金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學(xué)模型

內(nèi)容概要

　　金融衍生產(chǎn)品的數(shù)學(xué)模型是一本關(guān)于衍生產(chǎn)品建模理論的教科書，它利用金融工程方法和大多數(shù)衍生證券都共同適用的鞅等價(jià)原理。通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生產(chǎn)品，其內(nèi)容包括定價(jià)、對沖和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。從著名的Black－Scholes－Merton的期權(quán)定價(jià)模型開始，讀者通過本書可看到關(guān)于最佳的衍生產(chǎn)品定價(jià)模型和利率模型的新進(jìn)展。書中詳細(xì)論述了對求解不同類型的衍生產(chǎn)品定價(jià)模型的解析技巧和數(shù)值方法。本書第二版對第一版進(jìn)行了大量的修訂。在離散時(shí)間的框架內(nèi)，通過對金融經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的分析，使連續(xù)時(shí)間的鞅定價(jià)理論變得生動(dòng)。書中收集了各種新型期權(quán)和有固定收益的衍生證券閉式解公式。在本書每章的后面許多最近的研究成果和方法通過習(xí)題的方式呈現(xiàn)給讀者。本書對金融市場中標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)和單資產(chǎn)的Black－Scholes模型推廣到新型期權(quán)做了相當(dāng)全面的論述。通過求解大量習(xí)題中所遇到的問題對熟悉的讀者來說是一件愉快的事情，而對新學(xué)者來說可以從中獲得有用的資料。書中含有大量豐富的內(nèi)容，例如，障礙期權(quán)、巴黎期權(quán)、回望期權(quán)和亞式期權(quán)等。讀者可從中獲取關(guān)于衍生產(chǎn)品定價(jià)的理論和知識。

書籍目錄

中文版前言
譯者前言
前言
第1章　衍生產(chǎn)品介紹
　1．1金融期權(quán)及其交易策略
　　1．1．1關(guān)于期權(quán)的交易策略
　1．2期權(quán)價(jià)格的合理邊界
　　1．2．1分紅的影響
　　1．2．2看漲一看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
　　1．2．3外匯期權(quán)
　1．3遠(yuǎn)期和期貨合約
　　1．3．1遠(yuǎn)期合約的價(jià)值和價(jià)格
　　1．3．2遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格的關(guān)系
　1．4互換合約
　　1．4．1利率互換
　　1．4．2貨幣互換
　1．5習(xí)題
第2章　金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和隨機(jī)分析
　2．1單時(shí)段證券模型
　　2．1．1占優(yōu)交易策略和線性價(jià)格測度
　　2．1．2套利機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)中性概率測度
　　2．1．3未定權(quán)益的價(jià)值
　　2．1．4二叉樹期權(quán)定價(jià)模型的原理
　2．2域流、鞅和多時(shí)段模型
　　2．2．1信息結(jié)構(gòu)和域流
　　2．2．2條件期望與鞅
　　2．2．3停時(shí)和停止過程
　　2．2．4多時(shí)段證券模型
　　2．2．5多時(shí)段二叉樹模型
　2．3資產(chǎn)價(jià)格運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)過程
　　2．3．1隨機(jī)游動(dòng)模型
　　……
第3章　期權(quán)定價(jià)模型：Black-Scholes-Merton 公式
第4章　路徑相關(guān)期權(quán)
第5章　美式期權(quán)
第6章　期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法
第7章　利率模型和債券定價(jià)
第8章　利率衍生產(chǎn)品：債券期權(quán)、LIBOR及互換產(chǎn)品
參考文獻(xiàn)
《現(xiàn)代數(shù)學(xué)譯叢》已出版書目

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無

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