中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨基差動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程及策略分析

內(nèi)容概要

　　基差直接影響套期保值的效果，其變動(dòng)還具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)和信息傳遞等重要功能，因此，基差動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程及策略分析具有十分重要的意義。本書(shū)從我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期、現(xiàn)貨價(jià)格實(shí)際走勢(shì)及相互關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析，洞察我國(guó)大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨基差序列的特性；結(jié)合動(dòng)態(tài)系統(tǒng)理論、期貨價(jià)格期限結(jié)構(gòu)理論、期貨價(jià)格預(yù)期理論和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)理論，建立與我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨基差特性相符合的動(dòng)態(tài)調(diào)整模型；歸納農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理中的基差策略，為有效管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供有力工具。　　本書(shū)適合于期貨投資者、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理者、研究者及高校師生參考閱讀。

書(shū)籍目錄

總序前言緒論　第一節(jié)　基差研究意義及本書(shū)結(jié)構(gòu)　第二節(jié)　基差概述及研究綜述第一篇　農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)簡(jiǎn)介　第一章　期貨市場(chǎng)概述　　第一節(jié)　期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生　　第二節(jié)　期貨市場(chǎng)的功能　第二章　農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r　　第一節(jié)　國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r　　第二節(jié)　我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r第二篇　農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)關(guān)系理論及實(shí)證　第三章　農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)關(guān)系比較　第四章　期現(xiàn)價(jià)格關(guān)系理論綜述　　第一節(jié)　期貨市場(chǎng)效率性及文獻(xiàn)綜述　　第二節(jié)　期貨市場(chǎng)效率性的檢驗(yàn)理論　　第三節(jié)　期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能檢驗(yàn)理論　第五章　我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)關(guān)系實(shí)證　　第一節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品期現(xiàn)價(jià)格數(shù)量分析　　第二節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能檢驗(yàn)　　第三節(jié)　小結(jié)第三篇　基差模型及基差策略　第六章　理論知識(shí)與研究方法　　第一節(jié)　隨機(jī)過(guò)程　　第二節(jié)　狀態(tài)空間模型　　第三節(jié)　卡爾曼濾波　　第四節(jié)　GARCH模型　　第五節(jié)　小結(jié)　第七章　預(yù)期理論框架的基差模型　　第一節(jié)　預(yù)期理論與商品期貨價(jià)格期限結(jié)構(gòu)模型　　第二節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格隨機(jī)模型　　第三節(jié)　預(yù)期理論的期貨價(jià)格公式　　第四節(jié)　基差模型　　第五節(jié)　小結(jié)　第八章　預(yù)期理論檢驗(yàn)　　第一節(jié)　預(yù)期理論的質(zhì)疑　　第二節(jié)　預(yù)期理論檢驗(yàn)方法及實(shí)證　　第三節(jié)　小結(jié)　第九章　風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)條件的基差模型　　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)理論　　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)條件的期、現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系　　第三節(jié)　STATE—SPACE—GARCH模型　　第四節(jié)　實(shí)證分析　　第五節(jié)　小結(jié)　第十章　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的基差策略　　第一節(jié)　農(nóng)產(chǎn)品套期保值的風(fēng)險(xiǎn)　　第二節(jié)　套期保值的基差策略　　第三節(jié)　基差交易模式　　第四節(jié)　小結(jié)　第十一章　結(jié)論與建議　　第一節(jié)　結(jié)論　　第二節(jié)　啟示及建議參考文獻(xiàn)參考網(wǎng)站

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