(jī)分析的簡(jiǎn)明教材。
《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理精髓：中國(guó)海油創(chuàng)新之路》適合金融數(shù)學(xué)專業(yè)的高年級(jí)大學(xué)生、研究生學(xué)習(xí)使用、也適合金融數(shù)學(xué)理論和應(yīng)用研究的科研人員、教師參考。

作者簡(jiǎn)介

無(wú)

書籍目錄

《現(xiàn)代數(shù)學(xué)基礎(chǔ)叢書》序前言第一章 概率論基礎(chǔ)和離散時(shí)間鞅論1.1 概率論的基本概念1.1.1 事件與概率1.1.2 獨(dú)立性,0-1律和Borel-Cantelli引理1.1.3 積分、隨機(jī)變量的(數(shù)學(xué))期望1.1.4 收斂定理1.2 條件數(shù)學(xué)期望1.2.1 定義和基本性質(zhì)1.2.2 收斂定理1.2.3 兩個(gè)有關(guān)條件期望的定理1.3 空間L∞(Ω,F)和L∞(Ω,F;m)的對(duì)偶1.4 一致可積隨機(jī)變量族1.5 離散時(shí)間鞅1.5.1 基本定義1.5.2 基本定理1.5.3 鞅變換1.5.4 Snell包絡(luò)1.6 Markov序列第二章 離散時(shí)間投資組合選擇理論2.1 均值-方差分析2.1.1 沒有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券情形下的均值-方差前沿組合2.1.2 沒有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券情形下均值-方差分析的新表述2.1.3 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券情形下的均值-方差前沿組合2.1.4 均值-方差效用函數(shù)2.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)2.2.1 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)均衡與市場(chǎng)組合2.2.2 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券時(shí)的CAPM2.2.3 沒有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券時(shí)的CAPM2.2.4 利用CAPM的均衡定價(jià)2.3 套利定價(jià)理論(APT)2.4 均值-半方差模型2.5 多階段均值-方差分析理論2.6 期望效用理論2.6.1 效用函數(shù)2.6.2 Arrow-Pratt風(fēng)險(xiǎn)厭惡函數(shù)2.6.3 風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度的比較2.6.4 由隨機(jī)序定義的偏好2.6.5 期望效用最大化與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的初始價(jià)格2.7 基于消費(fèi)的資產(chǎn)定價(jià)模型第三章 離散時(shí)間金融市場(chǎng)模型和未定權(quán)益定價(jià)3.1 基本概念3.1.1 未定權(quán)益和期權(quán)3.1.2 賣權(quán)-買權(quán)平價(jià)關(guān)系3.2 二叉樹模型3.2.1 單期情形3.2.2 多期情形3.2.3 近似連續(xù)交易情形3.3 一般的離散時(shí)間模型3.3.1 基本框架3.3.2 套利策略和容許策略3.4 無(wú)套利市場(chǎng)的鞅刻畫3.4.1 有限狀態(tài)市場(chǎng)情形3.4.2 一般情形:Dalang-Morton-Willinger定理3.5 歐式未定權(quán)益定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)3.6 期望效用最大化和歐式未定權(quán)益定價(jià):鞅方法3.6.1 一般效用函數(shù)情形3.6.2 HARA效用函數(shù)及其對(duì)偶情形3.6.3 基于效用函數(shù)的未定權(quán)益定價(jià)3.6.4 市場(chǎng)均衡定價(jià)3.7 美式未定權(quán)益定價(jià)3.7.1 完全市場(chǎng)中賣方的超對(duì)沖策略3.7.2 完全市場(chǎng)中買方最優(yōu)停止策略和無(wú)套利定價(jià)3.7.3 非完全市場(chǎng)中美式未定權(quán)益的無(wú)套利定價(jià)第四章 鞅論和It?隨機(jī)分析4.1 連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程4.1.1 隨機(jī)過程的基本概念4.1.2 Poisson過程和復(fù)合Poisson過程4.1.3 Markov過程4.1.4 Brown運(yùn)動(dòng)4.1.5 停時(shí)、鞅、局部鞅4.1.6 有限變差過程4.1.7 連續(xù)局部下鞅的Doob-Meyer分解4.1.8 連續(xù)局部鞅和半鞅的二次變差過程4.2 關(guān)于Brown運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)積分4.2.1 Wiener積分4.2.2 It?隨機(jī)積分4.3 It?公式、Girsanov定理和鞅表示定理4.3.1 It?公式4.3.2 Brown運(yùn)動(dòng)的Lévy鞅刻畫4.3.3 Brown運(yùn)動(dòng)的反射原理4.3.4 隨機(jī)指數(shù)和Novikov定理4.3.5 Girsanov定理4.4 It?隨機(jī)微分方程4.4.1 解的存在唯一性4.4.2 例子4.5 It?擴(kuò)散過程4.6 Feynman-Kac公式4.7 Snell包絡(luò)(連續(xù)時(shí)間情形)4.8 倒向隨機(jī)微分方程第五章 Black-Scholes模型及其修正5.1 未定權(quán)益定價(jià)和對(duì)沖的鞅方法5.1.1 Black-Scholes模型5.1.2 等價(jià)鞅測(cè)度5.1.3 歐式未定權(quán)益的定價(jià)和對(duì)沖5.1.4 美式未定權(quán)益定價(jià)5.2 期權(quán)定價(jià)的一些例子5.2.1 標(biāo)的股票具有紅利率的期權(quán)5.2.2 外匯期權(quán)5.2.3 復(fù)合期權(quán)5.2.4 選擇者期權(quán)5.3 Black-Scholes公式的實(shí)際應(yīng)用5.3.1 歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率5.3.2 Delta對(duì)沖和期權(quán)價(jià)格的敏感性分析5.4 在Black-Scholes公式中捕捉偏差5.4.1 CEV模型和水平依賴波動(dòng)率模型5.4.2 隨機(jī)波動(dòng)率模型5.4.3 SABR模型5.4.4 方差-Gamma(VG)模型5.4.5 GARCH模型第六章 奇異期權(quán)的定價(jià)和對(duì)沖6.1 Brown運(yùn)動(dòng)和它的極值聯(lián)合分布6.2 障礙期權(quán)6.2.1 單障礙期權(quán)6.2.2 雙障礙期權(quán)6.3 亞式期權(quán)6.3.1 幾何平均亞式期權(quán)6.3.2 算術(shù)平均亞式期權(quán)6.4 回望期權(quán)6.4.1 回望執(zhí)行價(jià)期權(quán)6.4.2 回望基價(jià)期權(quán)6.5 重置期權(quán)第七章 It?過程和擴(kuò)散過程模型7.1 It?過程模型7.1.1 自融資交易策略7.1.2 等價(jià)鞅測(cè)度與無(wú)套利7.1.3 歐式未定權(quán)益的定價(jià)和對(duì)沖7.1.4 計(jì)價(jià)單位的改變7.2 期權(quán)定價(jià)的PDE方法7.3 用概率方法求歐式期權(quán)定價(jià)顯式解7.3.1 時(shí)間和刻度變換7.3.2 Merton模型下的期權(quán)定價(jià)7.3.3 一般非線性約化方法7.3.4 CEV模型下的期權(quán)定價(jià)7.4 美式未定權(quán)益的定價(jià)第八章 利率期限結(jié)構(gòu)模型8.1 債券市場(chǎng)8.1.1 基本概念8.1.2 債券價(jià)格過程8.2 短期利率模型8.2.1 單因子模型和仿射期限結(jié)構(gòu)8.2.2 單因子模型的函數(shù)變換方法8.2.3 多因子短期利率模型8.2.4 遠(yuǎn)期利率模型:HJM模型8.3 遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格8.3.1 遠(yuǎn)期和期貨8.4 利率衍生品的定價(jià)8.4.1 基于函數(shù)變換方法的利率模型下的PDE方法8.4.2 遠(yuǎn)期測(cè)度方法8.4.3 計(jì)價(jià)單位改變方法8.5 Flesaker-Hughston模型8.6 BGM模型第九章 擴(kuò)散過程模型下的最優(yōu)投資組合與投資-消費(fèi)策略9.1 市場(chǎng)模型與投資-消費(fèi)策略9.2 期望效用最大化9.3 均值-風(fēng)險(xiǎn)投資組合選擇9.3.1 一般均值-風(fēng)險(xiǎn)模型框架9.3.2 加權(quán)均值-方差模型9.4 從效用函數(shù)看不完備市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)第十章 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量10.1 一致風(fēng)險(xiǎn)度量10.1.1 幣值風(fēng)險(xiǎn)度量和一致風(fēng)險(xiǎn)度量10.1.2 一致風(fēng)險(xiǎn)度量的表示10.2 共單調(diào)次可加的風(fēng)險(xiǎn)度量10.2.1 共單調(diào)次可加風(fēng)險(xiǎn)度量的表示:無(wú)模型情形10.2.2 共單調(diào)次可加風(fēng)險(xiǎn)度量表示:模型依賴情形10.3 凸風(fēng)險(xiǎn)度量10.3.1 凸風(fēng)險(xiǎn)度量的表示:無(wú)模型情形10.3.2 凸風(fēng)險(xiǎn)度量的表示:模型依賴情形10.4 共單調(diào)凸風(fēng)險(xiǎn)度量10.4.1 共單調(diào)凸風(fēng)險(xiǎn)度量的表示:無(wú)模型的情形10.4.2 共單調(diào)凸風(fēng)險(xiǎn)度量的表示:模型依賴情形10.5 分布不變的風(fēng)險(xiǎn)度量10.5.1 分布不變的一致風(fēng)險(xiǎn)度量10.5.2 分布不變的凸風(fēng)險(xiǎn)度量10.5.3 有關(guān)隨機(jī)序和分位數(shù)的幾個(gè)結(jié)果10.5.4 分布不變的共單調(diào)次可加風(fēng)險(xiǎn)度量10.5.5 分布不變的共單調(diào)凸風(fēng)險(xiǎn)度量參考文獻(xiàn)索引《現(xiàn)代數(shù)學(xué)基礎(chǔ)叢書》已出版書目

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　　《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理精髓：中國(guó)海油創(chuàng)新之路》就是探討如何構(gòu)建基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的融合紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、監(jiān)事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的“五位一體”的國(guó)有企業(yè)監(jiān)督機(jī)制，并將其建設(shè)成為國(guó)有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)有機(jī)部分的實(shí)證性研究成果。本書綜合運(yùn)用企業(yè)治理理論、監(jiān)督理論、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)控制度理論與企業(yè)預(yù)警管理理論，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上構(gòu)建國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理新機(jī)制的理論與方法方面進(jìn)行全新探討，采用案例分析、實(shí)地考察等實(shí)證方法完成撰寫。

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