中國農(nóng)產(chǎn)品期貨基差動態(tài)調(diào)整過程及策略分析

內(nèi)容概要

　　基差直接影響套期保值的效果，其變動還具有價格發(fā)現(xiàn)和信息傳遞等重要功能，因此，基差動態(tài)調(diào)整過程及策略分析具有十分重要的意義。本書從我國農(nóng)產(chǎn)品期、現(xiàn)貨價格實際走勢及相互關(guān)系進行實證分析，洞察我國大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差序列的特性；結(jié)合動態(tài)系統(tǒng)理論、期貨價格期限結(jié)構(gòu)理論、期貨價格預(yù)期理論和風(fēng)險溢價理論，建立與我國農(nóng)產(chǎn)品期貨基差特性相符合的動態(tài)調(diào)整模型；歸納農(nóng)產(chǎn)品價格風(fēng)險管理中的基差策略，為有效管理價格風(fēng)險提供有力工具。　　本書適合于期貨投資者、企業(yè)風(fēng)險管理者、研究者及高校師生參考閱讀。

書籍目錄

總序前言緒論　第一節(jié)　基差研究意義及本書結(jié)構(gòu)　第二節(jié)　基差概述及研究綜述第一篇　農(nóng)產(chǎn)品期貨市場簡介　第一章　期貨市場概述　　第一節(jié)　期貨市場的產(chǎn)生　　第二節(jié)　期貨市場的功能　第二章　農(nóng)產(chǎn)品期貨市場發(fā)展?fàn)顩r　　第一節(jié)　國際農(nóng)產(chǎn)品期貨市場發(fā)展?fàn)顩r　　第二節(jié)　我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場發(fā)展?fàn)顩r第二篇　農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)關(guān)系理論及實證　第三章　農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)關(guān)系比較　第四章　期現(xiàn)價格關(guān)系理論綜述　　第一節(jié)　期貨市場效率性及文獻綜述　　第二節(jié)　期貨市場效率性的檢驗理論　　第三節(jié)　期貨價格發(fā)現(xiàn)功能檢驗理論　第五章　我國農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)關(guān)系實證　　第一節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)價格數(shù)量分析　　第二節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品期貨價格發(fā)現(xiàn)功能檢驗　　第三節(jié)　小結(jié)第三篇　基差模型及基差策略　第六章　理論知識與研究方法　　第一節(jié)　隨機過程　　第二節(jié)　狀態(tài)空間模型　　第三節(jié)　卡爾曼濾波　　第四節(jié)　GARCH模型　　第五節(jié)　小結(jié)　第七章　預(yù)期理論框架的基差模型　　第一節(jié)　預(yù)期理論與商品期貨價格期限結(jié)構(gòu)模型　　第二節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品價格隨機模型　　第三節(jié)　預(yù)期理論的期貨價格公式　　第四節(jié)　基差模型　　第五節(jié)　小結(jié)　第八章　預(yù)期理論檢驗　　第一節(jié)　預(yù)期理論的質(zhì)疑　　第二節(jié)　預(yù)期理論檢驗方法及實證　　第三節(jié)　小結(jié)　第九章　風(fēng)險溢價條件的基差模型　　第一節(jié)　風(fēng)險溢價理論　　第二節(jié)　風(fēng)險溢價條件的期、現(xiàn)貨價格關(guān)系　　第三節(jié)　STATE—SPACE—GARCH模型　　第四節(jié)　實證分析　　第五節(jié)　小結(jié)　第十章　農(nóng)產(chǎn)品價格風(fēng)險管理的基差策略　　第一節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品套期保值的風(fēng)險　　第二節(jié)　套期保值的基差策略　　第三節(jié)　基差交易模式　　第四節(jié)　小結(jié)　第十一章　結(jié)論與建議　　第一節(jié)　結(jié)論　　第二節(jié)　啟示及建議參考文獻參考網(wǎng)站

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