馬氏過程

內(nèi)容概要

福島正俊編著的《馬氏過程》從Blumenthal-Getoor的一般馬氏過程理論及其概率位勢(shì)理論出發(fā)，對(duì)常返與暫留性作了較為深入的討論，然后引入對(duì)稱的馬氏過程與狄氏型理論，簡(jiǎn)述他們的相互關(guān)系，再給出完整的馬氏過程加泛函的隨機(jī)分析理論，另外還將這些理論應(yīng)用于對(duì)稱馬氏過程的
Donsker-Varadhan的大偏差理論得到了非常漂亮的一些結(jié)果。

書籍目錄

前言
符號(hào)說明
第1章  轉(zhuǎn)移函數(shù)與markov過程
  1．1  轉(zhuǎn)移函數(shù)的暫留性、常返性及既約性
  1．2  空間齊次轉(zhuǎn)移函數(shù)的暫留性與常返性
  1．3  markov過程
  1．4  右過程、標(biāo)準(zhǔn)過程與hunt過程
第2章  右過程的基本性質(zhì)
  2．1  過分函數(shù)
  2．2  精細(xì)拓?fù)?、過分函數(shù)及例外集
  2．3  正連續(xù)加泛函的revuz測(cè)度
第3章  右過程的暫留性、常返性與既約性
  3．1  暫留的右過程在無窮遠(yuǎn)處的流出
  3．2  右過程的既約性、既約常返性和樣本軌道的行為
  3．3  既約常返右過程的遍歷性與遍歷定理
第4章  dirichlet型及其暫留性、常返性與既約性
  4．1  markov過程對(duì)稱算子半群與dirichlet型
  4．2  dirichlet型的暫留性、常返性、既約性與遍歷性
  4．3  正則dirichlet型的位勢(shì)論
第5章  對(duì)稱markov過程與dirichlet型
  5．1  對(duì)稱hunt過程與正則dirichlet型i
  5．2  對(duì)稱hunt過程與正則dirichlet型ii
  5．3  對(duì)稱擴(kuò)散過程的例子
  5．4  非負(fù)連續(xù)加泛函與光滑測(cè)度
第6章  加泛函的隨機(jī)分析
  6．1  有限能量加泛函及其分解
    6．1．1  dirichlet函數(shù)產(chǎn)生的加泛函
    6．1．2  鞅加泛函
    6．1．3  零能量連續(xù)加泛函
  6．2  鞅加泛函的分解與beurling-deny公式
  6．3  連續(xù)鞅加泛函的性質(zhì)及其應(yīng)用
  6．4  由上鞅乘泛函誘導(dǎo)的變換
第7章  對(duì)稱markov過程的大偏差原理
  7．1  donsker-varadhan型大偏差原理
  7．2  對(duì)稱l6vy過程的流出時(shí)間
  7．3  feynman-kac半群
  7．4  時(shí)間變換
  7．5  feynman-kac泛函
附錄
  a．1  σ-代數(shù)、可測(cè)性及可容性
  a．2  初時(shí)、截面定理及其應(yīng)用
  a．3  鞅論小結(jié)與加泛函
    a．3．1  平方可積鞅與相關(guān)過程
    a．3．2  hunt過程的加泛函的構(gòu)造
  a．4  對(duì)稱型的總結(jié)
習(xí)題解答
參考文獻(xiàn)
索引
譯后記

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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