DAC方法論及其在國際原油價格波動分析與預(yù)測中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

本書從復(fù)雜系統(tǒng)的特點出發(fā)，基于分而治之的思想，以經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法為分解工具，以計量經(jīng)濟(jì)技術(shù)為影響因素分析方法，集成信號處理方法、時間序列模型和人工智能模型，提出了一個復(fù)雜系統(tǒng)分析和預(yù)測方法論一一DAC方法論。同時，將此方法應(yīng)用到國際原油市場分析與預(yù)測中，以驗證其有效性。首先，基于經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法對國際原油價格進(jìn)行了多尺度分解，總結(jié)了國際油價在長期、中期和短期內(nèi)的主要影響因素及波動特點；其次，針對三個重要的影響因素：重大突發(fā)事件、金融危機和投機活動，分別分析了其對原油市場的影響模式；最后，在系統(tǒng)評估期貨市場對原油現(xiàn)貨價格的預(yù)測能力，以及各種常用單變量預(yù)測模型對原油價格預(yù)測能力的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了符合DAC方法論的集成預(yù)測模型：基于支持向量回歸的多尺度預(yù)測模型，并探討了原油價格的拐點預(yù)測問題?！　”緯鴮τ趶氖骂A(yù)測科學(xué)和能源經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的研究人員、政府有關(guān)決策和管理部門的工作人員、原油市場交易和相關(guān)企業(yè)的從業(yè)人員具有一定的參考價值。本書也適合高等院校管理學(xué)院、金融學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院等相關(guān)專業(yè)的師生閱讀、

書籍目錄

總序前言第1章　緒論　1.1國際原油價格波動分析與預(yù)測的重要意義　1.2國際原油價格波動分析與預(yù)測的研究現(xiàn)狀　1.3本書的結(jié)構(gòu)與主要內(nèi)容第2章　國際原油波動分析理論框架與方法　2.1國際原油波動分析理論框架：DAC方法論　2.2DAC方法論的模型與技術(shù)　　2.2.1經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法　　2.2.2集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法　　2.2.3計量經(jīng)濟(jì)模型　　2.2.4人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)　　2.2.5支持向量回歸　　2.2.6集成預(yù)測　2.3本章　小結(jié)第3章　國際原油價格波動影響因素分析　3.1引言　3.2原油價格分解　　3.2.1數(shù)據(jù)　　3.2.2IMF　　3.2.3IMF統(tǒng)計分析　3.3原油價格主要影響因素分析　　3.3.1趨勢　　3.3.2重大事件影響　　3.3.3短期市場供需失衡和不規(guī)則事件的影響　3.4本章　小結(jié)第4章　影響因素研究：重大突發(fā)事件對原油價格的影響分析——基于EMD的事件分析方法　4.1引言　……第5章　影響因素研究：2007～2008年金融危機對原油價格的影響分析第6章　影響因素研究：投機因素對原油價格的影響分析第7章　原油價格預(yù)測：期貨市場對市場的預(yù)測能力評估第8章　原油價格預(yù)測：單變量預(yù)測模型評估第9章　原油價格預(yù)測：EMD-SVR-SVR集成預(yù)測模型第10章　原油價格預(yù)測：先行指數(shù)方法第11章　原油價格預(yù)測：時變轉(zhuǎn)移概率馬爾科夫模型參考文獻(xiàn)后記

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