金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學模型

內(nèi)容概要

　　金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學模型是一本關于衍生產(chǎn)品建模理論的教科書，它利用金融工程方法和大多數(shù)衍生證券都共同適用的鞅等價原理。通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生產(chǎn)品，其內(nèi)容包括定價、對沖和風險管理等方面。從著名的Black－Scholes－Merton的期權定價模型開始，讀者通過本書可看到關于最佳的衍生產(chǎn)品定價模型和利率模型的新進展。書中詳細論述了對求解不同類型的衍生產(chǎn)品定價模型的解析技巧和數(shù)值方法。本書第二版對第一版進行了大量的修訂。在離散時間的框架內(nèi)，通過對金融經(jīng)濟學原理的分析，使連續(xù)時間的鞅定價理論變得生動。書中收集了各種新型期權和有固定收益的衍生證券閉式解公式。在本書每章的后面許多最近的研究成果和方法通過習題的方式呈現(xiàn)給讀者。本書對金融市場中標準期權和單資產(chǎn)的Black－Scholes模型推廣到新型期權做了相當全面的論述。通過求解大量習題中所遇到的問題對熟悉的讀者來說是一件愉快的事情，而對新學者來說可以從中獲得有用的資料。書中含有大量豐富的內(nèi)容，例如，障礙期權、巴黎期權、回望期權和亞式期權等。讀者可從中獲取關于衍生產(chǎn)品定價的理論和知識。

書籍目錄

中文版前言
譯者前言
前言
第1章　衍生產(chǎn)品介紹
　1．1金融期權及其交易策略
　　1．1．1關于期權的交易策略
　1．2期權價格的合理邊界
　　1．2．1分紅的影響
　　1．2．2看漲一看跌期權的平價關系
　　1．2．3外匯期權
　1．3遠期和期貨合約
　　1．3．1遠期合約的價值和價格
　　1．3．2遠期和期貨價格的關系
　1．4互換合約
　　1．4．1利率互換
　　1．4．2貨幣互換
　1．5習題
第2章　金融經(jīng)濟學和隨機分析
　2．1單時段證券模型
　　2．1．1占優(yōu)交易策略和線性價格測度
　　2．1．2套利機會與風險中性概率測度
　　2．1．3未定權益的價值
　　2．1．4二叉樹期權定價模型的原理
　2．2域流、鞅和多時段模型
　　2．2．1信息結構和域流
　　2．2．2條件期望與鞅
　　2．2．3停時和停止過程
　　2．2．4多時段證券模型
　　2．2．5多時段二叉樹模型
　2．3資產(chǎn)價格運動和隨機過程
　　2．3．1隨機游動模型
　　……
第3章　期權定價模型：Black-Scholes-Merton 公式
第4章　路徑相關期權
第5章　美式期權
第6章　期權定價的數(shù)值方法
第7章　利率模型和債券定價
第8章　利率衍生產(chǎn)品：債券期權、LIBOR及互換產(chǎn)品
參考文獻
《現(xiàn)代數(shù)學譯叢》已出版書目

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無

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